要約
ピボットトレードを行う方法を学びましょう。支持・抵抗、プライスアクションに基づいた戦略を使用して、ピボットポイントを使用して反転とブレイクアウトを取引する方法を学びます。
テクニカル分析の分野において、ピボットポイントほど長年にわたり実績があり、広く利用されているツールはほとんどありません。ピボットポイントは、先物市場の黎明期にフロアトレーダーによって開発され、その後、FX、コモディティ、指数、株式における最も人気のあるデイトレード戦略の一つへと進化しました。
ピボットトレードの中核は、支持線と抵抗線として機能する主要な価格レベルを特定し、トレーダーが市場の潜在的な転換点を予測できるようにすることです。この記事では、古典的な日足ピボットポイント戦略について、レベルの計算方法から現代の市場における実践的な取引応用までを解説します。
標準ピボットレベル（PP、R1、R2、S1、S2）の計算
ピボットトレードの核となるのは、前日の高値、安値、終値を使用して当日の予測価格レベルを生成する単純な数式です。
標準ピボットポイント (PP) は次のように計算されます。
PP = (高値 + 安値 + 終値) / 3
中心ピボットポイントが確立されると、支持線と抵抗線が導き出されます。
R1 = (2 × PP) − 低
S1 = (2 × PP) − 高
R2 = PP + (高値 − 安値)
S2 = PP − (高 − 安)
一部のトレーダーは、拡張された動きに対して R3 と S3 も計算します。
これらのレベルは、一日を通して参照フレームワークとして機能します。例えば、価格がピボットを上回っている場合は強気の勢いを示し、下回っている場合は弱気な状況を示すことが多いです。TradingView、MetaTrader、Thinkorswimなど、多くの取引プラットフォームでは、これらのレベルの自動プロットが可能です。
ピボットをトレンドフィルターとして使用する（上＝強気、下＝弱気）
ピボットトレードの基本ルールは、中心ピボットポイントをトレンドフィルターとして扱うことです。これはつまり、
価格がピボットポイントを上回っている場合、その日のバイアスは強気です。
価格がピボットポイントを下回る場合、バイアスは弱気になります。
この単純な区別は、トレーダーが次のことを決定するのに役立ちます。
新規取引に優先する方向。
エントリーゾーンとしてサポートレベルまたはレジスタンスレベルを使用するかどうか。
たとえば、WTI 原油が日足ピボットを上回ってオープンし、その上に留まる場合、トレーダーはピボットまたは S1 付近の下落時に買いを入れ、R1 と R2 を利益レベルとして狙う可能性があります。
この原則は、強力な反転シグナルによってサポートされない限り、逆トレンド取引を阻止することでノイズも削減します。
バウンス戦略：ピボットとS1/S2での反転取引
人気の応用例の 1 つはバウンス戦略です。この戦略では、トレーダーはピボット関連レベルまたはその付近での価格拒否を予想します。
設定例:
価格がピボット付近で開き、S1 まで下がり、強気のキャンドル (例: ハンマー、強気エングルフィング) が表示された場合、トレーダーは S1 またはその付近でロング トレードを開始できます。
ストップロス: S2以下
利益確定：PPまたはR1
価格が R1 または R2 まで上昇したがそれを突破できず、弱気反転パターンを形成する場合のショート取引にも同じロジックが適用されます。
この戦略はレンジ相場で効果を発揮し、デイトレードでは15分足または1時間足チャートでよく使用されます。トレーダーは、反転の強さを確認するためにRSIやMACDなどの指標を追加することもあります。
ブレイクアウト戦略：R1/R2またはS1/S2を突破する
バウンスアプローチとは異なり、ブレイクアウト戦略は、多くの場合、出来高の確認や強いローソク足によって価格がピボットレベルを決定的に突破する瞬間に焦点を当てます。
ブレイクアウトロングセットアップ:
強気のローソク足と取引量の増加により、価格がR1を上回ります。
エントリー: R1を上回って終値した後
ストップロス: R1のすぐ下
利益確定：R2またはR3
ブレイクアウトショートセットアップ:
価格がS1を下回る
S1を超える損切りポイント
ターゲット: S2またはS3
これらの取引は、特に機関投資家の取引量によって価格が大きく変動することが多いロンドン市場やニューヨーク市場のオープン時に、勢いと継続性と一致します。
ブレイクアウト セットアップは、強いトレンドの市場、または経済ニュース、石油在庫の発表、主要な株式の触媒によって支えられている場合に最も効果的です。
ピボットゾーンとローソク足パターンおよび出来高を組み合わせる
ピボットトレードは、次のような価格アクション ツールと組み合わせると、さらに強力になります。
ローソク足の反転パターン（例：十字、ハンマー、流れ星）
ピボットゾーンでの巻き込みパターン
R1またはS1付近で取引量が急増（機関投資家の関心を示唆）
例えば：
価格が S1 に到達し、出来高の増加とともにハンマーを形成する場合、ピボットに向かって反転する可能性が高まります。
R2 の弱気なエングルフィング キャンドルは、抵抗と潜在的なショート トレードを示している可能性があります。
盲目的にエントリーするのではなく、ピボットゾーンでの確認を待つことで、トレーダーは、特に原油、NASDAQ先物、GBP/USDなどの変動の激しい資産において、勝率とタイミングを改善します。
結論
ピボットトレードは、トレーダーに日中の価格変動を分析するためのシンプルでありながら非常に効果的な手法を提供します。過去の価格データから導き出された客観的な水準に焦点を当てることで、ピボットトレードは感情的なバイアスを軽減し、トレンドフォローと反転の両方のセットアップに一貫した枠組みを提供します。
構造を求める初心者であっても、高確率の日中エントリーを求める経験豊富なトレーダーであっても、ピボットを中心とした取引方法を理解することで、市場での優位性を劇的に高めることができます。
最良の結果を得るには、ピボットレベルを次のものと組み合わせて使用します。
強力なリスク管理
ボラティリティフィルター（ATRやセッションタイミングなど）
価格行動またはモメンタム指標からの確認
規律とチャート時間があれば、ピボットトレードはあらゆるテクニカル戦略の信頼できるバックボーンになります。
免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。
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