Как торговать, используя классические точки разворота

В сфере технического анализа мало инструментов, столь же проверенных временем и широко используемых, как точки разворота. Изначально разработанные трейдерами биржевого рынка на заре фьючерсных рынков, точки разворота с тех пор превратились в одну из самых популярных внутридневных торговых стратегий для валют, сырьевых товаров, индексов и акций.

Основная идея пивот-трейдинга заключается в определении ключевых ценовых уровней, которые служат зонами поддержки и сопротивления, помогая трейдерам предвидеть потенциальные развороты рынка. В этой статье рассматривается классическая дневная стратегия пивот-точек, от расчёта уровней до практического применения на современных рынках.

Расчет стандартных уровней пивота (PP, R1. R2. S1. S2)

В основе пивот-трейдинга лежит простая математическая формула, которая использует максимум, минимум и цену закрытия предыдущего дня для генерации набора прогнозных уровней цен на текущий день.

Стандартная точка разворота (PP) рассчитывается как:

PP = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3

После определения центральной точки разворота определяются уровни поддержки и сопротивления:

• R1 = (2 × PP) − Низкий

• S1 = (2 × PP) − Высокий

• R2 = PP + (Высокий − Низкий)

• S2 = PP − (Высокий − Низкий)

Некоторые трейдеры также рассчитывают R3 и S3 для длительных движений.

Эти уровни служат ориентиром в течение всего дня. Например, если цена находится выше пивота, это сигнализирует о бычьем импульсе, тогда как торговля ниже него часто указывает на медвежьи тенденции. Многие торговые платформы, включая TradingView, MetaTrader и Thinkorswim, позволяют автоматически строить эти уровни.

Использование точки разворота в качестве фильтра тренда (выше = бычий, ниже = медвежий)

Фундаментальное правило пивот-трейдинга — рассматривать центральную точку пивота как фильтр тренда. Это означает:

• Если цена находится выше точки разворота, то дневной тренд — бычий.

• Если цена ниже точки разворота, уклон медвежий.

Это простое различие помогает трейдерам решить:

• Какое направление предпочесть для новых сделок.

• Использовать ли уровни поддержки или сопротивления в качестве зон входа.

Например, если цена на сырую нефть марки WTI открывается выше своего дневного уровня разворота и остается выше него, трейдеры могут попытаться купить на спадах вблизи уровня разворота или S1, нацеливаясь на уровни R1 и R2 в качестве уровней прибыли.

Этот принцип также снижает уровень шума, препятствуя совершению сделок против тренда, если только они не подкреплены сильными сигналами разворота.

Стратегия отскока: торговля разворотами на уровне пивота и S1/S2

Одним из популярных применений является стратегия отскока, при которой трейдеры ожидают отскока цены на уровне или около уровней, связанных с точками разворота.

Пример настройки:

• Если цена открывается вблизи точки разворота, падает до S1 и показывает бычьи свечи (например, молот, бычье поглощение), трейдер может войти в длинную позицию на уровне S1 или около него.

• Стоп-лосс: ниже S2

• Тейк-профит: PP или R1

Та же логика применима к коротким сделкам, когда цена поднимается до уровня R1 или R2, но не может его преодолеть, формируя медвежьи разворотные модели.

Эта стратегия хорошо работает на рынках с ограниченным диапазоном и часто используется внутридневными трейдерами на 15-минутных или часовых графиках. Трейдеры также могут добавлять индикаторы, такие как RSI или MACD, для подтверждения силы разворота.

Стратегия прорыва: езда через прорывы R1/R2 или S1/S2

В отличие от подхода, основанного на отскоке, стратегия прорыва фокусируется на моментах, когда цена решительно пробивает уровень разворота, часто с подтверждением объема или сильными свечами.

Настройка длинной позиции на прорыв:

• Цена прорывается выше R1 с бычьей свечой и увеличением объема.

• Вход: после закрытия выше R1

• Стоп-лосс: чуть ниже R1

• Тейк-профит: R2 или R3

Настройка короткой позиции на прорыв:

• Цена падает ниже S1

• Стоп-лосс выше S1

• Цель: S2 или S3

Эти сделки соответствуют импульсу и продолжению, особенно во время открытия торгов в Лондоне или Нью-Йорке, когда институциональный объем часто обуславливает значительные движения цен.

Схемы прорыва наиболее эффективны на рынках с сильным трендом или при поддержке экономических новостей, данных о запасах нефти или крупных катализаторов акций.

Сочетание зон разворота со свечными моделями и объемом

Торговля на основе пивота становится еще более эффективной в сочетании с такими инструментами ценового действия, как:

• Модели разворота свечей (например, доджи, молот, падающая звезда)

• Модели поглощения в зонах разворота

• Объемы резко увеличиваются вблизи R1 или S1 (что указывает на институциональный интерес)

Например:

• Если цена достигает S1 и образует молот с увеличивающимся объемом, это усиливает вероятность разворота назад к точке опоры.

• Медвежья свеча поглощения на уровне R2 может указывать на сопротивление и потенциальную короткую позицию.

Ожидая подтверждения в зонах разворота, а не входя в рынок вслепую, трейдеры повышают процент выигрышей и время входа в рынок, особенно в таких волатильных активах, как сырая нефть, фьючерсы NASDAQ или GBP/USD.

Заключение

Классическая стратегия точек разворота предлагает трейдерам простой, но высокоэффективный метод анализа внутридневной ценовой динамики. Ориентируясь на объективные уровни, полученные на основе исторических данных, торговля точками разворота снижает эмоциональную предвзятость и обеспечивает согласованную основу как для следования за трендом, так и для торговли на развороте.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком, ищущим структуру, или опытным трейдером, ищущим высоковероятные внутридневные входы, понимание того, как торговать вокруг точек разворота, может значительно усилить ваше преимущество на рынке.

Для достижения наилучших результатов используйте уровни разворота в сочетании с:

• Сильное управление рисками

• Фильтры волатильности (например, ATR или время сессии)

• Подтверждение от ценового действия или индикаторов импульса

При наличии дисциплины и времени на изучение графиков пивот-трейдинг может стать надежной основой любой технической стратегии.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.