Forex Exposure คืออะไร?

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนและความอ่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ (หนี้สิน) หมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนของมูลค่าหมดอายุ เนื่องจากความไม่แน่นอนของมูลค่าการหมดอายุจะมีการแข็งค่าขึ้นหรือการด้อยค่า ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การแข็งค่าขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราแลกเปลี่ยนและหนี้สินอาจเป็นการระดมทุนเอง เพื่อเป็นการลดและควบคุมความเสี่ยง ธนาคารฯ จะได้หรือเรียกว่า "ตัดกัน"อันตราย

สินทรัพย์หรือหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราแลกเปลี่ยนการกลับรายการ (Compulation) หรือ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Forex) เรียกว่า "Forex"ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน" หรือ "ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน"

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของการถือครองสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์คือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับบัญชีธนาคาร

บัญชีซื้อขายของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ มูลค่าตลาดของการเงินตราสารสำหรับการชำระราคาและการชำระเป็นเงินตราต่างประเทศวัตถุประสงค์ (CNY) ที่จะผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนเงินหยวนต่อสกุลเงินต่างประเทศหลัก

ส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในบัญชีซื้อขายของธนาคารหมายถึงตำแหน่งที่เปิดโปงของธนาคารในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธุรกิจการค้าที่สามารถวิเคราะห์โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบฟอร์มบันทึกการทำธุรกรรม

แบบฟอร์มบันทึกการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเท่านั้นการทำธุรกรรมเอง แต่เป็นการวิเคราะห์ธนาคารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

โดยใช้แบบฟอร์มบันทึกการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและต่อเนื่องการประเมินมูลค่าของตลาดอีกครั้งเราสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ทันเวลาเพื่อให้ธนาคารมีมาตรการควบคุมและหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยงสกุลเงินเดียว

สถานะการเปิดรับสุทธิของธนาคารต่อสกุลเงินเดียวประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

สถานะสุทธิ Spot หมายถึงรายการสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีราคาในสกุลเงินบางอย่างลบรายการหนี้สินทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ยลูกหนี้

ยอดสุทธิของตำแหน่งซื้อขายล่วงหน้า: ลูกหนี้ทั้งหมดภายใต้ forward FXธุรกรรมหักเงินที่เจ้าหนี้ทั้งหมดรวมถึงเงินต้น FXฟิวเจอร์สและ FX Swap ไม่รวมอยู่ในสถานะสปอต

ข้อกำหนดขั้นสุดท้ายของประสิทธิภาพและความต้องการที่อาจเพิกถอนไม่ได้การรับประกัน (และเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายกัน)

รายได้หรือรายจ่ายสุทธิที่คาดว่าจะไม่เกิดขึ้นแต่ได้เกิดขึ้นแล้วป้องกันความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์

บัญชีอื่นที่แสดงถึงกำไรและขาดทุนในสกุลเงินต่างประเทศสอดคล้องกับการปฏิบัติทางบัญชีเฉพาะของประเทศต่างๆ

มูลค่าสุทธิที่เทียบเท่าสำหรับทุกบัญชี FX Options

ความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ

ธนาคารมีสองทางเลือกในการวัดเงินทุนต่างประเทศตามข้อตกลงบาเซิลตำแหน่งการรวมกันของสกุลเงิน: วิธีที่ง่ายและวิธีการจำลองภายในเนื่องจากวิธีการของแบบจำลองภายในมีความซับซ้อนและสามารถใช้ได้เฉพาะกับธนาคารต่อไปนี้ตรงตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดอธิบายเพียงวิธีง่าย ๆที่นี่:

จำนวนเงินตามสัญญา (หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ) ตามวิธีการที่เรียบง่ายสถานะสุทธิต่อสกุลเงินและทองคำจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินรายงานคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน Spot และ Net Exposure Position ในสกุลเงินต่างประเทศชุดค่าผสมที่ได้จากการบวกดังนี้:

1. ผลรวมของ Headroom Position หรือ Net Multi Position แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งใหญ่กว่า

2. ตำแหน่งสุทธิของทองคำ (ยาวหรือสั้น) โดยไม่คำนึงถึงสัญลักษณ์

มาตรการการจัดการ

มาตรการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับบัญชีซื้อขาย: วงเงินการดำเนินงาน

ตำแหน่งในบัญชีซื้อขายของธนาคารจะถูกถือไว้เพื่อผลกำไร กล่าวคือถือความเสี่ยงเชิงรุก แต่เพื่อควบคุมความเสี่ยงจำกัดการจัดการการยอมรับโดยทั่วไป

วิธีการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนโดยรวม: เงินทุนข้อกำหนด

ตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงบาเซิลเงินทุนของธนาคารควรจะตอบสนองข้อกำหนดที่ครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ เช่นข้อกำหนดที่รู้จักกันดี8% ของความพอเพียงของเงินทุน