為替リスクの開放とは何ですか。

2023-06-19
序章

為替レートの変動は、企業のコストと利益に直接影響します。企業が効果的な為替リスク管理措置を取らなければ、為替変動による損失に直面することになる。

リスクの発生源は不確実性と為替レート感受性にある資産(負債)とは、為替レートは、その満期価値の不確実性をもたらします。ために期限切れの価値の不確実性には、切り上げや減損、すなわち為替リスク。

FXエクスポージャ

為替レート敏感資産の切り上げまたは減損、および負債は自己資金かもしれない。リスクを減らし、コントロールするために、銀行はこの相殺を「相殺」と呼ぶように人為的に手配する危険


為替レート敏感資産または負債は、逆仕訳、すなわち外国為替リスクの開口部であり、「外国為替」と呼ばれる「外国為替リスクの開放」または「外国為替リスクの暴露」。


保有為替レートに応じた敏感な資産の異なる目的商業銀行の為替リスクの開口部は一般的に取引口座に分類される為替リスクの開放と銀行口座の為替リスクはオープンだ。


商業銀行の取引口座、すなわち金融の市場価値取引用外貨建て決済ツール目的(人民元)は、人民元の為替レートの変動に伴って変動する人民元は主要外貨に対して。


主に銀行取引口座の為替リスク開放自営外貨における銀行のオープンポジションのこと取引業務は、外国為替法を用いて分析することができるトランザクション・テーブル。


外国為替取引記録表は取引そのものですが、分析銀行です外貨リスクオープン。


外国為替取引記録表を用いて絶えず市場価値を再評価することで、為替リスクをタイムリーに分析することができます銀行が措置を取って制御し、回避する。


単一通貨リスクオープン

銀行の単一通貨に対する純オープンポジションには、以下の内容:

当期純ポジションとは、特定の通貨で価格設定されたすべての資産アイテムを指します。未収利息を含むすべての負債項目を減算します。

長期頭金純額:長期外貨項目下のすべての売掛金取引から外貨元本を含むすべての買掛金を差し引く先物と為替スワップは現物ポジションには含まれない。

パフォーマンスの最終的な要件と取り消すことのできない可能性のある要件保証(および類似の金融ツール)。

発生していないが発生した純予想収益または支出完全にヘッジ。

外貨建て損益を表すその他の口座異なる国の具体的な会計実践に基づいて

すべての外国為替オプション口座の正味等価額。


外国為替ポートフォリオリスクオープン

「バーゼル協定」によると、銀行には外資を測る2つの選択肢がある通貨組合せヘッダー:単純な方法と内部モデルの方法。内部モデル方法は複雑なため、以下の銀行でしか使用できません厳しい条件要件を満たし、簡単な方法だけを説明するここ:

簡略化方法による名目金額(または正味現在価値)各通貨と金の正味残高がレポート通貨に変換されます。即時為替レートで計算し、外貨の純オープンポジション組み合わせは、次のように加算されます。

1.浄空頭寸又は浄多頭頭頭寸の和、両者を基準とするもっと大きい。

2.符号にかかわらず、金の正味の頭寸(多頭または空頭)


管理措置

取引口座の外国為替リスク管理措置:限度額経営

銀行取引口座の頭金は利益のために持っている、つまり、リスクオープンを積極的に保有しているが、リスクを制御するために管理を制限している一般的に採用する。

全体外貨リスク管理方法:資本要件

バーゼル協定の精神に基づいて、銀行資本は満足すべきであるさまざまなリスクをカバーする要件、つまり周知の要件8%の資本充足率。

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