การเทรดทบต้นคืออะไร วิธีเพิ่มกำไรให้พอร์ต

การเทรดแบบทบต้น (Compound Trading) คือ การนำกำไรจากการเทรดกลับมาลงทุนต่อ ทำให้เงินทุนของคุณเติบโตขึ้น และการเทรดในอนาคตเริ่มต้นด้วย “เชื้อเพลิง” ที่มากขึ้น ซึ่งวิธีนี้ช่วยเปลี่ยนผลตอบแทนแบบเส้นตรงให้กลายเป็นการเติบโตแบบ ทวีคูณ ด้วยวินัยและกลยุทธ์ที่เหมาะสม

การเทรดทบต้น คืออะไร

ในบริบทการเทรด การเทรดแบบทบต้นหมายถึงการ นำกำไรจากการเทรดก่อนหน้านี้กลับมาลงทุนในเทรดถัดไปอย่างเป็นระบบ ความแตกต่างหลักจากการเทรดแบบปกติคือ ขั้นตอนการลงทุนซ้ำนี้ คุณไม่ได้เพียงแค่รับกำไรแล้วหยุด แต่จะนำกำไรกลับมาสร้างเงินทุนหลักให้เติบโต

ตัวอย่างเช่น นักลงทุนเริ่มต้นด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และทำกำไร 5 % ต่อเดือน แต่ลงทุนซ้ำทุกเดือน เงินทุนหลักจะเติบโตขึ้นทุกเดือน ทำให้ยอดรวมปลายงวดสูงกว่าการถอนกำไรออกทุกครั้ง

ในทางปฏิบัติ การเทรดแบบทบต้นทำให้บัญชีเทรดของคุณไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับการเทรดแยกแต่ละรายการ แต่เป็น “ลูกบอลหิมะ” ที่เติบโตขึ้น เพิ่มศักยภาพและโอกาสทำกำไรต่อการเทรดในอนาคต

กลไกของการเทรดแบบทบต้น

1. กระบวนการทำงานเป็นอย่างไร

• เริ่มต้นด้วยทุนเริ่มต้น (P)

• ทำกำไรในช่วงการซื้อขาย (r)

• แทนที่จะถอนออก ให้นำกำไรไปลงทุนใหม่ในช่วงถัดไป โดยเทรดด้วย P × (1 + r)

• เกิดขึ้นซ้ำในหลายช่วงเวลา (n)

• ดังนั้นการเติบโตจึงเร่งขึ้นเนื่องจากผลตอบแทนในแต่ละช่วงเวลาถูกนำไปใช้กับฐานที่ใหญ่ขึ้น

2. สูตรคำนวณ

สูตรการเติบโตแบบทบต้นทั่วไปคือ:

โดยที่:

• EEE = ยอดคงเหลือสุดท้าย

• PPP = เงินทุนเริ่มต้น

• rrr = อัตราผลตอบแทนต่องวด (เป็นทศนิยม)

• nnn = จำนวนงวด

ในการซื้อขาย คุณสามารถปรับใช้เพื่อรวมอัตราชนะ (WR) และตัวชี้วัดความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เช่น

บางแหล่งให้สูตรสำหรับ N การเทรด โดยคำนวณตามอัตราชนะที่กำหนด

ทำไมเทรดเดอร์ถึงใช้การเทรดทบต้น: ข้อดีและความน่าสนใจ

มีหลายเหตุผลที่ทำให้เทรดเดอร์เลือกใช้แนวคิดการทบต้น:

• ศักยภาพการเติบโตแบบทวีคูณ:
  เมื่อฐานของคุณเติบโตขึ้น ขนาดแน่นอนของผลตอบแทนของคุณก็จะเติบโตขึ้นตามไปด้วย (โดยกำหนดให้มีเปอร์เซ็นต์กำไรเท่ากัน)
  
  

• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนที่มีอยู่ให้สูงสุด:
  แทนที่จะต้องฝากเงินใหม่อย่างต่อเนื่อง การลงทุนซ้ำจะช่วยให้เติบโตจากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว
  
  

• ส่งเสริมวินัยและความสม่ำเสมอ:
  เนื่องจากการสะสมผลตอบแทนแบบทบต้นให้ผลตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ เป็นประจำ แทนที่จะมุ่งหวังผลกำไรมหาศาล จึงส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่มั่นคงมากขึ้น
  
  

• การเติบโตที่ปรับขนาดได้:
  ตามหลักการแล้ว เมื่อบัญชีของคุณขยายตัว ขนาดหรือจำนวนการซื้อขายของคุณก็จะขยายได้ตามสัดส่วน (โดยมีการควบคุมความเสี่ยง) ซึ่งจะทำให้มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนมากขึ้น

โดยสรุป การซื้อขายแบบคอมพาวด์สามารถเปลี่ยนวิธีคิดของคุณจาก "กำไรแล้วเลิก" ไปเป็น "เติบโตและขยายตัว"

ความเสี่ยงและข้อควรระวังของการเทรดทบต้น: สิ่งที่ต้องระวัง

แม้ว่าการทบต้นจะนำเสนอโอกาสที่น่าสนใจ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง ความเสี่ยงหลักๆ มีดังนี้:

1. การสูญเสียยังทวีคูณ:
   ในขณะที่กำไรสะสมมากขึ้น การถอนเงินก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ฐานการซื้อขายในอนาคตเสียหาย
   
   

2. ยิ่งทุนมาก ก็ยิ่งมีเดิมพันมาก:
   เมื่อฐานของคุณเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงที่เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมก็หมายถึงความเสี่ยงโดยรวมที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ความทนทานต่อข้อผิดพลาดจึงลดลง
   
   

3. ความมั่นใจมากเกินไปและการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์:
   กำไรที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่มากขึ้นหรือการเบี่ยงเบนจากแผนเดิม ส่งผลให้ความสม่ำเสมอลดน้อยลง
   
   

4. สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง:
   กลยุทธ์ที่อนุญาตให้มีการทบต้นในระบบหนึ่งอาจล้มเหลวในอีกระบบหนึ่ง การทบต้นจะยิ่งทำให้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวทวีคูณ
   
   

5. การถอนเงินขัดขวางการทบต้น:
   หากคุณถอนกำไรออกบ่อยครั้ง คุณจะลดฐานและชะลอหรือหยุดผลทบต้น

โดยสรุป การทบต้นช่วยเพิ่มทั้งศักยภาพของผลตอบแทนและระดับความเสี่ยง จำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยและความคาดหวังที่สมเหตุสมผล

วิธีเริ่มต้นการเทรดทบต้น: ขั้นตอนปฏิบัติทีละขั้น

เพื่อใช้แนวทางการเทรดแบบทบต้นอย่างรับผิดชอบ ให้พิจารณาขั้นตอนดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดทุนและเป้าหมายของคุณ

• ตัดสินใจเกี่ยวกับทุนเริ่มต้น (เช่น 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ) และกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่สมจริง (เช่น 3-5% ต่อเดือน)

ขั้นตอนที่ 2: สร้างและทดสอบกลยุทธ์ของคุณย้อนหลัง

• เลือกวิธีการที่คุณเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือ

• แบ็คเทสต์เพื่อให้แน่ใจว่าจะสร้างผลกำไรเล็กๆ น้อยๆ อย่างสม่ำเสมอ แทนที่จะสร้างผลกำไรใหญ่ๆ เป็นครั้งคราว

ขั้นตอนที่ 3: เลือกนโยบายการลงทุนซ้ำของคุณ

• ตัดสินใจว่าคุณจะนำกำไรทั้งหมดไปลงทุนซ้ำ บางส่วน (เช่น 50%) หรือจะไม่ลงทุนเลยตั้งแต่แรก การลงทุนซ้ำเต็มจำนวนจะช่วยเร่งการเติบโต แต่จะเพิ่มความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดขนาดตำแหน่งและการควบคุมความเสี่ยง

• เสี่ยงเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของบัญชีของคุณต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง (เช่น 1‑2%)

• รักษาระดับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม (เช่น 1:2 หรือดีกว่านั้น) เพื่อให้การซื้อขายของคุณได้รับผลกำไรมากกว่าการขาดทุน

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและปรับแต่ง

• จัดทำสมุดบันทึกการซื้อขายและบันทึกการเติบโตรายเดือน การถอนเงิน และการเบี่ยงเบนใดๆ จากแผน

• หากคุณพบว่ามีการถอนออกมากกว่าปกติหรือประสิทธิภาพของกลยุทธ์ลดลง ควรพิจารณาหยุดการทบต้นหรือรีเซ็ตฐาน

ขั้นตอนที่ 6: รักษาความมีวินัยในการลงทุนซ้ำ

• หลีกเลี่ยงการถอนเงินก่อนกำหนด ปล่อยให้ "ก้อนเงิน" เติบโต อย่างไรก็ตาม การทำกำไรเป็นระยะหรือลดความเสี่ยงอาจเป็นประโยชน์เมื่อบัญชีของคุณถึงขนาดที่กำหนด หรือเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง

ปรับกลยุทธ์สำหรับการเทรดทบต้น: ความหลากหลายและการพัฒนา

เมื่อใช้การผสม การออกแบบกลยุทธ์จำเป็นต้องมีการปรับตัว:

• การลงทุนซ้ำบางส่วนเทียบกับการลงทุนซ้ำทั้งหมด:
  ผู้ค้าบางรายนำกำไรบางส่วนมาลงทุนซ้ำแทนที่จะลงทุนทั้งหมด เพื่อเป็นบัฟเฟอร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น
  
  

• การขยายขนาดอย่างเป็นระบบ:
  เมื่อฐานเติบโตขึ้น ขนาดการซื้อขายก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ตามสัดส่วน แต่ต้องแน่ใจว่าความเสี่ยงต่อการซื้อขายยังคงเท่าเดิมเป็นเปอร์เซ็นต์ของบัญชี
  
  

• การกระจายความเสี่ยงในการค้า:
  ในระหว่างการทบต้น ควรพิจารณากระจายไปยังตลาดหรือตราสารต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
  
  

• การทบทวนและรีเซ็ตเป็นระยะ:
  หากคุณต้องถอนเงินออกเป็นจำนวนมาก (เช่น 20%) อาจเป็นการฉลาดที่จะหยุดการทบต้น ประเมินกลยุทธ์ใหม่ และรีเซ็ตฐานของคุณ
  
  

• การใช้ระบบอัตโนมัติ/อัลกอริทึม:
  เพื่อรักษาการลงทุนซ้ำให้สม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงความเบี่ยงเบนทางอารมณ์ ผู้ค้าบางรายจึงใช้การปรับขนาดอัลกอริทึมหรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

โดยพื้นฐานแล้ว การผสมไม่ใช่แค่การ "ทำการซื้อขายแบบเดิมให้ใหญ่ขึ้น" แต่เป็น "ขยายขนาดด้วยวินัย"

เมื่อใดที่การเทรดแบบทบต้นใช้ได้ผลและเมื่อใดไม่ควรใช้

1. เงื่อนไขที่เอื้อต่อความสำเร็จของการทบต้น

• คุณมีกลยุทธ์ที่สร้างผลกำไรเล็กๆ น้อยๆ อย่างสม่ำเสมอพร้อมการถอนเงินที่จัดการได้

• คุณต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และไม่ปล่อยให้การเติบโตนำไปสู่ความประมาท

• คุณลงทุนซ้ำอย่างเป็นระบบและต้านทานการถอนเงิน

• สภาพแวดล้อมของตลาดยังคงเอื้ออำนวยเพียงพอ (มีแนวโน้ม มีสภาพคล่อง)

2. เงื่อนไขที่การทบต้นอาจล้มเหลว

• กลยุทธ์จะสร้างผลกำไรมหาศาลโดยสุ่มแต่ก็สร้างการสูญเสียครั้งใหญ่เช่นกัน การรวมกำไรจะทำให้การสูญเสียเพิ่มมากขึ้น

• คุณจะเพิ่มความเสี่ยงเมื่อบัญชีของคุณเติบโตขึ้น (เช่น เปลี่ยนจากความเสี่ยง 2% เป็น 5%) — สิ่งนี้จะบั่นทอนตรรกะการทบต้น

• คุณถอนกำไรบ่อยครั้ง ทำให้การเติบโตฐานหยุดชะงัก

• การเปลี่ยนแปลงระบอบตลาดทำให้กลยุทธ์ของคุณไม่มีประสิทธิผล และคุณประสบกับการถอนเงินอย่างต่อเนื่อง

3. ความคาดหวังที่สมจริง

แม้ว่าการทบต้นจะสร้างการเติบโตได้เร็วกว่าผลตอบแทนเชิงเส้น แต่ก็ไม่ได้รับประกันผลตอบแทนมหาศาลในระยะเวลาอันสั้น ตัวอย่างเช่น ผลตอบแทนทบต้น 5% ต่อเดือนจะให้การเติบโตประมาณ 79.6% ต่อปีในสภาวะที่เหมาะสม

ดังนั้น ผู้ค้าจึงควรตั้งเป้าหมายการเติบโตที่มั่นคงและมีวินัย มากกว่าคำสัญญาที่ไม่สมจริงว่า "เปิดบัญชีซ้ำในหกเดือน"

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่ 1: การเทรดทบต้นคืออะไร?

การเทรดแบบทบต้น คือการนำกำไรจากการเทรดกลับมาลงทุนซ้ำในเงินทุนหลัก เพื่อให้ฐานเงินทุนเติบโต ทำให้การเทรดครั้งถัดไปเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่มากขึ้น

คำถามที่ 2: ต้องได้ผลตอบแทนเท่าไหร่จึงจะเห็นผลชัดเจนจากการทบต้น?

แม้ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อย เช่น 3‑5 % ต่อเดือนก็สามารถ สะสมและทบต้นอย่างมีนัยสำคัญในหนึ่งปี ตัวอย่างเช่น ผลตอบแทน 5 % ต่อเดือน สามารถทำให้เงินทุนเกือบเพิ่มเป็นสองเท่าใน ~14 เดือน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม

คำถามที่ 3: การเทรดแบบทบต้นเหมาะกับมือใหม่หรือไม่?

ได้ แต่ต้องระมัดระวัง มือใหม่ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนากลยุทธ์, การควบคุมความเสี่ยง และการสร้างกำไรเล็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอ การเริ่มต้นด้วยเงินน้อยและลงทุนซ้ำเพียงบางส่วนอาจเป็นทางเลือกที่ดี จนกว่าจะสร้างความมั่นใจและประวัติผลการเทรด

คำถามที่ 4: ความเสี่ยงใหญ่ที่สุดคืออะไร?

ความเสี่ยงหลักคือ ขาดทุนก็ทบต้นได้เช่นกัน หากบัญชีเติบโตและคุณเสี่ยงมากต่อการเทรดแต่ละครั้ง Drawdown จะกระทบรุนแรงขึ้น อีกความเสี่ยงคือความมั่นใจเกินไปหรือเปลี่ยนกลยุทธ์กลางทาง

คำถามที่ 5: จำเป็นต้องถอนกำไรออกหรือไม่?

ไม่จำเป็นเสมอไป โมเดลการทบต้นแบบบริสุทธิ์แนะนำ ลงทุนซ้ำเต็มจำนวนเพื่อเพิ่มการเติบโตสูงสุด แต่เทรดเดอร์หลายคนใช้ แนวทางผสม เช่น ถอนบางส่วนและลงทุนซ้ำส่วนที่เหลือ เพื่อล็อกกำไรและลดความเสี่ยง

บทสรุป

การเทรดทบต้นเป็นวิธีที่มีโครงสร้างในการเพิ่มเงินทุนการเทรดของคุณ โดยการ นำกำไรกลับมาลงทุนซ้ำ ทำให้ฐานเงินทุนเติบโตขึ้น

หากดำเนินการด้วย วินัย กลยุทธ์ที่สม่ำเสมอ และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การทบต้นสามารถเปลี่ยน กำไรเล็ก ๆ ที่เกิดซ้ำเป็นการเติบโตระยะยาวที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ทางลัดสู่ความร่ำรวยทันที มันต้องการ ความสม่ำเสมอ การควบคุม และความถ่อมตัวในการเคารพความเสี่ยงของตลาด

มองการทบต้นเป็น เครื่องจักรสร้างการเติบโตให้กับบัญชีการเทรดของคุณ ไม่ใช่ตั๋วลัดสู่ความมั่งคั่งในชั่วข้ามคืน

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ