การเทรด
เกี่ยวกับ EBC
2025-09-04
Scalping คือกลยุทธ์การซื้อขายแบบรายวันที่กำหนดเป้าหมายการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที โดยใช้การซื้อขายจำนวนมากและการควบคุมที่เข้มงวด สถานะจะถูกเปิดและปิดซ้ำๆ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นช่วงที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด
มีความเสี่ยงมากเกินไปสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่หรือไม่? ซึ่งส่วนใหญ่ก็เสี่ยงเช่นกัน เมื่อรวมค่าสเปรด สลิปเพจ และค่าธรรมเนียมแล้ว โอกาสเกิดข้อผิดพลาดก็จะน้อย และความผิดพลาดในการดำเนินการเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้แผนการซื้อขายที่ใช้งานได้จริงกลายเป็นขาดทุนได้
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแรงเสียดทานและการเติมมากพอๆ กับการตั้งค่า สเปรด การกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ ตำแหน่งคิว และความเร็วของแพลตฟอร์ม ล้วนมีผลต่อผลลัพธ์มากกว่าตัวเลือกตัวบ่งชี้
การ Scalping ยังช่วยสอนการควบคุมความเสี่ยงอีกด้วย การกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนล่วงหน้า การออกอย่างรวดเร็ว และการปฏิเสธที่จะไล่ตาม สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดในรูปแบบอื่นๆ ได้
การซื้อขายจะมีต้นทุนต่ำและสะอาดขึ้นเมื่อมีผู้เข้าร่วมสูง เน้นตราสารที่มีสภาพคล่องและช่วงการซื้อขายที่มีสเปรดแคบและมีปริมาณการซื้อขายคงที่ สำหรับสกุลเงิน สกุลเงินที่ทับซ้อนกันในลอนดอนและนิวยอร์กมักมีสภาพคล่องและการติดตามผลที่ดีที่สุด ใช้ประเภทคำสั่งที่สมดุลระหว่างความเร็วและการควบคุมราคา และหลีกเลี่ยงช่วงที่ราคาไม่สูงหรือข่าวสำคัญ เว้นแต่ว่าคู่มือนี้จะได้รับการออกแบบมาสำหรับสกุลเงินเหล่านั้น
ซื้อขายในช่วงเวลาที่มีผู้เข้าร่วมสูงเพื่อลดสเปรดและสลิปเพจ
ใช้คำสั่งจำกัดการตลาดสำหรับความเร็วหรือจำกัดแบบพาสซีฟเมื่อตำแหน่งคิวแข็งแกร่ง
หลีกเลี่ยงในช่วงที่มีสภาพคล่องน้อยหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดช่องว่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้
ใช้แผนภูมิระยะสั้นหนึ่งแผนภูมิสำหรับทริกเกอร์ และใช้กรอบเวลาที่ยาวขึ้นเล็กน้อยสำหรับบริบท กำหนดกฎให้มีขนาดเล็กและทำซ้ำได้
ระดับ: ช่วงเปิด จุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้า และแนวรับหรือแนวต้านระหว่างวันที่ชัดเจน
การยืนยัน: การเพิ่มขึ้นของปริมาณในช่วงสั้นๆ หรือแรงผลักดันโมเมนตัมแบบง่ายๆ ที่สอดคล้องกับระดับ
ทางออก: รับกำไรบางส่วนที่จุดตอบสนองแรกและติดตามภายใต้การแกว่งล่าสุด
ด้วยบัญชีมูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีความเสี่ยง 0.5% หรือ 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการซื้อขาย ให้ซื้อหุ้น 200 หุ้นที่ราคา 20.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตั้งจุดหยุดที่ 19.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเป้าหมายที่ 20.06 ดอลลาร์สหรัฐฯ ศักยภาพรวมอยู่ที่ 12 ดอลลาร์สหรัฐฯ และความเสี่ยงรวมอยู่ที่ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ สเปรด 1 เซนต์และสลิปเพจรวม 1 เซนต์สามารถหักเงินได้ 4 ถึง 6 ดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 12 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนหักค่าธรรมเนียม คาดว่าสลิปเพจจะแย่ลงในช่วงที่มีการประกาศกำหนด ลดขนาดหรือหยุดการซื้อขายระหว่างช่วงเปิดขาย ควรใช้การตั้งค่าแบบนี้เฉพาะเมื่อสเปรดแคบ ความลึกของตลาดมั่นคง และเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อในรายการตรวจสอบ
ต้นทุนเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์เช่นเดียวกับจำนวนผู้เข้าร่วม เป้าหมายขนาดเล็กต้องการการดำเนินการที่ชัดเจนและการเลือกสถานที่อย่างรอบคอบ
การแพร่กระจายและการลื่นไถลอาจกินส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของเป้าหมาย 6 ถึง 10 เซ็นต์ในแต่ละรอบ
ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลง จุดคุ้มทุน และขนาดตำแหน่ง
การกำหนดเส้นทางและการลดหย่อนสามารถเพิ่มหรือลดต้นทุนสุทธิได้ ดังนั้นจึงต้องวัดและปรับเปลี่ยน
สเปรดมักจะกว้างขึ้นในตราสารที่มีความผันผวนต่ำหรือสูง ซึ่งทำให้ต้นทุนการเทรดไปกลับและเกณฑ์จุดคุ้มทุนสูงขึ้น
| ความผิดพลาด | ผลกระทบ | แก้ไข |
|---|---|---|
| ไล่ตามการค้าขายเพิ่มเติมเพื่อผลกำไรที่มากขึ้น | ค่าธรรมเนียมและข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นในขณะที่ขอบลดลง | จำกัดการซื้อขายรายวันและให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าการนับ |
| หยุดเสียงรบกวนได้สนิทเป็นพิเศษ | การหยุดบ่อยครั้งและความหงุดหงิด | สถานที่หยุดเกินกว่าเสียงปกติและขนาดลง |
| การซื้อขายในช่วงที่ไม่ค่อยมีข่าวหรือช่วงที่มีข่าว | ช่องว่างและการลื่นไถลทำให้เป้าหมายเล็ก ๆ ล้นหลาม | ยึดติดกับหน้าต่างของเหลวหรือลดขนาดหรือวางไว้ข้างๆ |
| การอาศัยตัวชี้วัดในการกำหนดเวลา | รายการล่าช้าหรือมีเสียงดัง | ใช้ตัวบ่งชี้สำหรับบริบทและดำเนินการตามราคา ระดับ และปริมาณ |
การซื้อขายรายวัน: การซื้อขายภายในวันที่มีการถือครองที่นานกว่าและมีตั๋วจำนวนน้อยกว่าการเก็งกำไร
สเปรด: ช่องว่างระหว่างการเสนอราคาและการเสนอขายที่เป็นต้นทุนหลักในกลยุทธ์ที่รวดเร็ว
Slippage: ความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังและราคาที่เติมจริง
ความลึกของหนังสือ ระดับ 2: คำสั่งซื้อที่เข้าคิวที่มองเห็นได้ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพคล่องในระยะใกล้
ผู้เชี่ยวชาญจะออกแบบโครงสร้างจุลภาคก่อน พวกเขาซื้อขายในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่อง เลือกตราสารตามระดับความลึก และใช้ตำแหน่งเข้าที่ทำซ้ำได้ เช่น ระดับราคาเปิดหรือระดับสุดขั้วก่อนหน้า พวกเขายังกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน จำนวนการซื้อขายสูงสุด การหยุดชั่วคราวหลังจากขาดทุนสองครั้งติดต่อกัน และกฎการหยุดการซื้อขายรายวัน หากซื้อขายหุ้นสหรัฐอเมริกาโดยใช้มาร์จิ้น ให้ยืนยันสถานะเดย์เทรดเดอร์ตามรูปแบบและข้อกำหนดของหุ้นก่อนใช้แผนความถี่สูง พวกเขาบันทึกสลิปเพจที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน และลบการตั้งค่าที่ไม่สามารถเอาชนะความเสียดทานได้
Scalping ใช้งานได้ แต่ความเสี่ยงและภาระการดำเนินการค่อนข้างสูง สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ข้อได้เปรียบนั้นเบาบางเกินไปเมื่อเทียบกับต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความผิดพลาดของมนุษย์
เส้นทางที่ดีกว่าคือการเรียนรู้ระเบียบวินัยที่การเก็งกำไรแบบ Scalping กำหนด จากนั้นนำนิสัยเหล่านั้นไปใช้กับรูปแบบที่ช้ากว่า หรือใช้วิธี Scalping ด้วยแผนที่ผ่านการทดสอบแล้ว เครื่องมือที่แข็งแกร่ง และข้อจำกัดส่วนบุคคลที่เข้มงวดเท่านั้น
