¿Cuáles son los indicadores del sentimiento del mercado?

2023-11-02
Resumen:

Los indicadores de sentimiento del mercado se utilizan para reflejar el sentimiento y el nivel de confianza de los participantes en el mercado, ayudando a los inversores a comprender los cambios en el sentimiento del mercado y los posibles puntos de inflexión del mercado.

Las acciones son esencialmente una manifestación de las emociones humanas. Detrás de la fluctuación de cada minuto del precio de las acciones se esconden cambios dinámicos en las emociones humanas, que son el resultado del análisis emocional colectivo. Para dominar los patrones de fluctuación emocional, es esencial comprender los factores potenciales. Aquí es donde juegan un papel los indicadores de sentimiento del mercado. Hay muchos tipos de indicadores de este tipo utilizados por la comunidad de inversión, y los discutiremos uno por uno.

What are Market Sentiment Indicators?Market sentiment indicators are tools designed to gauge and represent the emotions and expectations of market participants, including investors, traders, and other market players, regarding the market's direction and prospects. These indicators help analyze the market's varying sentiments, such as pessimism, optimism, fear, and greed, providing insights into short-term and medium-term market trends. They are primarily used to measure market participants' emotions and expectations, aiding in the analysis of market trends and potential turning points.


Estos indicadores pueden adoptar diversas formas, incluidos índices digitales, datos de encuestas, análisis de sentimiento de texto, datos de liquidez del mercado, etc. Suelen basarse en el comportamiento, la atención y el Estado de ánimo de los participantes en el mercado, así como en eventos económicos y financieros relacionados. Estos indicadores son herramientas importantes para la toma de decisiones de inversión y la gestión de riesgos, ya que el sentimiento del mercado puede afectar significativamente la volatilidad y las tendencias de los precios del mercado. Por ejemplo, un alto grado de pesimismo puede provocar un colapso del mercado, mientras que un optimismo extremo puede desencadenar una burbuja del mercado.


¿¿ cuáles son los indicadores del sentimiento del mercado?

Índice de volatilidad Shanghai y Shenzhen 300: también conocido como índice de volatilidad, mide la volatilidad y el sentimiento del mercado de valores chino. También se considera un "índice de pánico" porque ha subido durante la agitación del mercado, reflejando la incertidumbre y las preocupaciones de los inversores.


Encuesta de sentimiento de los inversores aaii: AAII (asociación Americana de inversores individuales) publica una encuesta semanal de sentimiento de los inversores que incluye la visión de los inversores sobre la dirección del mercado (optimista, pesimista o neutral). Los resultados de esta encuesta se utilizaron como indicador del sentimiento de los inversores.


Relación de venta / compra de la bolsa de opciones de chicago: la bolsa de opciones de Chicago es la bolsa de opciones de chicago. Publica una relación bajista / alcista que mide la relación bajista / alcista en el mercado de opciones sobre acciones. Un mayor valor indica que los inversores están preocupados por el mercado.


Índice de pánico y codicia de cnn: un indicador basado en la volatilidad del mercado y el comportamiento de los inversores que mide el pánico o la codicia de los inversores

Índice emocional de noticias financieras: muchas organizaciones y proveedores de datos proporcionan índices basados en el análisis emocional del texto de noticias financieras para medir las emociones en la cobertura de noticias, como las emociones positivas, negativas o neutrales.


Indicadores de liquidez del mercado: incluye el volumen de transacciones, la diferencia de precios de transacción, la profundidad del mercado, etc., para medir el nivel de liquidez del mercado. La baja movilidad puede provocar cambios de humor.


Análisis emocional de las redes sociales: análisis de publicaciones y comentarios en plataformas de redes sociales para evaluar el Estado de ánimo y las opiniones de inversores y comerciantes.

Fórmula del indicador de sentimiento del mercado

En primer lugar, el indicador de volatilidad. La volatilidad del mercado puede ser un indicador emocional importante, generalmente medido por la desviación estándar o la volatilidad. Los indicadores comunes de volatilidad incluyen la volatilidad diaria o anual del precio de las acciones.


Volatilidad anualizada = desviación estándar (rendimiento diario) x cuadrada 252 (suponiendo 252 días de negociación en un año)

También está el índice emocional, que se basa en el análisis emocional de noticias de mercado, comentarios en redes sociales u otros datos de texto. El análisis emocional evalúa el sentimiento del mercado en función de las emociones positivas, negativas o neutras en el texto.


Índice emocional = (número de palabras emocionales positivas menos número de palabras emocionales negativas) / número total de palabras emocionales

Por último, está el índice de sentimiento del inversor, que se calcula en función del comportamiento del inversor, como el comportamiento comercial, las posiciones especulativas o las posiciones de fondos de cobertura.


AAII Índice de sentimiento del inversor = (número de inversores comprados - número de inversores vendidos) / número total de inversores


Punto de ebullición del punto de congelación

El "punto de congelación" y el "punto de ebullición" son metáforas utilizadas para describir el estado emocional del mercado, destinadas a transmitir los extremos del sentimiento del mercado.


En finanzas, el "punto de congelación" suele referirse al punto más bajo del sentimiento del mercado, que se deteriora hasta el punto de deterioro extremo, generalmente acompañado de una fuerte caída y pánico del sentimiento del mercado. Este es el punto más bajo del sentimiento del mercado y puede ocurrir durante un colapso del mercado o una crisis importante. Los inversores pueden sentirse extremadamente preocupados y no pueden responder con calma a la volatilidad del mercado.


El "punto de ebullición" significa que el sentimiento del mercado ha alcanzado su punto más alto y que los inversores están en un Estado de extrema emoción y optimismo. Los mercados pueden estar en frenesí, los inversores persiguen acciones u otros activos y los precios suben rápidamente, a menudo acompañados de sobrevaloración y burbujas. En el "punto de ebullición", el mercado puede correr el riesgo de ajustarse o colapsar.

How to judge market sentiment indicators

En primer lugar, es importante comprender el tipo de indicadores emocionales. Diferentes tipos de indicadores emocionales pueden centrarse en diferentes aspectos del sentimiento del mercado, como la confianza del consumidor, el sentimiento del inversor, el sentimiento manufacturero, etc. los diferentes indicadores emocionales tienen usos y explicaciones específicas.


Observar las tendencias de los indicadores emocionales es una forma común de juzgar. Si los indicadores emocionales muestran una tendencia al alza, puede indicar un desarrollo positivo del sentimiento del mercado. Por el contrario, si el valor del indicador cae, puede indicar que el sentimiento del mercado está cambiando. También puedes comparar los valores actuales de los indicadores emocionales con los datos históricos para ver si hay algún cambio importante.


Observar la correlación entre los cambios en los indicadores emocionales y el rendimiento del mercado. Por ejemplo, si el índice de confianza del consumidor sube, pero el mercado de valores baja, esto puede indicar que el mercado es más sensible a otros factores o que el mercado ha reflejado el índice de confianza.


Relacionar los indicadores emocionales con otros indicadores económicos, noticias financieras y eventos. Ciertos eventos o noticias pueden tener un impacto directo o indirecto en el sentimiento del mercado, por lo que tenga en cuenta estos factores. Conozca el momento de publicación de los indicadores emocionales y eventos relacionados para ayudar a explicar posibles respuestas del mercado. Por ejemplo, las elecciones, los cambios en la política económica, los eventos geopolíticos, etc., pueden tener un impacto significativo en el mercado emocional.


Tenga cuidado de no considerar los indicadores emocionales como una herramienta única de predicción del mercado. Esta es una referencia de mercado, pero el sentimiento del mercado en sí es complejo y volátil, afectado por varios factores. Por lo tanto, se necesita más información y análisis para tomar decisiones detalladas.


Cómo establecer indicadores de sentimiento del mercado

En primer lugar, determinar el mercado y la categoría de activos. Luego seleccione los indicadores emocionales adecuados, como el índice de volatilidad, la encuesta de sentimiento del inversor, el análisis de sentimiento de noticias, etc.


Obtiene datos sobre los indicadores emocionales seleccionados. El acceso oportuno a datos de mercado, empujones de noticias, datos de redes sociales y otros datos es una condición necesaria para garantizar la calidad de los datos.


Utilizar herramientas y software adecuados para el análisis y cálculo de datos, incluido el uso de software de análisis estadístico o herramientas profesionales de análisis emocional. Algunos indicadores emocionales pueden requerir algoritmos de análisis emocional para procesar datos de texto.


De acuerdo con los resultados del análisis de los indicadores emocionales, se formulan las estrategias comerciales correspondientes. Diferentes indicadores emocionales pueden requerir diferentes estrategias. Considere cómo combinar indicadores emocionales con otras herramientas de análisis de mercado.


Se utilizan gráficos y herramientas químicas visuales para visualizar los datos de los indicadores emocionales para comprender e interpretar mejor las tendencias emocionales. La visualización ayuda a identificar rápidamente los cambios emocionales y las oportunidades potenciales.


El sentimiento del mercado es dinámico, por lo que es importante monitorear y actualizar regularmente los indicadores emocionales. Ajuste y mejore su configuración de indicadores emocionales y condiciones de estrategia para adaptarse a un mercado cambiante.


Teniendo en cuenta la posible existencia y limitaciones de los indicadores emocionales, no confíe demasiado en los indicadores emocionales para tomar decisiones imprudentes. Desarrollar estrategias de stop loss y gestión de riesgos para reducir los riesgos potenciales.

Disclaimer:This material is for general information purposes only and is not intended as (and should not be considered to be) financial, investment, or other advice on which reliance should be placed. No opinion given in the material constitutes a recommendation by EBC or the author that any particular investment,security, transaction, or investment strategy is suitable for any specific person.

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