Chiến lược chỉ báo Supertrend cho Forex và chứng khoán

Chỉ báo Supertrend là một công cụ theo dõi xu hướng, vẽ một đường thẳng trên biểu đồ giá và chuyển hướng lên hoặc xuống dưới giá khi xu hướng thay đổi. Chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo Supertrend là giao dịch theo những chuyển hướng này. Đường màu xanh lá cây nằm dưới giá cho thấy xu hướng tăng. Đường màu đỏ nằm trên giá cho thấy xu hướng giảm. Đường này được xây dựng từ Chỉ số Biến động Giá Trung bình (ATR), một thước đo mức độ biến động của giá, nhân với một hệ số nhất định.

Những điểm chính cần ghi nhớ

• Đường Supertrend được tạo ra từ ATR, vì vậy nó sẽ mở rộng khi độ biến động tăng và thu hẹp khi độ biến động giảm.

• Cài đặt tiêu chuẩn là ATR 10 kỳ với hệ số nhân là 3.

• Tín hiệu xuất hiện khi giá đóng cửa vượt qua đường kẻ và đường kẻ đổi chiều.

• Công cụ này hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng và đưa ra tín hiệu sai trong thị trường đi ngang. Không có thiết lập nào loại bỏ được rủi ro đó.

Chỉ báo Supertrend là gì?

Supertrend là một lớp phủ theo dõi xu hướng, có nghĩa là nó được vẽ trực tiếp trên biểu đồ giá chứ không phải trong một cửa sổ bên dưới. Nhà giao dịch người Pháp Olivier Seban đã giới thiệu nó vào năm 2009. Nó được xây dựng dựa trên Average True Range (ATR), thước đo biến động mà J. Welles Wilder đã định nghĩa trong cuốn sách "New Concepts in Technical Trading Systems" năm 1978 của ông.

Vì chỉ báo này dựa trên sự biến động, nên nó có khả năng thích ứng. Nó nằm xa giá hơn trong các thị trường biến động nhanh và gần hơn trong các thị trường ổn định. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chỉ báo ATR (Average True Range) để hiểu rõ cách thước đo này phản ánh sự biến động của giá, giúp trung tâm phân tích kỹ thuật xếp công cụ này vào nhóm các công cụ hỗ trợ đo lường độ nhiễu hiệu quả.

Chỉ số Supertrend được tính toán như thế nào?

Chỉ báo này nhận hai đầu vào: chu kỳ ATR, là số thanh nến được sử dụng để đo lường biến động, và hệ số nhân, thiết lập khoảng cách của đường kẻ so với giá.

1. True Range: là giá trị lớn nhất trong các giá trị sau: giá cao hiện tại trừ đi giá thấp hiện tại, giá cao trừ đi giá đóng cửa trước đó, và giá thấp trừ đi giá đóng cửa trước đó. Hai giá trị cuối cùng thể hiện khoảng trống giữa các thanh nến.

2. ATR: là giá trị trung bình được làm mịn của True Range, thường được tính trên 10 thanh nến.

3. Các dải cơ bản: dải trên cơ bản = (cao + thấp) / 2 + (hệ số nhân x ATR); dải dưới cơ bản = (cao + thấp) / 2 - (hệ số nhân x ATR).

4. Giữ nguyên giá trị trước đó: mỗi dải giá cuối cùng giữ nguyên giá trị trước đó trừ khi dải giá cơ bản mới tiến gần hơn đến giá hiện tại, hoặc giá đóng cửa trước đó vượt qua dải giá cũ. Điều này ngăn đường chỉ báo lùi lại khi có những đợt điều chỉnh nhỏ.

5. Đảo chiều: trong xu hướng tăng, đường này bằng với dải dưới cuối cùng nằm dưới giá. Khi một thanh nến đóng cửa dưới dải này, xu hướng đảo chiều giảm và đường này nhảy lên trên giá. Điều ngược lại xảy ra trong xu hướng giảm.

Một ví dụ minh họa với vàng.

Lấy một thỏi vàng (XAU/USD) với giá cao nhất là 2.410, giá thấp nhất là 2.390, chỉ số ATR 10 kỳ là 12 và hệ số nhân là 3. Điểm giữa là 2.400. ATR nhân với hệ số nhân là 36. Biên trên là 2.436 và biên dưới là 2.364.

Trong xu hướng tăng, đường này nằm ở mức 2.364 và hoạt động như một mức hỗ trợ di động. Nếu thanh nến tiếp theo đóng cửa ở mức 2.360, giá đã phá vỡ đường này. Xu hướng đảo chiều giảm, và đường này di chuyển lên trên giá, đóng vai trò là mức kháng cự di động.

Làm thế nào để đọc tín hiệu của Supertrend?

Một tín hiệu hợp lệ có hai phần trên cùng một thanh nến đóng cửa: giá đóng cửa vượt qua đường chỉ báo, và đường chỉ báo chuyển sang phía bên kia với sự thay đổi màu sắc. Đường chỉ báo vẫn có thể di chuyển trong khi thanh nến mở cửa, vì vậy các nhà giao dịch đọc tín hiệu vào thời điểm đóng cửa.

Cài đặt Supertrend tốt nhất là gì?

Hầu hết các nền tảng mặc định sử dụng ATR 10 kỳ với hệ số nhân là 3, cân bằng giữa tốc độ và độ ổn định. Chu kỳ ATR ngắn hơn phản ứng nhanh hơn và đưa ra nhiều tín hiệu hơn, bao gồm cả tín hiệu sai. Hệ số nhân lớn hơn đặt đường chỉ báo cách xa giá hơn, do đó ít xảy ra hiện tượng đảo chiều hơn. Một số nhà giao dịch sử dụng hai chỉ báo Supertrend với các cài đặt khác nhau, được gọi là Supertrend kép, và chỉ hành động khi cả hai đều đồng ý, điều này giúp giảm bớt tín hiệu nhưng lại làm tăng độ trễ.

Các quy tắc của chiến lược Supertrend trong giao dịch ngoại hối

Giao dịch Forex diễn ra liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu, vì vậy đường biểu đồ cập nhật liên tục các giá đóng cửa mà hầu như không có khoảng trống nào trong tuần.

Một thiết lập lệnh mua phổ biến hoạt động như sau: Tín hiệu vào lệnh là khi một thanh nến đóng cửa trên đường chỉ báo và đường này chuyển sang màu xanh lá cây. Điểm dừng lỗ ban đầu được đặt ở phía bên kia đường chỉ báo. Khi giá tăng, đường chỉ báo tăng lên, và các nhà giao dịch di chuyển điểm dừng lỗ lên theo đường chỉ báo, sử dụng đường chỉ báo như một lệnh trailing stop di động nhằm bảo vệ tối đa lợi nhuận đang mở. Lệnh thoát ra khi giá đóng cửa trở lại dưới đường chỉ báo và đường chỉ báo chuyển sang màu đỏ. Một thiết lập lệnh bán cũng tuân theo các quy tắc này.

Chiến lược đầu tư chứng khoán thay đổi như thế nào?

Cổ phiếu được giao dịch theo phiên và có thể có khoảng trống giá (gap). Khoảng trống giá là sự nhảy vọt giữa giá đóng cửa của một phiên và giá mở cửa của phiên tiếp theo mà không có giao dịch nào ở giữa, thường xảy ra sau khi công bố báo cáo thu nhập hoặc tin tức. Khoảng trống giá làm mở rộng phạm vi giao dịch thực (True Range), do đó chỉ báo ATR và đường xu hướng có thể thay đổi mạnh ở thanh giá tiếp theo. Khoảng trống giá cũng có thể nhảy thẳng qua đường xu hướng, vì vậy lệnh thoát dựa trên khoảng trống giá có thể được khớp ở vị trí cách xa mức giá dự định.

Vì lý do đó, các nhà giao dịch chứng khoán thường sử dụng vị thế nhỏ hơn và điểm dừng lỗ rộng hơn so với chỉ riêng đường xu hướng. Trên biểu đồ hàng ngày, nhiều người kết hợp đường Supertrend với đường trung bình động hàm mũ EMA để xác nhận hướng đi tổng thể của thị trường trước khi ra quyết định giải ngân.

Vì sao Supertrend lại thất bại trong việc giao dịch trên thị trường có phạm vi giá nhất định?

Thị trường đi ngang di chuyển mà không có hướng rõ ràng. Ở đó, đường biểu đồ liên tục đảo chiều, và mỗi lần đảo chiều muộn thường nhanh chóng đảo ngược trở lại, tạo ra một chuỗi các khoản lỗ nhỏ được gọi là whipsaw. Whipsaw xuất hiện theo chuỗi và không có chu kỳ ATR hay hệ số nhân nào có thể loại bỏ chúng. Cài đặt rộng hơn giao dịch ít lần đảo chiều hơn để vào lệnh muộn hơn. Cài đặt hẹp hơn giao dịch vào lệnh sớm hơn để có nhiều lần đảo chiều hơn.

Các bộ lọc giúp giảm thiểu thiệt hại. Wilder coi chỉ số định hướng trung bình ADX trên 25 là một xu hướng mạnh và dưới 20 là một xu hướng yếu, vì vậy nhiều nhà giao dịch chỉ sử dụng tín hiệu Supertrend khi ADX trên 25. Việc kiểm tra khung thời gian cao hơn, chỉ hành động dựa trên tín hiệu theo giờ khi xu hướng hàng ngày phù hợp, cũng phục vụ mục đích tương tự. Khi thêm chỉ báo thứ hai, hãy chọn một chỉ báo đo lường điều gì đó khác biệt, chẳng hạn như động lượng. Một công cụ theo dõi như Parabolic SAR chủ yếu lặp lại thông điệp của chính Supertrend.

Câu hỏi thường gặp

Cài đặt Supertrend tốt nhất là gì?

Cài đặt tiêu chuẩn là ATR 10 kỳ với hệ số nhân là 3. Các cài đặt ngắn hơn, chặt chẽ hơn như 7 và 2 phản ứng nhanh hơn nhưng đảo chiều thường xuyên hơn. Các cài đặt dài hơn như 14 và 3 cho ít tín hiệu hơn và chậm hơn.

Supertrend có tốt cho giao dịch lướt sóng không?

Các nhà giao dịch lướt sóng áp dụng nó trên biểu đồ 1 phút và 5 phút, thường với cài đặt là 7 và 2. Khung thời gian ngắn hơn có nhiều nhiễu hơn, vì vậy tín hiệu thường xuyên đảo chiều. Hầu hết các nhà giao dịch lướt sóng kết hợp nó với một công cụ động lượng và chỉ hành động trên các thanh đóng cửa.

Chỉ báo Supertrend có vẽ lại không?

Không. Khi một thanh nến đóng cửa, giá trị và hướng của Supertrend sẽ được cố định. Đường chỉ báo có thể di chuyển trên thanh nến đang hoạt động, chưa đóng cửa và ổn định ở mức đóng cửa, đó là hành vi bình thường, không phải là vẽ lại.

Liệu Supertrend có tốt hơn đường trung bình động không?

Chỉ báo Supertrend điều chỉnh theo biến động thông qua ATR, phản ứng nhanh hơn với các chuyển động mạnh và đưa ra mức dừng lỗ rõ ràng. Đường trung bình động (MAC) thì mượt mà hơn trong các xu hướng dài và ổn định. Nhiều nhà giao dịch sử dụng cả hai vì chúng giải đáp những câu hỏi khác nhau.

Có thể sử dụng Supertrend riêng lẻ không?

Đúng vậy, và thiết kế một dòng của nó giúp nó đơn giản. Khi sử dụng riêng lẻ, nó dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động mạnh trong thị trường đi ngang, vì vậy nhiều nhà giao dịch thêm bộ lọc sức mạnh xu hướng như ADX hoặc kiểm tra khung thời gian cao hơn.

Ứng dụng chỉ báo Supertrend

Chỉ báo Supertrend biến một con số duy nhất, độ biến động, thành một đường thẳng rõ ràng và một quy tắc cụ thể. Điều mà hầu hết các hướng dẫn bỏ qua là việc phân tách hai luồng giá mà chúng phân tích. Việc giá đóng cửa liên tục trên thị trường ngoại hối giữ cho điểm dừng lỗ theo sát với lý thuyết. Khoảng trống giá trên thị trường chứng khoán đòi hỏi thêm không gian khi thoát lệnh. Chỉ báo này được tích hợp sẵn trên nền tảng giao dịch MetaTrader 5 và hầu hết các công cụ biểu đồ tiêu chuẩn, vì vậy bạn có thể xem xét cả hai hành vi trên biểu đồ lịch sử trước khi đưa ra quyết định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không được xem là (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác mà bạn nên dựa vào. Không có ý kiến nào được đưa ra trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.