รู้จัก RSI divergence คืออะไร เปิดหลักการทำงานและตัวอย่างใช้จริงในตลาด Forex

RSI divergence คือ หนึ่งในสัญญาณทางเทคนิคที่นักลงทุนและเทรดเดอร์ในตลาดการเงิน โดยเฉพาะ Forex และหุ้น มักใช้กันเพื่อตรวจจับการกลับตัวของราคา เพราะไม่เพียงเป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมเท่านั้น  แต่ยังแสดงความไม่สอดคล้องระหว่างราคากับแรงซื้อขายที่แท้จริง ในบทความนี้จะพาไปอธิบายว่า rsi divergence คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้จริงในตลาด Forex

RSI divergence คือสัญญาณลับของตลาด

RSI divergence คือ สัญญาณทางเทคนิคที่เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของค่า RSI (Relative Strength Index) เช่น ราคาทำจุดสูงใหม่ แต่ RSI ไม่สามารถทำจุดสูงใหม่ได้ หรือในทางกลับกัน ราคาลงทำจุดต่ำใหม่ แต่ RSI ไม่ได้ยืนยันสัญญาณนั้น ความไม่สอดคล้องนี้จึงถูกเรียกว่า “Divergence” และมักถูกใช้เป็นสัญญาณเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับทิศทาง

โดยความสำคัญของ RSI divergence คือช่วยสะท้อนว่าโมเมนตัมของตลาดกำลังอ่อนแรงหรือไม่ แม้ราคาจะยังเคลื่อนไปตามแนวโน้ม แต่หาก RSI ไม่ยืนยัน ก็เป็นตัวชี้ว่าแรงขับเคลื่อนกำลังหมดไป เมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์แนวรับ–แนวต้านหรือเครื่องมืออื่น ๆ จะทำให้สัญญาณนี้มีน้ำหนักยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของ RSIi divergence

RSI divergence คือปรากฏการณ์ทางเทคนิคที่เกิดขึ้นจากความไม่สอดคล้องระหว่าง ทิศทางราคาปัจจุบัน กับ ค่าดัชนี RSI เพื่อเข้าใจหลักการทำงาน เราต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจสูตรและโครงสร้างของ RSI

• การคำนวณ RSI อย่างละเอียด

RSI คำนวณจากค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาขาขึ้น (Average Gain) และราคาขาลง (Average Loss) ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติคือ 14 แท่ง

- หา Average Gain – คือค่าเฉลี่ยของจำนวนจุดที่ราคาขึ้นในแต่ละแท่งเทียนย้อนหลัง

- หา Average Loss – คือค่าเฉลี่ยของจำนวนจุดที่ราคาลงในแต่ละแท่งเทียนย้อนหลัง

- คำนวณ Relative Strength (RS) – คือค่าเฉลี่ยการขึ้น หารด้วยค่าเฉลี่ยการลง

RS = Average Gain ÷ Average Loss

- แปลงเป็นค่า RSI – โดยใช้สูตร : RSI = 100 – (100 ÷ (1 + RS))

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยถ้า RSI ยิ่งสูงใกล้ 100 ก็จะแสดงถึงโมเมนตัมขึ้นแรง ขณะที่หาก RSI ต่ำใกล้ 0 แสดงถึงโมเมนตัมลงแรงเหมือนกัน

• ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและ RSI

ราคาที่สร้างจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ จะสะท้อน แรงซื้อ–ขายรวมในตลาด ในขณะที่ RSI จะสะท้อน โมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลงราคา หากราคายังขึ้นต่อแต่ RSI ไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ แสดงว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของราคากำลังชะลอตัว ในทางกลับกัน หากราคาลดลงแต่ RSI ไม่ลงตาม แสดงว่า แรงขายเริ่มลดลง

• ผลจากช่วงเวลาและค่าเฉลี่ย

การเลือกจำนวนแท่งย้อนหลัง (Period) ในการคำนวณ RSI มีผลต่อ sensitivity ของ divergence

- ค่า period น้อย: RSI ตอบสนองเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ทำให้ divergence เกิดบ่อยและไว

- ค่า period มาก: RSI ตอบสนองช้า การเกิด divergence จะชัดเจนแต่เกิดน้อยลง การเลือก period จึงควรพิจารณาตามลักษณะการแกว่งของตลาด

• แรงขับเคลื่อนและการลู่เข้า (Convergence) ของ RSI

RSI มีพฤติกรรมที่เรียกว่า mean-reverting หรือมีแนวโน้มกลับสู่ค่าเฉลี่ย 50 เมื่อราคามีการเคลื่อนไหวรุนแรง divergence จะเกิดขึ้นระหว่างการสร้างราคาใหม่กับแรงโมเมนตัมที่ปรับตัวเข้าสู่ค่าเฉลี่ย การสังเกตรูปแบบ slope และการลู่เข้าเหล่านี้เป็นหลักการเชิงคณิตศาสตร์ของ RSI divergence

รวมรูปแบบของ RSI divergence ที่มักเกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี การเกิด RSI divergence ไม่ได้มีแค่สัญญาณเดียว แต่มีหลายรูปแบบที่สะท้อนสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน เพราะบางครั้งลักษณะกราฟและพฤติกรรมซื้อขายของนักลงทุนในตลาดก็มีสามารถมีความขัดแย้งกันได้

1. Regular Divergence (Divergence ปกติ)

Regular Divergence เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุด และมักใช้เพื่อชี้สัญญาณ การกลับตัวของราคา โดยตรง ในกรณี Bullish Regular Divergence ราคาทำจุดต่ำใหม่ แต่ RSI กลับทำจุดต่ำสูงกว่าเดิม นั่นแสดงว่าการขายเริ่มอ่อนแรงและมีโอกาสที่ตลาดจะพลิกขึ้น ส่วน Bearish Regular Divergence เกิดเมื่อราคาทำจุดสูงใหม่ แต่ RSI กลับทำจุดสูงต่ำกว่าเดิม สะท้อนถึงแรงซื้อที่ลดลงและมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลง การตีความ divergence แบบนี้ช่วยให้เทรดเดอร์หาจุดเข้าออกในกรอบสั้นถึงกลางได้

2. Hidden Divergence (Divergence ซ่อนเร้น)

Hidden Divergence มักใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มเดิม ไม่ใช่สัญญาณกลับตัวตรง ๆ Hidden Bullish Divergence เกิดเมื่อราคาทำจุดต่ำสูงกว่าเดิม แต่ RSI กลับทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าเดิม นั่นบ่งชี้ว่าขาขึ้นยังมีแรงสนับสนุนและราคาน่าจะขึ้นต่อ Hidden Bearish Divergence เกิดเมื่อราคาทำจุดสูงต่ำกว่าเดิม แต่ RSI กลับทำจุดสูงใหม่สูงกว่าเดิม แสดงว่าขาลงยังคงแรงและแนวโน้มอาจดำเนินต่อ การเข้าใจรูปแบบนี้ช่วยให้นักเทรดไม่พลาดโอกาสเข้าสถานะตามเทรนด์

3. Complex Divergence (Divergence แบบซับซ้อน)

Complex Divergence เป็นรูปแบบที่ RSI และราคามีการแกว่งซับซ้อน หลายจุดสูง–ต่ำซ้อนกัน การตีความสัญญาณต้องใช้ทักษะและประสบการณ์สูง เพราะอาจไม่ชัดเจนเท่ารูปแบบ Regular หรือ Hidden แต่ถ้าวิเคราะห์ถูกต้อง Complex Divergence สามารถเปิดโอกาสทำกำไรในช่วงตลาดผันผวนหรือกราฟราคาที่แกว่งตัวหลายครั้ง

4. Divergence ตาม Timeframe

การตีความ divergence ยังต้องคำนึงถึงกรอบเวลา Divergence บนกรอบเวลาสั้น (M5–M15) มักเหมาะกับ Scalping หรือ Day Trade เพราะจับโอกาสได้เร็ว Divergence บนกรอบเวลาปานกลาง (H1–H4) ใช้สำหรับ Swing Trade ช่วยให้เห็นแนวโน้มระยะสั้นถึงกลางชัดเจน ขณะที่ Divergence บนกรอบเวลายาว (Daily–Weekly) เหมาะกับการวาง Position Trade หรือวิเคราะห์แนวโน้มใหญ่ของตลาด การเลือก timeframe ที่เหมาะสมจะช่วยให้สัญญาณ RSI divergence มีน้ำหนักและเชื่อถือได้มากขึ้น

ตัวอย่างการใช้ RSI divergence เทรด Forex จริง

RSI divergence สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ตลาด Forex ได้อย่างเป็นระบบ โดยเราจะยกตัวอย่างการสังเกตสัญญาณ Bullish และ Bearish Divergence บนกราฟ EUR/USD เพื่อให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของราคาและ RSI

1. เลือกคู่เงินและกรอบเวลา

เริ่มต้นด้วยการเลือกคู่เงินที่มีสภาพคล่องสูง เช่น EUR/USD หรือ GBP/USD จากนั้นเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสม เช่น 1 ชั่วโมง (H1) สำหรับ Swing Trade หรือ 15 นาที (M15) สำหรับ Scalping ซึ่งการกำหนด timeframe จะส่งผลต่อความชัดเจนของ divergence บนกราฟ เพราะสัญญาณบนกรอบเวลาสั้นจะเกิดบ่อยแต่ผันผวนสูง ในขณะที่กรอบเวลายาวให้สัญญาณชัดเจนแต่เกิดน้อย

2. ตรวจสอบราคาและค่า RSI

วาง RSI บนกราฟด้วยค่า period 14 แท่ง และสังเกตโมเมนตัมราคา เมื่อราคาทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ให้เปรียบเทียบกับค่า RSI ว่าทำจุดสูง–ต่ำตามหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากราคาลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ RSI กลับทำจุดต่ำสูงกว่าเดิม นั่นคือสัญญาณ Bullish Divergence

3. ระบุรูปแบบ Divergence

หลังจากสังเกตราคาและ RSI ให้ระบุว่ารูปแบบ divergence เป็นแบบไหน

- Bullish Divergence: ราคาลดลง แต่ RSI ทำจุดต่ำสูงกว่าเดิม

- Bearish Divergence: ราคาขึ้นทำจุดสูงใหม่ แต่ RSI ทำจุดสูงต่ำกว่าเดิม

การระบุรูปแบบจะช่วยให้เข้าใจแรงโมเมนตัมที่แท้จริงในตลาด และช่วยในการตีความการเคลื่อนไหวต่อไป

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q: RSI divergence ใช้ในตลาดหุ้นได้หรือไม่?

A: ได้แน่นอน RSI divergence สามารถใช้ได้กับสินทรัพย์ทุกประเภทที่มีกราฟราคา ไม่ว่าจะเป็นหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือคริปโตเคอร์เรนซี

Q: ควรใช้ค่า RSI กี่วันเพื่อหาสัญญาณ divergence?

A: ค่าเริ่มต้นที่นิยมใช้คือ 14 วัน แต่บางนักเทรดอาจปรับเป็น 9 หรือ 21 วัน เพื่อให้เหมาะกับกรอบเวลาที่ต้องการวิเคราะห์

Q: Divergence เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน?

A: ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด เช่น ในตลาด Forex divergence จะพบได้บ่อยกว่าตลาดหุ้นที่เคลื่อนไหวช้ากว่า

สรุป

RSI divergence คือความไม่สอดคล้องระหว่างราคาตลาดและค่า RSI ซึ่งสะท้อนโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าราคายังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเดิม แต่ RSI อาจไม่ยืนยัน ทำให้เห็นแรงซื้อ–ขายซ่อนเร้น แบ่งเป็นรูปแบบหลัก เช่น Regular, Hidden และ Complex

การเกิด divergence ขึ้นจากอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาย้อนหลัง ค่า RSI คำนวณจากค่าเฉลี่ยของการขึ้นและลง ทำให้ slope ของ RSI เทียบกับราคาช่วยบ่งบอกว่าการเคลื่อนไหวของราคากำลังชะลอตัวหรือยังคงแรง โมเมนตัมเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของการตีความ

กรอบเวลาและค่าตั้งค่า RSI มีผลต่อความไวของสัญญาณ Divergence บนกรอบสั้นเกิดบ่อยแต่ผันผวนสูง บนกรอบยาวชัดเจนแต่เกิดน้อย การทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้วิเคราะห์ divergence ได้อย่างเป็นระบบและลึกทั้งเชิงเทคนิคและโมเมนตัม

ข้อสงวนสิทธิ์: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนา (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำจาก EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ