ブリンチャネル: 基本概念の詳細

実際、企業が原材料を購入する場合でも、主婦が今月の家計費の予算を把握する場合でも、ほとんどの人は急激な増加を避けるためにクッションをつかみます。統計が得意な人の中には、過去の数字に基づいて標準偏差を計算し、積立額の標準偏差の 0.5 ～ 2 を加算する人もいます。

株式市場では、毎日の終値標準偏差を使用して移動平均の限界を確認する場合、2 つのデータセットによって計算された範囲は、投資家が最近の株価の変動の大きさを把握し、エントリーの基準として使用するのに役立ちます。そして出ます。これが今回ご紹介するボリンジャーバンドの基本的な考え方です。

ボリンジャーチャンネル

これは、株式、外国為替、商品、その他の資産の価格変動を分析するのに役立つ一般的に使用されるテクニカル分析ツールです。 1980 年代にジョン ボリンジャーによって開発され、統計原則と移動平均に基づいて構築されています。

それは 3 つの主要なラインで構成されます。上部レールはチャネルの上部ラインであり、通常は価格ラインの上に位置します。ミドルレールはチャネルの中間線であり、通常は価格の単純移動平均 (SMA) です。下限レールはチャネルの下限であり、通常は価格ラインの下に位置します。

その主な用途は、価格のボラティリティを測定し、価格傾向を判断し、潜在的なブレイクアウトシグナルを特定することです。まず、チャネルの幅は価格の変動に応じて変化します。チャネルが広いほどボラティリティが高く、チャネルが狭いほどボラティリティが低いことを示します。また、価格がチャネルの上半分にある場合は、価格の上昇傾向を示している可能性があります。価格が下半分にある場合、価格の下落傾向を示している可能性があります。最後に、価格ラインが上限レールまたは下限レールの上または下をブレイクすると、潜在的な買いまたは売りシグナルが生成される可能性があります。

ボリンジャーチャネルの原則

3行からなる分析ツールです。

中央の最初の線は一般にミッドレール線として知られており、実際には 20 日移動平均です。一般に、ほとんどの投資家は 20 日移動平均に慣れています。もちろん、投資家がさまざまな計算機の平均を一致させたい場合は、実際に分析することも可能です。

圧力線と呼ばれる上の線は、中心線に 2 つの標準偏差を加算することによって計算されます。逆に、中心線から2標準偏差を引いた下の線を一般にサポートラインと呼びます。プレッシャーラインとサポートラインの周囲のブロックは、ボリンジャーバンドネットワークとして知られています。

これらの値を計算して線を引いた後、どのような意味があるのでしょうか?ここには簡単な統計概念が少し含まれています。プラスまたはマイナス 1 標準偏差の通常の割り当てに基づくと、カバーされる確率は約 68% で、プラスまたはマイナス 2 標準偏差ではなんと 95.4% になります。

この概念によれば、毎日の価格変動がチャネルの外側、つまり確率的にプラスまたはマイナス 2 標準偏差の外側に出ることはそれほど一般的ではありません。しかし、このため、それが起こると、それは投資家にとって非常に重要なシグナルとなります。

ボリンジャーチャネルバンドの見方

最初に探すのは価格ポジションです。これは、価格ラインがチャネルに対してどの位置にあるかを確認することを意味します。価格線がチャネルの上半分にある場合、価格が少し高くなっており、買われすぎている可能性があることを意味するため、潜在的な売りシグナルである可能性があります。また、価格線がチャネルの下半分にある場合は、価格が比較的低い水準にあり、売り過ぎがある可能性があることを示している可能性があるため、潜在的な買いシグナルである可能性があります。

次に、拡散乗数の設定に応じてチャネルの幅を確認します。チャネルが広い場合は、価格の変動がやや大きく、市場に不確実性がある可能性があることを示しています。一方、チャネルが狭いということは、価格の変動が少なく、市場がより安定している可能性があることを示しています。

次に、ブレイクアウトシグナルを探します。チャネルはブレイクアウトのシグナルとなることがよくあります。価格線が上限レールを上抜けた場合、潜在的な上昇トレンドがある可能性があることを示しているため、買いシグナルである可能性があります。また、価格ラインが下限レールを突破すると、潜在的な下降トレンドを示す可能性があるため、売りシグナルである可能性があります。ただし、リスクを最小限に抑えるために、ブレイクアウトシグナルは他のインジケーターやトレンド確認と組み合わせて使用​​する必要があることに注意してください。

改めて傾向を確認します。価格線がチャネルと同じ方向にある場合、それはトレンドの強さを示している可能性があります。

最後に、複数の時間枠を分析することを忘れないでください。シグナルを確認するために異なる時間枠を使用することを検討してください。たとえば、長期的な時間枠でトレンドを見てから、短期的な時間枠でエントリーポイントを探します。

ボリンジャーチャネルの最適なパラメーター

そのパラメーターは、さまざまな市場や取引戦略に合わせて調整できます。最適なパラメーターは取引の目的、時間枠、リスク許容度によって異なり、実験とバックテストを通じて決定する必要があります。主なパラメータは次のとおりです。

移動平均の種類:通常、ミッドレールは価格の移動平均であり、単純移動平均 (SMA)、指数移動平均 (EMA)、加重移動平均 (WMA) など、さまざまな種類の移動平均を選択できます。 ）。 SMA が最も一般的な選択ですが、全体的な好みに応じて選択できます。

移動平均期間:ミッドレールの移動平均期間は、取引の時間枠に基づいて設定できます。一般的な期間には、20 日、50 日、200 日が含まれます。短いデュレーションは短期取引に適しており、長いデュレーションは長期投資に適しています。取引目的に合った用語を選択してください。

標準偏差乗数:通常、標準偏差乗数は 2 に設定されます。これは、上部レールと下部レールが中央レール間の距離に標準偏差 2 をプラスまたはマイナスした値であることを意味します。これは一般的な設定であり、需要や市場のボラティリティに基づいて調整することもできます。

市場の特性:市場や資産クラスが異なれば、異なるパラメーター設定が必要になる場合があります。特定の市場は短期取引に適している場合もあれば、長期投資に適している市場もあります。したがって、特定の市場や取引される資産に応じてパラメーターを調整する必要がある場合があります。

リスク許容度:リスク許容度も重要な要素です。リスクの許容度が低い場合は、ボラティリティを軽減するためにより保守的な設定が選択される場合があります。リスク許容度が高ければ、より柔軟にパラメータを設定できる。

免責事項: この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、財務、投資、またはその他の信頼すべきアドバイスを意図したものではありません (また、そのようにみなされるべきではありません)。資料に記載されているいかなる意見も、特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適しているという EBC または著者による推奨を構成するものではありません。