ما هي مؤشرات الحجم؟

2023-11-28
ملخص:

تعد مؤشرات الحجم (VOL) من مؤشرات السوق المهمة المستخدمة لتحليل قوة واتجاه نشاط التداول، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية (RSI)، وخط التراكم/الإرسال، والقوة النسبية للحجم (VROC)، وOBV، وغيرها من المؤشرات.

فتح شركة ينظر إلى التدفق النقدي؛ فهم الاقتصاد الكلي ينظر إلى تدفق الأموال؛ وسوق الأوراق المالية ينظر إلى الحجم. في السوق المالية، لا يمكن فصل صعود وهبوط الأسعار عن الحجم. في العملية العملية، غالبًا ما يستخدم مؤشر الحجم مع متوسط ​​k-line ومؤشرات الأسعار الأخرى للتنبؤ بالسوق ولكن أيضًا لتحليل اتجاه السعر لأحد المؤشرات المهمة.

volume indicators

ما هو مؤشر الحجم؟

اسمها باللغة الإنجليزية هو Volume Indicator، والمختصر باسم VOL. وباعتباره مؤشرًا مهمًا للسوق، يمكن استخدامه لتحليل قوة واتجاه أنشطة التداول. يسمح لنا الحجم أيضًا بفهم معنويات السوق، كما لو أن الرسم البياني لخط k يعكس التغير في معنويات السوق.


يشير الحجم إلى المبلغ الإجمالي للأصل المالي (مثل الأسهم والعقود الآجلة والعملات الأجنبية وما إلى ذلك) المتداول في السوق في وقت معين. ويتم قياسه عادةً بوحدات التداول (الأسهم والعقود وما إلى ذلك)، وهو يشير إلى مجموع جميع معاملات البيع والشراء في فترة زمنية معينة.


يجب أن يكون ما يسمى بالمعاملة أن المشترين متفائلون بأن سعر السوق سيرتفع والبائعون هبوطيون بأن سعر السوق سينخفض، على الجانبين من الجانب الأيسر وجهات نظر الطرفين لتسهيل الصفقة. ولذلك فهو من أهم مؤشرات نشاط السوق وقوة التداول. يعكس الحجم المرتفع عادةً الاهتمام المتزايد واهتمام المشاركين في السوق بأصل معين، وهو ما قد يكون إشارة إلى تسارع أو انعكاس اتجاه السوق. من ناحية أخرى، قد يشير انخفاض حجم التداول إلى أن السوق بارد نسبيًا وأن المستثمرين ينتظرون بحذر لمعرفة ما سيحدث.


أبسط شكل من أشكال VOL هو مخطط الحجم، والذي يوضح مقدار تداول الأصل خلال فترات زمنية مختلفة. سيتم تقديمه على شكل رسم بياني شريطي، ملون ليأخذ في الاعتبار أسعار الافتتاح والختام، حيث يمثل اللون الأخضر ارتفاعًا واللون الأحمر يمثل انخفاضًا. إذا ارتفع سعر السهم من 8 دولارات إلى 10 دولارات في نفس اليوم، فسيظهر باللون الأخضر؛ إذا انخفض سعر السهم من 10 دولارات إلى 8 دولارات في نفس اليوم، فسيتم عرضه باللون الأحمر.


الحجم الذي يتغير من الكبير إلى الصغير يسمى انكماشًا، والحجم الذي يتغير من الصغير إلى الكبير يسمى زيادة. ويشير الانكماش إلى انخفاض كبير في السوق مقارنة بالحجم السابق؛ يشير إلى أن المشترين والبائعين خفيفون للغاية. عموما تنقسم إلى حالتين. أولا، السوق هبوطي. وللحفاظ على موقف الانتظار والترقب هذا، يبيع بعض الأشخاص ولا أحد يشتري. ثانيًا، السوق متفائل جدًا بشأن سوق الأسهم؛ فبعض الناس يشتري دون أن يبيعه أحد، ولا يستطيع البائعون والمشترون الوصول إلى الصفقة. ويشير الحجم إلى السوق مقارنة بالزيادة الكبيرة السابقة، مما يدل على أن المشترين والبائعين أكثر نشاطا. جزء من السكان يبيع بكميات كبيرة، بينما الجزء الآخر من السكان يشتري بكميات كبيرة، وتتزايد الزيادة في الحجم بشكل كبير في هذا الصدد.


تُعرف علاقتها بالسعر بالعلاقة بين الحجم والسعر، وتنقل علاقات الحجم والسعر المختلفة في الأسواق المختلفة معلومات مختلفة. بشكل عام، ارتفاع الأسعار يحتاج إلى دعم؛ إنه السلم التصاعدي للسعر. ومع ذلك، فإن التاجر، في رغبته في الشحن لتصفية المركز، ذهب أيضًا ذهابًا وإيابًا لبيع السهم، وإنشاء عدد زائف من المعاملات، وجذب مستثمري التجزئة.

ما هي مؤشرات الحجم؟
المؤشرات الاختصارات وصف مختصر
حجم الرسم البياني المجلد يمثل ارتفاع الرسم البياني الشريطي حجم التداول.
مؤشر القوة النسبية مؤشر القوة النسبية يقيس السعر وقوة الحجم.
خط التجميع/الإرسال أدل يلاحظ اتجاه الخط لتدفق أموال السوق.
القوة النسبية للحجم VROC يستخدم لقياس معدل التغير في الحجم.
فتح أكبر من إغلاق اليوم السابق OBV يستخدم لقياس قوة المشترين والبائعين.

كيفية قراءة مؤشر الحجم

يحتوي على أنواع مختلفة من المؤشرات، وأكثرها شيوعًا هي الرسوم البيانية الشريطية للحجم. يشير ارتفاعه إلى حجم الحجم، وبشكل عام، عادة ما تكون الزيادة في الحجم مصحوبة بارتفاع في السعر. باتباع هذا الاتجاه، يمثل السعر المرتفع مع ارتفاع الحجم سوقًا نشطًا. وعلى العكس من ذلك، قد يشير انخفاض السعر مع ارتفاع الحجم إلى تباطؤ السوق.


في حد ذاته، لا يمكنه إخبارك بشكل مباشر ما إذا كنت تريد الشراء أم البيع، لأن كل معاملة تشمل كلا من المشترين والبائعين. ومع ذلك، من خلال الجمع بين حركة السعر وحجم التداول، يمكنك محاولة تفسير سلوك السوق واتجاهاته. في حالة ارتفاع الأسعار، إذا زاد الحجم أيضًا، فقد يشير ذلك إلى دعم قوي لهذا الاتجاه. على العكس من ذلك، إذا انخفض مع ارتفاع الأسعار، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية على أن الاتجاه الصعودي قد يفتقر إلى الدعم.


عندما تحقق الأسعار ارتفاعات أو مستويات منخفضة جديدة ولكن الحجم المقابل لا يزيد وفقًا لذلك، فقد يكون هناك اختلاف في الأسعار. قد يشير هذا إلى أن دعم المشاركين في السوق للاتجاه الحالي يضعف وقد يحدث انعكاس للاتجاه.


من خلال النظر إلى الرسم البياني للحجم، يمكنك رؤية حجمه النسبي في نقاط زمنية مختلفة. تشير الأشرطة الأكبر حجمًا إلى نشاط تداول أكثر كثافة خلال الفترة الزمنية المقابلة. قد توفر بعض الأنماط المحددة معلومات إضافية، مثل الارتفاعات وأيام التداول المكبرة وما إلى ذلك. وقد ترتبط هذه الأنماط بنقاط تحول مهمة في السوق.


ويحتوي أيضًا على عدد من المؤشرات الأخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، وخط التجميع/التوزيع (خط التجميع/التوزيع)، والقوة النسبية للحجم (VROC)، وفتح أكبر من إغلاق اليوم السابق (OBV). يتراوح مؤشر القوة النسبية (RSI) من 0 إلى 100. عادةً، قد تشير قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 70 إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء وقد يحدث انخفاض في السعر. قد تشير قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل من 30 إلى أن السوق في منطقة ذروة البيع وقد تحدث زيادة في الأسعار.


يمكن استخدام اتجاهات خط التراكم والإرسال لتحديد قوة السوق. قد يشير الاتجاه التصاعدي إلى تراكم السوق، وقد يشير الاتجاه الهبوطي إلى الاستغناء عن السوق. الإشارات التي تشكل اتساق الاتجاه مع الرسم البياني للسعر قد تشير إلى شراء أو بيع.


تشير القيم الإيجابية لـ VROC إلى زيادة في الحجم، بينما تشير القيم السالبة إلى انخفاض في الحجم. ويمكن استخدام التغيرات في القوة النسبية لقياس زخم السوق. على سبيل المثال، قد يشير مؤشر VROC الإيجابي إلى أن السوق في مرحلة اتجاه صعودي. تشير قيم OBV الإيجابية إلى التراكم، وتشير القيم السالبة إلى الإرساليات. يشكل oBV إشارات متسقة مع الاتجاه مع مخططات الأسعار ويمكن استخدامها لتأكيد موثوقية الاتجاه.


عند النظر إلى VOL، فإن المفتاح هو دمجه مع الرسوم البيانية للسعر والمؤشرات الفنية الأخرى. على سبيل المثال، هل يتزامن اتجاه السعر صعودًا أو هبوطًا مع زيادة أو نقصان في الحجم؟ ومن المهم أيضًا مراعاة السياق العام للسوق، والاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

كيفية قراءة مؤشر الحجم
المؤشرات يكتب ملاحظة
حجم الرسم البياني قاعدة ارتفاع الشريط: يشير الارتفاع إلى ارتفاع الأسعار، ويشير الانخفاض إلى انخفاض السعر.
مؤشر القوة النسبية تتأرجح مؤشر القوة النسبية فوق 70: ذروة الشراء. مؤشر القوة النسبية أقل من 30: ذروة البيع.
خط التجميع/الإرسال دَفعَة اصطفاف: السوق يتراكم. السطر: يوزع السوق.
القوة النسبية للحجم دَفعَة القيم الإيجابية: حجم أكبر؛ القيم السلبية: حجم أقل.
فتح أكبر من إغلاق اليوم السابق دَفعَة يؤكد الأسعار ويشير إلى اتساق الاتجاه.

صيغ مؤشر الحجم

مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية = 100 - (100/(1+RS))، حيث RS (القوة النسبية) = متوسط ​​الحجم في يوم نمو متوسط ​​ومتوسط ​​الحجم في يوم هبوط متوسط.


خط التجميع/الإرسال: حجم اليوم مضافًا إليه (إغلاق اليوم، أدنى مستوى لليوم) ناقص (أعلى سعر لليوم، إغلاق اليوم)


القوة النسبية للحجم (VROC): VROC=((حجم اليوم - حجم n من الأيام الماضية)/الحجم قبل n من الأيام)*100


فتح أكبر من إغلاق اليوم السابق (OBV):


يتم تحديد التغيير في OBV من خلال مقارنة إغلاق اليوم بإغلاق اليوم السابق:


إذا كان إغلاق اليوم أكبر من إغلاق اليوم السابق، فإن OBV = OBV لليوم السابق + حجم اليوم.


إذا كان سعر إغلاق اليوم أقل من سعر إغلاق اليوم السابق، فإن OBV = OBV لليوم السابق مطروحًا منه حجم اليوم.


إذا كان سعر إغلاق اليوم مساويا لسعر إغلاق اليوم السابق، فإن OBV يبقى دون تغيير.

الإعداد الأمثل لمعلمات مؤشر مستوى الصوت
المؤشرات إعدادات المعلمة المشتركة
مؤشر القوة النسبية (RSI) الفترة: 14
خط التجميع/الإرسال (ADL) لا توجد معلمة ثابتة
القوة النسبية للحجم (VROC) الفترة: 12 أو 14
مفتوح فوق إغلاق اليوم السابق (OBV) لا توجد معلمة ثابتة

إخلاء المسؤولية: هذه المادة مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط وليس المقصود منها (ولا ينبغي اعتبارها) تقديم مشورة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي ينبغي الاعتماد عليها. لا يشكل أي رأي في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ضمان أو معاملة أو استراتيجية استثمار معينة مناسبة لأي شخص محدد.

طرق وقنوات تداول المعادن الثمينة

طرق وقنوات تداول المعادن الثمينة

تشمل طرق الاستثمار في تداول المعادن الثمينة الاستثمار المادي، وصناديق الاستثمار المتداولة، والعقود الآجلة، وما إلى ذلك. ويجب على المستثمرين اختيار الطرق المناسبة.

2024-04-12
دليل لمفهوم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وتطبيقها

دليل لمفهوم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وتطبيقها

تعكس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أرباح الأعمال الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء. وعلى الرغم من العيوب، فإنه مفيد لتقييم الربحية والملاءة المالية.

2024-04-12
تاريخ أسعار الفضة التغيرات والاتجاهات المستقبلية

تاريخ أسعار الفضة التغيرات والاتجاهات المستقبلية

وانخفضت أسعار الفضة متأثرة بالعرض والطلب والتلاعب. أما الآن، وبسبب الاقتصاد العالمي والطلب الصناعي، فإنها آخذة في الارتفاع.

2024-04-12