Модель разворота «Bump and Run»: значение, фазы и стратегия

Когда цена ускоряется неустойчиво, это часто предшествует резким разворотам. Паттерн «Всплеск и разворот» (BARR), впервые описанный экспертом по графическим паттернам Томасом Булковски, предлагает трейдерам уникальный способ распознавать такие развороты.

Определяя, когда тренд внезапно «подпрыгивает» вверх (или вниз) за пределы своего начального темпа, а затем «проходит» обратно через линию тренда, BARR подает высоковероятный сигнал разворота.

В этом руководстве мы дадим определение этому паттерну, объясним его три фазы и рассмотрим, как стратегически торговать с его помощью на разных рынках.

Что такое разворотная модель «подъем и бег»?

Разворот «Всплеск и бег» — это структурированная фигура разворота, которая возникает после того, как чрезмерные спекуляции приводят к слишком сильному и быстрому росту цены. Первоначально получившая название «Всплеск и бег» (BARF), она была позже переименована в соответствии с рыночной спецификой. Она состоит из:

• Вводная фаза, в которой преобладающая тенденция развивается постепенно.

• Фаза подъема, когда цена резко ускоряется и выходит за пределы нормального диапазона.

• Фаза роста, когда цена пробивает линию тренда и разворачивается.

Исследование Булковски показывает, что эта модель входит в число самых эффективных разворотных графических моделей, согласно многочисленным исследованиям. Трейдеры используют её на акциях, валютах, сырьевых товарах и индексах.

Медвежий против бычьего: подъём и отскок

• Медвежий скачок и движение (вверху): происходит после восходящего тренда и приводит к резкому падению при прорыве линии тренда.

• Бычий подъем и движение (внизу): происходит после нисходящего тренда; цена резко падает, а затем отскакивает и пробивает линию тренда.

Понимание трех фаз BARR

Вводная фаза

Это начальный тренд: восходящий для медвежьего разворота (взрыв и рывок на вершине) или нисходящий для бычьего разворота (взрыв и рывок внизу). Линии тренда здесь умеренные, обычно с наклоном от 30° до 45°, а объёмы торгов остаются стабильными или низкими.

Фаза удара

Здесь цена резко ускоряется, двигаясь круче, чем в начале, образуя «выступ». Настоящий выступ должен быть как минимум на 50% круче, чем в начале, а пик должен как минимум вдвое превышать линию тренда по сравнению с предыдущими максимумами в начале. Объём часто резко возрастает по мере формирования выступа.

Фаза выполнения

После скачка цена откатывается к исходной линии тренда и пробивает её, подтверждая разворот. Фаза «разбега» начинается с пробоя и открывает торговую возможность. Может произойти повторное тестирование пробитой линии тренда.

Как определить правильный шаблон Bump and Run

Углы линии тренда

Определите начальную линию тренда между 30–45° и подтвердите подъем крутизной 45–60° после этого.

Проверка соотношения размеров

Оцените вертикальное расстояние от пика всплеска до начальной линии тренда (S2) и от максимума до всплеска до линии тренда (S1). Всплеск (S2) должен быть вдвое больше S1.

Подтверждение объема

Объём должен резко возрасти во время подъёма, что указывает на спекулятивное ускорение, но часто снижается в начале. Высокий объём во время прорывов подтверждает достоверность данных.

Завершение модели: прорыв линии тренда

Подтвержденный прорыв входной линии тренда сигнализирует о начале фазы «разбега» и разворота цены.

Торговая стратегия по паттерну разворота «Bump and Run»

Точка входа

• Для медвежьего разворота: открывайте короткую позицию по активу при прорыве восходящей линии тренда после скачка.

• Для бычьего разворота: покупайте или открывайте длинную позицию после прорыва нисходящей линии тренда.

• Некоторые трейдеры ожидают повторного тестирования линии тренда после прорыва, подтверждая это баром разворота перед входом.

Размещение стоп-лосса

Установите стоп-лосс примерно посередине между пиком пика и точкой прорыва. Это позволяет сбалансировать контроль риска с учётом волатильности.

Ориентация на прибыль

Определяйте цели, используя уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи или отслеживая продолжение ценового движения. Некоторые трейдеры держат позицию до смены структуры тренда или появления разворотных фигур.

Соображения риска и вознаграждения

Соотношение риска к прибыли часто играет на руку трейдерам, поскольку стоп-лоссы расположены близко, а цели могут быть кратны размеру риска. Трейдеры обычно поддерживают соотношение не менее 2R.

Преимущества и ограничения

Преимущества

• Четкая структура и критерии подтверждения

• Сигнал высокой вероятности, подкрепленный исследованиями

• Благоприятное соотношение риска и доходности при соблюдении настройки

• Универсальность для разных инструментов и таймфреймов (дневной/недельный/внутридневной)

• Раннее предупреждение о спекулятивных излишествах и институциональном поведении

Ограничения

• Редкий и поэтому его трудно часто найти

• Субъективная идентификация (углы тренда, время)

• Склонен к ложным пробоям — требуется подтверждение по объему

• Медленное формирование — не подходит для масштабирования в быстрых внутридневных стратегиях

• Для надежности требуется дополнительное подтверждение с помощью таких индикаторов, как ADX или RSI.

Лучшие рынки и таймфреймы для использования BARR

Первоначальное исследование Томаса Булковски, посвящённое BARR, показало успешность около 68%, а при подтверждении объёмом и такими показателями, как ADX, — 75–90%. Он подчеркнул важность оценки масштабов колебаний и проверки соответствия линии тренда.

Его результаты показывают:

• Дневные и недельные графики дают самые надежные настройки.

• Внутридневные графики могут отображать BARR, но требуют большей дисциплины и точности.

• Хорошо работает на рынках акций, форекс, сырьевых товаров и криптовалют, особенно когда длительные тренды демонстрируют внезапные спекулятивные импульсы.

Дополнительные инструменты подтверждения включают в себя:

• Индекс среднего направления движения (ADX): подтверждает силу тренда и достоверность прорыва.

• Расхождения RSI или MACD: подтверждают истощение цены во время подъема и подтверждают разворот.

• Уровни коррекции Фибоначчи: определение целей после прорыва и мест для повторного тестирования.

• Индикаторы объема: обеспечивают скачки объема в фазе подъема и прорывной объем

Заключение

В заключение отметим, что паттерн «Bump and Run Reversal» — это тонкий, но мощный инструмент для выявления разворотов тренда, вызванных чрезмерным спекулятивным спросом. Благодаря чётко определённым фазам и убедительной доказательной базе, полученной в ходе исследований Булковски, он предлагает трейдерам дисциплинированный подход к извлечению выгоды из разворотов на разных рынках.

Несмотря на редкость, ясность, критерии подтверждения и структура, определённая риском, делают этот паттерн высоковероятным при правильном использовании. Сочетайте его с анализом объёма и техническими индикаторами, чтобы максимизировать надёжность, и всегда поддерживайте дисциплинированный контроль над рисками.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.