Торговля
Институт ЕВС
Учебный центр
Онлайн-курсы
Краткое содержание:
Хотите узнать, когда состоится Quad Witching в 2025 году? Получите полный календарь и информацию о его влиянии на акции и деривативы.
Если вы активно участвуете в фондовом рынке — будь то трейдер или инвестор — вы, вероятно, слышали термин «квадроколдовство». Это рыночное явление происходит всего четыре раза в год, однако его влияние может отразиться на рынках акций, опционов и фьючерсов, вызывая скачки объемов и волатильности цен.
Для любого, кто управляет портфелем, реализует опционные стратегии или торгует фьючерсами на индексы, понимание квадро-ведьмования имеет важное значение для прогнозирования поведения рынка.
В этом подробном руководстве мы расскажем, что такое квадроведчество, почему оно важно, точные даты квадроведчества в 2025 году и как трейдеры могут подготовиться и извлечь из него выгоду.
Четверное колдовство подразумевает одновременное истечение срока действия четырех типов деривативных контрактов:
Фьючерсы на фондовые индексы : контракты, обязывающие покупателя купить или продавца продать фондовый индекс по заранее определенной цене в указанную дату в будущем.
Опционы на фондовые индексы : Опционы дают держателю право, но не обязательство, купить или продать фондовый индекс по установленной цене до истечения срока действия опциона.
Опционы на акции : опционы, дающие право покупать или продавать отдельные акции по заранее определенным ценам.
Фьючерсы на отдельные акции : фьючерсные контракты на отдельные акции.
Термин «четверное колдовство» возник из-за одновременного истечения срока действия этих четырех типов контрактов, что может привести к значительной активности на рынке, поскольку трейдеры корректируют или закрывают позиции.
Влияние на рынок
Совпадение сроков действия нескольких контрактов может привести к
Увеличение объема торгов : поскольку трейдеры закрывают или переносят позиции, торговая активность может резко возрасти.
Повышенная волатильность : наплыв сделок может привести к быстрым движениям цен, особенно в последний час торгов, известный как «час ведьм».
Потенциальные ценовые искажения : Крупные институциональные сделки создают временный дисбаланс спроса и предложения, что приводит к краткосрочным ценовым аномалиям.
Положительные эффекты :
Рост ликвидности улучшает исполнение ордеров.
Потенциальные торговые возможности для дневных трейдеров и скальперов
Рынок перезагружается, позиции переносятся вперед.
Отрицательные эффекты :
Резкие скачки цен могут привести к срабатыванию стоп-лоссов
Ложные прорывы из-за институциональной перебалансировки
Внезапные развороты в конце дня
Исторически так сложилось, что дни квадро-ведьм не всегда приводили к крупным восходящим или нисходящим трендам, но они демонстрируют значительную внутридневную волатильность.
В среднем объем торгов индексом S&P 500 увеличивается в 2 раза по сравнению с обычными пятницами.
В нестабильные годы, такие как 2020 или 2008, в эти дни наблюдались резкие перепады.
В более спокойные годы движение цен может быть сдержанным, но все равно прерывистым вблизи закрытия.
В марте 2020 года «день ведьм квадро» совпал с крахом COVID-19, что усилило существующую волатильность, поскольку трейдеры корректировали свои портфели в ответ на панику.
| Четверть | Дата |
|---|---|
| Q1 – март | 21 марта 2025 г. |
| Q2 – июнь | 20 июня 2025 г. |
| Q3 – сентябрь | 19 сентября 2025 г. |
| Q4 – Декабрь | 19 декабря 2025 г. |
Стратегии навигации Quad Witching
Чтобы справиться с трудностями и возможностями, которые предоставляет колдовской день в квадрате:
Планируйте заранее : проверяйте и корректируйте позиции в дни, предшествующие истечению срока, чтобы избежать волатильности в последнюю минуту.
Используйте лимитные ордера : чтобы лучше контролировать цены исполнения сделок в периоды волатильности.
Отслеживайте рыночные индикаторы : следите за объемами торгов и динамикой цен, чтобы оценить настроения рынка.
Будьте в курсе событий : будьте в курсе макроэкономических новостей и событий, которые могут усилить движение рынка в «дни колдовства» четырех валют.
Реализация этих стратегий может помочь снизить риски и извлечь выгоду из потенциальных возможностей во время этих высокоактивных торговых сессий.
Как обменять Дни ведьм Квад на оставшуюся часть 2025 года
Вот несколько эффективных стратегий торговли в дни колдовства квадроциклов:
1. Скальпинг и внутридневная торговля
Волатильность и ликвидность могут предоставить большие возможности скальперам.
Совет : торгуйте по открытию или в «ведьмин час» со строгими стоп-лоссами.
2. Перенос опционов
Следите за ролловерами в контрактах на ближайший месяц — особенно в SPY, QQQ и фьючерсах на индексы. Это ключевые моменты для построения позиции.
3. Затухание движения
Распространенная внутридневная модель: цена растет в одном направлении в течение часа ведьм, а затем резко разворачивается. Эта стратегия затухания может быть прибыльной.
4. Оставайтесь в наличных (если не уверены)
Если вы новичок или не уверены, то вполне нормально оставаться в стороне. Наблюдение за рынком во время квадро-ведьмования часто более ценно, чем принудительные сделки.
В заключение следует отметить, что дни квадро-ведьмовства — это знаменательные события в торговом календаре, которые отмечаются одновременным истечением срока действия нескольких деривативных контрактов.
Хотя это не всегда может генерировать значительные заголовки, внутренняя механика влияет на ликвидность, объем и колебания цен. Понимая механику квадро-ведьмовства и применяя стратегические подходы, трейдеры и инвесторы могут лучше ориентироваться в этих сложных торговых сессиях.
Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.
Изучите полную форму CFD в финансах, как работают контракты на разницу цен и почему они популярны для торговли акциями, валютами, индексами и многим другим.
2025-05-30
От скользящих средних до триггеров RSI: изучите 10 лучших торговых сигналов, которые помогут вам торговать с большей уверенностью и точностью в 2025 году.
2025-05-30
Узнайте, что означает рыночная капитализация, как она рассчитывается и почему она важна для трейдеров. Поймите размер компании, риск и стоимость на реальных примерах.
2025-05-30
