Um guia prático para indicadores DMI

2024-04-26
Resumo:

Os indicadores DMI incluem +DI, -DI e ADX; os traders os utilizam para avaliar tendências de mercado, criar estratégias eficazes e aumentar as taxas de sucesso.

Nas negociações no mercado financeiro, os investidores são frequentemente confrontados com a questão de saber se devem continuar a deter um ativo. Para ajudar a determinar a tendência e a direção de um ativo, muitos indicadores são utilizados na análise técnica. Entre eles, o indicador DMI é reconhecido como um dos indicadores técnicos mais eficazes e práticos, razão pela qual conseguiu sobreviver por tanto tempo no mercado. Agora vamos dar uma olhada em um guia prático do indicador DMI.

DMI Indicators Qual é o significado do indicador DMI?

DMI (Índice de Movimento Direcional) é uma espécie de indicador de análise técnica, também chamado de indicadores de movimento ou indicadores de tendência. O indicador é determinado analisando o preço das ações no processo de subida e descida no ponto de mudança do equilíbrio de poder do comprador e do vendedor, bem como as mudanças no poder de ambos os lados do curto e do longo prazo para determinar a tendência do mercado do técnico indicadores. É afectado pelas flutuações de preços e fornece uma base para julgar tendências através de um processo cíclico do equilíbrio ao desequilíbrio.


É um método de análise técnica criado por J. Welles Wilder Jr., engenheiro mecânico e analista técnico americano, e tem como princípio básico analisar as mudanças no equilíbrio das forças longas e curtas no processo de ascensão e queda de o preço das ações para avaliar a tendência do mercado. O indicador pode prever a conclusão da cabeça e do fundo do mercado para ajudar a determinar a tendência de oscilação.


O indicador DMI é composto por quatro linhas: o principal índice direcional médio (ADX), bem como o indicador direcional positivo (+DI) e o indicador direcional negativo (-DI). Além disso, existe a Classificação Média do Índice de Movimento Direcional (ADXR). Juntas, estas quatro linhas proporcionam aos traders uma visão abrangente das tendências do mercado e podem ajudar a determinar as forças longas e curtas no mercado, a força da tendência e a sustentabilidade da tendência.


Destes, o Índice Direcional Médio (ADX) não indica a direção da tendência, mas apenas mede a força da tendência, o que ajuda os traders a determinar se o ambiente de mercado atual é um mercado de tendência ou um mercado em consolidação. Os investidores podem determinar a direção de uma tendência analisando o indicador de direção positivo (+DI) e o indicador de direção negativo (-DI) e usando o ADX para confirmar a força da tendência.


Quando o valor ADX é alto, geralmente indica que há uma tendência clara no mercado. Quer se trate de uma tendência de alta ou de baixa, quanto maior o valor do ADX, mais forte será a tendência. Normalmente, um valor ADX acima de 25 indica uma tendência clara no mercado, e um valor ADX acima de 50 indica uma tendência muito forte. Quando o valor do ADX está baixo, a tendência do mercado é fraca e pode estar em estado de oscilação ou consolidação. Em geral, um valor ADX abaixo de 20 pode indicar que o mercado não apresenta uma tendência clara.


O indicador positivo (+DI) mede a força de uma tendência positiva do mercado. Quando o valor do indicador positivo (+DI) é alto, indica que a força da tendência positiva do mercado é forte e o preço das ações pode estar subindo. Os traders podem usar as mudanças no valor +DI como um sinal potencial de uma tendência de alta no mercado. O indicador negativo (-DI) mede a força de uma tendência negativa do mercado. Quando o valor negativo do DI (-DI) é alto, indica que a força da tendência negativa do mercado é forte e o preço das ações pode estar caindo. Os traders podem usar uma mudança no valor -DI como um sinal potencial de tendência de baixa no mercado.


E comparando as posições relativas do indicador positivo (+DI) e do indicador negativo (-DI), os traders podem determinar se o mercado está em tendência de alta ou de baixa. Quando o valor do indicador positivo (+DI) é superior ao valor do indicador negativo (-DI), geralmente indica que o mercado está em tendência de alta. Isto pode ser um sinal de compra e os traders podem considerar entrar no mercado para comprar, pois o mercado pode estar a subir.


Quando o valor do indicador positivo (+DI) é inferior ao valor do indicador negativo (-DI), geralmente indica que o mercado está em tendência de baixa. Isto pode ser um sinal de venda e os traders podem considerar a venda, pois o mercado pode estar em declínio. Neste caso, os traders podem optar por reduzir ou fechar as suas posições para evitar perdas caso os preços continuem a cair. Ao mesmo tempo, os traders também podem optar por utilizar esta informação para negociar a descoberto, ou seja, para lucrar vendendo a descoberto produtos financeiros, como ações ou futuros, quando o mercado está em queda.


Quando +DI e -DI se cruzam, isso geralmente sinaliza uma mudança na tendência. Quando o +DI cruza o -DI de baixo para cima, isso pode sinalizar uma mudança na tendência do mercado de baixo para cima. Quando o +DI cruza o -DI de cima para baixo, isso pode sinalizar uma mudança na tendência do mercado de cima para baixo.


Quando todos os três são combinados, a direção e a força da tendência podem ser melhor determinadas. Por exemplo, quando o valor +DI é superior ao valor -DI e o valor ADX é superior, indica que o mercado está em tendência de alta e a tendência é forte. Os traders podem considerar comprar no lado baixo ou manter uma posição longa.


Quando o -DI está acima do +DI e o ADX está alto, o mercado está em tendência de baixa e a tendência é forte. Os traders podem considerar vender em alta ou assumir uma posição curta. Já quando o valor ADX é menor, a tendência do mercado é mais fraca e pode estar em fase de oscilação lateral. Neste caso, os traders podem considerar ficar à margem ou utilizar outras estratégias, como uma estratégia de negociação de intervalo.


Sendo um indicador de análise técnica de médio a longo prazo utilizado para avaliar a direção e a força das tendências do mercado, o indicador DMI tem um bom desempenho em mercados com tendências claras, identificando com precisão a direção da tendência e ajudando os traders a operar com a tendência. Nas tendências de médio e longo prazo, o DMI pode fornecer alta precisão operacional e é adequado para operações de longo prazo.


Porém, para iniciantes, o cálculo do DMI envolve múltiplos indicadores e fórmulas, o que é mais complicado. Além disso, quando não existe uma tendência óbvia no mercado, o sinal do indicador DMI pode não ser claro, e é difícil avaliar com precisão a direcção do mercado. Ao mesmo tempo, o indicador DMI é mais volátil, especialmente no mercado de consolidação, o que pode produzir sinais instáveis.


No entanto, ao utilizar o indicador DMI de forma adequada, os traders podem determinar melhor a direção e a força das tendências do mercado e, assim, desenvolver estratégias de negociação mais eficazes. A fim de melhorar a precisão da análise, os traders podem combinar outros indicadores técnicos (como KDI, RSI, etc.) para complementar o DMI. Através desta combinação, os traders podem obter uma análise de mercado mais abrangente e estar mais aptos a lidar com diferentes condições de mercado.

DMI Indicator Calculation Formula Fórmula de cálculo do indicador DMI

A fórmula de cálculo do indicador de movimento direcional (DMI) é dividida em diversas etapas, incluindo o cálculo do movimento direcional (DM), faixa real (TR), indicador direcional (DI), indicador de convergência (DX) e indicador de convergência média ( ADX). Embora o cálculo do indicador DMI seja complicado, se você descobrir as etapas exatas, poderá derivar os parâmetros específicos passo a passo.


O primeiro passo é calcular o movimento direcional (DM), que consiste no movimento direcional positivo (+DM) e no movimento direcional negativo (-DM). Ao calcular o movimento direcional positivo (+DM) e o movimento direcional negativo (-DM), os traders podem compreender o impulso ascendente e descendente do mercado e, assim, analisar melhor a tendência do mercado.


DM positivo (+DM) é calculado subtraindo o preço máximo de ontem do preço máximo de hoje e, se for maior que o preço mínimo de ontem, menos o preço mínimo de hoje. Então é positivo, ou seja, DM positivo é igual ao máximo de hoje menos o máximo de ontem; caso contrário, DM positivo é igual a 0.


DM negativo (-DM) é calculado subtraindo o preço mínimo de hoje do preço mínimo de ontem se o valor resultante for maior que o preço máximo de hoje menos o preço máximo de ontem. Se o valor resultante for maior que o preço máximo de hoje menos o preço máximo de ontem, então o DM negativo é igual ao preço mínimo de ontem menos o preço mínimo de hoje; caso contrário, o DM negativo é igual a 0.


Em seguida, o intervalo verdadeiro (TR) é calculado, que é o máximo da máxima de hoje menos a mínima, da máxima de hoje menos o fechamento de ontem e da mínima de hoje menos o fechamento de ontem. É utilizado para medir a volatilidade do mercado ao longo de um dia e fornece a base para cálculos adicionais de indicadores direcionais e de tendência.


O indicador de direção (DI) é então calculado, incluindo o indicador de direção positivo (+DI) e o indicador de direção negativo (-DI). Os resultados dos cálculos do DI positivo e do DI negativo podem ser usados ​​para determinar a direção e a força de uma tendência de mercado. Ao comparar as posições relativas destes dois indicadores, pode-se determinar se o mercado está em tendência de alta ou de baixa.


O DI positivo (+DI) é calculado dividindo a média móvel modificada de 14 dias do DM positivo pela média móvel modificada de 14 dias da volatilidade verdadeira e multiplicando por 100%. A fórmula é: +DI = (+DM ÷ TR) x 100%.


O indicador negativo (-DI) é calculado dividindo a média móvel modificada de 14 dias do DM negativo pela média móvel modificada de 14 dias da volatilidade verdadeira e multiplicando por 100%. A fórmula específica é: -DI = (-DM ÷ TR) x 100%.


O indicador de convergência (DX) é uma medida da força de uma tendência de mercado, que é calculada calculando primeiro o valor absoluto da diferença entre o indicador positivo (+DI) e o indicador negativo (-DI). O valor absoluto da diferença é igual a +DI menos -DI. Em seguida, é calculada a soma dos indicadores positivos e negativos. A soma é igual a +DI mais -DI.


A seguir, o valor absoluto da diferença é dividido pela soma e multiplicado por 100% para chegar ao Indicador de Direção (DX). Fórmula: DX = (+DI menos -DI) ÷ (+DI mais -DI) x 100%. O Indicador de Convergência Média (ADX) é calculado com base na média móvel formal modificada de 14 dias do Indicador de Convergência (DX) e é usado para medir a força da tendência do mercado.


O Indicador de Classificação de Convergência Média (ADXR) é a média do Indicador de Convergência Média (ADX) atual e a média do ADX de 14 dias atrás. Esses dois valores são somados e depois divididos por 2. para obter a classificação de convergência média (ADXR). Este indicador foi concebido para avaliar a estabilidade e força da tendência do mercado e é uma referência secundária ao indicador ADX.


Estas fórmulas são a base do indicador DMI e, ao analisar as mudanças nestes valores, os traders podem determinar melhor a direção e a força da tendência do mercado. É claro que, para utilizar melhor o DMI, são necessárias certas habilidades.

DMI Indicator Downtrend Aplicação detalhada do indicador DMI

O Indicador de Movimento Direcional (DMI) é um indicador comum usado em análises técnicas para ajudar os traders a compreender a direção futura do mercado. Por exemplo, DI positivo (indicador positivo) e DI negativo (indicador negativo) são os principais componentes do Indicador de Movimento Direcional (DMI), e através da altura de seus valores, pode-se observar a tendência de alta ou queda do preço de mercado. O gráfico acima mostra uma tendência de baixa. Através das suas intersecções, os traders podem determinar o momento de entrada e saída do mercado e desenvolver estratégias de compra e venda.


Quando o DI positivo (indicador positivo) sobe e cruza o DI negativo (indicador negativo), isso geralmente é considerado um sinal de compra. Isso significa que o mercado pode estar iniciando uma tendência de alta e os traders podem considerar entrar no mercado para operar comprados. Neste caso, os traders podem tirar partido da mudança na tendência do mercado e ajustar a sua estratégia de negociação em conformidade, a fim de lucrar com o mercado em ascensão.


Caso o DI negativo (indicador negativo) suba e cruze o DI positivo (indicador positivo), esta situação costuma sinalizar que a tendência se tornou de baixa. Significa que o mercado está a entrar numa tendência descendente e os investidores podem esperar que os preços caiam ainda mais e, portanto, ajustar a sua estratégia de investimento, reduzindo, por exemplo, posições longas ou considerando operações de venda a descoberto para evitar riscos potenciais.


Para aumentar a precisão, os traders podem analisá-lo em conjunto com os valores do Indicador de Convergência Média (ADX). Quando o indicador positivo (DI positivo) cruza o indicador negativo (DI negativo), o valor ADX também está subindo e acima de 25. Esta pode ser uma confirmação mais forte de que uma tendência de mercado está se formando. Nesse caso, os traders podem ter mais confiança para determinar a direção da tendência do mercado e formular uma estratégia de entrada baseada na interseção dos DIs positivos e negativos.


Ao mesmo tempo, ainda é necessário estar atento à gestão de riscos para garantir a robustez do comércio. Por exemplo, ao executar uma estratégia de rompimento de DI positivo e DI negativo, os traders devem definir níveis razoáveis ​​de stop-loss para garantir que as perdas sejam minimizadas em tempo hábil no caso de uma reversão de tendência. Esta é uma parte crucial da gestão de risco que protege o capital do trader.


Deve-se notar também que em um mercado de osciladores, DIs positivos e negativos podem cruzar com frequência, quando a validade do ponto de cruzamento pode ser menor. Portanto, os traders devem prestar muita atenção aos valores ADX e ao ambiente de mercado em combinação com outros indicadores técnicos, como SMAs e Bandas de Bollinger, para filtrar e confirmar a validade dos sinais.


O emparelhamento do DI positivo (DI) com o indicador de convergência média (ADX) permite uma captura de tendência mais precisa. Quando o DI positivo quebra o DI negativo, se o valor ADX estiver acima de 25 e continuar a subir, significa que a tendência do mercado é forte e ascendente, e os traders podem considerar entrar no mercado para operar comprado; pelo contrário, quando o DI positivo rompe o DI negativo, se o valor ADX também estiver acima de 25 e continuar a subir, significa que a tendência do mercado é forte e decrescente, e os comerciantes podem considerar entrar no mercado para operar a descoberto.


ADX também pode ser usado para determinar a força da tendência unilateral. Por exemplo, o seu valor varia de 0 a 100. Isto pode ajudar a determinar a força de uma tendência de mercado. Quando o valor ADX é alto, significa que a tendência do mercado é forte e os traders podem considerar seguir a tendência. Se o valor ADX estiver baixo, significa que o mercado pode estar oscilando e os traders devem estar atentos a possíveis reversões de tendência.


Quando tem um valor entre 0 e 25 significa que o mercado não tem uma tendência unilateral clara e pode estar em oscilação. Neste caso, o mercado carece de uma direção clara e os traders devem ser cautelosos, pois a tendência do mercado pode ser mais instável e volátil.

DMI Indicator Buy Timing Se o seu valor estiver entre 25 e 50, significa que o mercado formou uma tendência unilateral e a força da tendência é mais forte. Isto significa que o mercado está se movendo numa determinada direção e que a tendência é mais pronunciada. Os traders podem considerar negociar com a tendência, como operações de compra em tendência de alta ou operações de venda em tendência de baixa.


Ao mesmo tempo, os traders podem usar a interseção do indicador positivo (DI+) e do indicador negativo (DI-) para determinar o momento exato da entrada no mercado. Quando o DI+ cruza o DI-, indica que o mercado está em tendência de alta e pode-se considerar uma operação comprada; quando DI- cruza DI+, indica que o mercado está em tendência de baixa e pode-se considerar operar vendido. Nesta fase, os traders devem gerir o risco cuidadosamente e definir estratégias adequadas de stop-loss para evitar reversões de mercado que possam levar a perdas comerciais.


Quando seu valor está entre 50 e 75. indica uma tendência unilateral muito forte no mercado. Isto significa que o mercado está a mover-se rapidamente numa direção clara e os traders podem negociar dentro deste intervalo para acompanhar a tendência. Neste ponto, os traders podem manter as suas posições existentes ou considerar novas oportunidades de negociação para capitalizar a forte tendência do mercado. No entanto, ainda é importante estar atento à volatilidade do mercado e à gestão do risco para evitar potenciais perdas decorrentes de uma inversão repentina da tendência.


Quando o valor ADX está entre 75 e 100 indica que o mercado está em uma tendência unilateral extremamente forte. Isto significa que o mercado está a mover-se rapidamente numa direcção extremamente clara e a tendência é muito forte. Os traders podem aproveitar esta forte tendência para negociar com retornos potencialmente mais elevados. No entanto, a volatilidade do mercado pode aumentar durante esta fase e os traders precisam de ser cautelosos, prestar muita atenção às mudanças do mercado e ajustar as suas estratégias de negociação em tempo útil. Ao mesmo tempo, deve ser dada atenção à gestão adequada dos riscos para evitar perdas devido a possíveis inversões de tendências.


ADX (indicador de convergência média) pode não apenas determinar a força da tendência do mercado, mas também determinar se o preço está contra a tendência com base em suas mudanças. Quando o valor ADX continua a subir, indica que a tendência do mercado está se fortalecendo. Por outro lado, quando o valor ADX começa a cair, indica que a tendência anterior está começando a enfraquecer e o mercado pode estar se revertendo.


Se o valor ADX começar a cair de uma posição superior e cair abaixo de 25, isso indica que a tendência do mercado está enfraquecendo significativamente, o mercado pode entrar em um mercado de choque e os traders precisam ser cautelosos. Quando o valor ADX recupera de um mínimo (abaixo de 25) e sobe acima de 25, isso pode sinalizar que uma nova tendência unilateral está prestes a se formar. Esta é uma oportunidade comercial potencial e os traders podem adotar uma estratégia comercial baseada na tendência do mercado.


Este tipo de análise ajuda os traders a identificar possíveis reversões de tendências no mercado para que possam adotar uma estratégia adequada. Além disso, a combinação de movimentos positivos (DI+) e negativos (DI-) dos indicadores ao determinar a mudança ADX pode ajudar melhor os traders a identificar se uma reversão do mercado está ocorrendo ou não e a determinar ainda mais as decisões de negociação.


O DMI é um indicador técnico útil que pode auxiliar os investidores na tomada de decisões de compra e venda. Ao dominar as competências de aplicação dos indicadores DMI, os traders podem determinar melhor a direção e a força da tendência do mercado, de modo a desenvolver uma estratégia de compra mais eficaz para melhorar a taxa de sucesso da negociação. Ao aplicar o DMI, é importante estar atento às tendências e flutuações do mercado para garantir a precisão das decisões.

Dicas e truques do indicador DMI
Dicas e truques Descrição Papel
DI positivo em alta, baixa DI positivo acima de DI negativo sinaliza uma tendência de alta. Considere comprar muito.
DI negativo: forte, baixista DI negativo acima de DI positivo sinaliza tendência de baixa. Considere operar vendido.
ADX está em alta e forte tendência. ADX acima de 25 mostra forte tendência. O preço pode acompanhar a tendência.
Cruzamento, reviravolta O cruzamento DI pode sinalizar uma mudança de tendência. Identifique a tendência. a tendência..
ADX baixo, oscilador ADX abaixo de 20 sugere um mercado lateral. Evite negociações excessivas.
Visão combinada, mais estável com outros indicadores, melhora a precisão do sinal. Aumente a precisão da estratégia de negociação.

Isenção de responsabilidade: Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina a ser (e não deve ser considerado como sendo) aconselhamento financeiro, de investimento ou outro no qual se deva confiar. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da EBC ou do autor de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento específico seja adequado para qualquer pessoa específica.

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