DMI 지표에 대한 실용 가이드

금융 시장 거래에서 투자자들은 자산을 계속 보유해야 하는지에 대한 질문에 자주 직면합니다. 자산의 추세와 방향을 결정하는 데 도움을 주기 위해 기술적 분석에는 많은 지표가 사용됩니다. 그 중 DMI 지표는 가장 효과적이고 실용적인 기술 지표 중 하나로 인식되어 오랫동안 시장에서 살아남을 수 있었습니다. 이제 DMI 지표에 대한 실용적인 가이드를 살펴 보겠습니다.

DMI 표시기의 의미는 무엇입니까?

DMI(Directional Movement Index)는 일종의 기술적 분석 지표로, 움직임 지표 또는 추세 지표라고도 합니다. 매수자와 매도자 세력 균형 변화점의 상승과 하락 과정에서 주가의 상승과 하락 과정을 분석하고, 매도자와 매수자 양측의 힘의 변화를 분석하여 기술적인 시장 추세를 판단하는 지표입니다. 지표. 가격 변동에 영향을 받으며 균형에서 불균형으로 이어지는 순환 과정을 통해 추세를 판단하는 기초를 제공합니다.

미국의 기계공학자이자 기술분석가인 J. Welles Wilder Jr.가 창안한 기술적 분석법으로, 그 기본 원리는 힘의 상승과 하강 과정에서 장력과 단력의 평형 변화를 분석하는 것이다. 시장 동향을 판단하기 위해 주가를 봅니다. 이 지표는 시장의 정점과 바닥의 완성을 예측하여 스윙 추세를 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

DMI 표시기는 주 평균 방향 표시기(ADX), 양의 방향 표시기(+DI) 및 음의 방향 표시기(-DI)의 네 줄로 구성됩니다. 또한 ADXR(Average Directional Movement Index Rating)이 있습니다. 이 네 가지 선은 거래자에게 시장 추세에 대한 포괄적인 시각을 제공하고 시장의 장단기 세력, 추세의 강도 및 추세의 지속 가능성을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 중 평균 방향성 지수(ADX)는 추세의 방향을 나타내는 것이 아니라 단지 추세의 강도를 측정하는 것으로 트레이더가 현재 시장 환경이 추세 시장인지 통합 시장인지 판단하는 데 도움이 됩니다. 투자자는 긍정적 방향 지표(+DI)와 부정적 방향 지표(-DI)를 분석하고 ADX를 사용하여 추세의 강도를 확인함으로써 추세의 방향을 결정할 수 있습니다.

ADX 값이 높으면 일반적으로 시장에 분명한 추세가 있음을 나타냅니다. 상승 추세이든 하락 추세이든 ADX 값이 높을수록 추세가 더 강해집니다. 일반적으로 ADX 값이 25를 넘으면 시장의 명확한 추세를 나타내고, ADX 값이 50을 넘으면 매우 강한 추세를 나타냅니다. ADX 값이 낮으면 시장 추세가 약하고 변동 또는 횡보 상태에 있을 수 있습니다. 일반적으로 ADX 값이 20 미만이면 시장이 뚜렷한 추세를 보이지 않는 상태에 있음을 나타낼 수 있습니다.

긍정적인 지표(+DI)는 긍정적인 시장 추세의 강도를 측정합니다. 플러스지표(+DI) 값이 높으면 시장의 플러스 추세 강도가 강해 주가가 상승할 가능성이 있다는 뜻이다. 거래자는 +DI 값의 변화를 시장 상승 추세의 잠재적 신호로 사용할 수 있습니다. 부정적 지표(-DI)는 부정적인 시장 추세의 강도를 측정합니다. 음의 DI(-DI) 값이 높으면 음의 시장 추세의 강도가 강하고 주가가 하락할 수 있음을 나타냅니다. 거래자는 -DI 값의 변화를 시장 하락 추세의 잠재적 신호로 사용할 수 있습니다.

그리고 거래자는 긍정적 지표(+DI)와 부정적 지표(-DI)의 상대적 위치를 비교함으로써 시장이 상승세인지 하락세인지 판단할 수 있습니다. 플러스 지표(+DI)의 값이 마이너스 지표(-DI)의 값보다 높으면 일반적으로 시장이 상승 추세에 있음을 나타냅니다. 이는 매수 신호일 수 있으며, 시장이 상승할 수 있으므로 트레이더는 매수를 위해 시장 진입을 고려할 수 있습니다.

플러스 지표(+DI)의 값이 마이너스 지표(-DI)의 값보다 낮으면 일반적으로 시장이 하락 추세에 있음을 나타냅니다. 이는 매도 신호일 수 있으며, 시장이 하락할 수 있으므로 트레이더는 매도를 고려할 수 있습니다. 이 경우 거래자는 가격이 계속 하락할 경우 손실을 피하기 위해 포지션을 줄이거나 청산할 수 있습니다. 동시에 거래자는 공매도 거래, 즉 시장이 하락할 때 주식이나 선물과 같은 금융 상품을 공매도하여 이익을 얻기 위해 이 정보를 활용할 수도 있습니다.

+DI와 -DI가 교차하는 경우 이는 일반적으로 추세 변화를 나타냅니다. +DI가 아래에서 -DI를 교차하면 시장 추세가 아래에서 위로 이동한다는 신호일 수 있습니다. +DI가 위에서 -DI를 거쳐 아래로 교차하면 시장 추세가 위에서 아래로 이동한다는 신호일 수 있습니다.

세 가지가 모두 결합되면 추세의 방향과 강도를 더 잘 결정할 수 있습니다. 예를 들어 +DI 값이 -DI 값보다 높고 ADX 값이 높을 경우 시장이 상승 추세에 있고 추세가 강하다는 것을 나타냅니다. 거래자는 낮은 가격에 매수하거나 매수 포지션을 보유하는 것을 고려할 수 있습니다.

-DI가 +DI보다 높고 ADX가 높을 때 시장은 하락 추세에 있으며 추세가 강합니다. 거래자는 높은 가격에 매도하거나 매도 포지션을 취하는 것을 고려할 수 있습니다. 반면, ADX 값이 낮을수록 시장 추세는 약해지고 횡보 오실레이터 국면에 있을 수 있습니다. 이 경우 거래자는 방관하거나 범위 거래 전략과 같은 다른 전략을 사용하는 것을 고려할 수 있습니다.

DMI 지표는 시장 추세의 방향과 강도를 평가하는 데 사용되는 중장기 기술 분석 지표로서 추세가 명확한 시장에서 좋은 성과를 거두며 추세의 방향을 정확하게 식별하고 거래자가 추세에 맞춰 운영할 수 있도록 도와줍니다. 중장기적인 추세에서는 DMI가 높은 운영 정확도를 제공할 수 있어 장기 운영에 적합합니다.

그러나 초보자의 경우 DMI 계산에는 여러 지표와 공식이 포함되므로 더욱 복잡합니다. 더욱이, 시장에 뚜렷한 추세가 없는 경우 DMI 지표의 신호가 명확하지 않을 수 있으며 시장 방향을 정확하게 판단하기가 어렵습니다. 동시에 DMI 지표는 특히 통합 시장에서 변동성이 더 심해 불안정한 신호를 생성할 수 있습니다.

그러나 DMI 지표를 적절하게 사용하면 트레이더는 시장 추세의 방향과 강도를 더 잘 판단할 수 있으므로 보다 효과적인 트레이딩 전략을 개발할 수 있습니다. 분석의 정확성을 높이기 위해 거래자는 다른 기술 지표(예: KDI, RSI 등)를 결합하여 DMI를 보완할 수 있습니다. 이러한 조합을 통해 거래자는 보다 포괄적인 시장 분석을 얻을 수 있으며 다양한 시장 상황에 더 잘 대처할 수 있습니다.

DMI 지표 계산 공식

방향 이동 지표(DMI)를 계산하는 공식은 방향 이동(DM), 실제 범위(TR), 방향 지표(DI), 수렴 지표(DX) 및 평균 수렴 지표( ADX). DMI 지표의 계산은 복잡하지만, 정확한 단계를 파악하면 단계별로 구체적인 매개변수를 도출할 수 있습니다.

첫 번째 단계는 양의 방향 이동(+DM)과 음의 방향 이동(-DM)으로 구성된 방향 이동(DM)을 계산하는 것입니다. 거래자는 양의 방향 움직임(+DM)과 음의 방향 움직임(-DM)을 계산함으로써 시장의 상승 및 하락 모멘텀을 이해하고 시장 추세를 추가로 분석할 수 있습니다.

포지티브 DM(+DM)은 오늘 고가에서 어제 고가를 뺀 값으로, 어제 저가보다 높으면 오늘 저가를 뺀 값입니다. 즉, 양수 DM은 오늘 고가에서 어제 고가를 뺀 것과 같습니다. 그렇지 않으면 양수 DM은 0과 같습니다.

마이너스 DM(-DM)은 오늘 최고가에서 어제 최고가를 뺀 값보다 큰 경우 어제 최저가에서 오늘 최저가를 뺀 값입니다. 결과 값이 오늘 최고 가격에서 어제 최고 가격을 뺀 값보다 크면 음수 DM은 어제 최저 가격에서 오늘 최저 가격을 뺀 것과 같습니다. 그렇지 않으면 음수 DM은 0과 같습니다.

그런 다음 오늘 고가에서 저가를 뺀 값, 오늘 고가에서 어제 종가를 뺀 값, 오늘 저가에서 어제 종가를 뺀 최대 범위(TR)를 계산합니다. 이는 하루 동안의 시장 변동성을 측정하는 데 사용되며 방향 및 추세 지표의 추가 계산을 위한 기초를 제공합니다.

그런 다음 양의 방향 표시기(+DI) 및 음의 방향 표시기(-DI)를 포함하여 방향 표시기(DI)가 계산됩니다. 양의 DI 및 음의 DI 계산 결과는 시장 추세의 방향과 강도를 결정하는 데 사용될 수 있습니다. 이 두 지표의 상대적 위치를 비교함으로써 시장이 상승세인지 하락세인지 판단할 수 있습니다.

양수 DI(+DI)는 양수 DM의 14일 수정 이동평균을 실제 변동성의 14일 수정 이동평균으로 나누고 100%를 곱하여 계산됩니다. 공식은 다음과 같습니다: +DI = (+DM ¼ TR) x 100%.

마이너스 지표(-DI)는 마이너스 DM의 14일 수정 이동평균을 실제 변동성의 14일 수정 이동평균으로 나누고 100%를 곱하여 계산됩니다. 구체적인 공식은 -DI = (-DM ¼ TR) x 100%입니다.

수렴지표(DX)는 시장 추세의 강도를 측정하는 지표로, 플러스 지표(+DI)와 마이너스 지표(-DI)의 차이의 절대값을 먼저 계산해 산출한다. 차이의 절대값은 +DI에서 -DI를 뺀 것과 같습니다. 그런 다음 긍정적 지표와 부정적 지표의 합이 계산됩니다. 그 합은 +DI + -DI와 같습니다.

다음으로, 차이의 절대값을 합으로 나누고 100%를 곱하여 방향 표시기(DX)에 도달합니다. 공식: DX = (+DI - -DI) ¼ (+DI + -DI) x 100%. 평균 수렴 지표(ADX)는 수렴 지표(DX)의 14일 수정 공식 이동 평균을 기반으로 계산되며 시장 추세의 강도를 측정하는 데 사용됩니다.

ADXR(Average Convergence Rating Indicator)은 현재 ADX(Average Convergence Indicator)의 평균과 14일 전 ADX의 평균입니다. 이 두 값을 더한 다음 2로 나누어 평균 수렴 등급(ADXR)을 얻습니다. 이 지표는 시장 추세의 안정성과 강도를 평가하도록 설계되었으며 ADX 지표에 대한 보조 참조입니다.

이러한 공식은 DMI 지표의 기초이며 이러한 값의 변화를 분석함으로써 거래자는 시장 추세의 방향과 강도를 더 잘 결정할 수 있습니다. 물론 DMI를 더 잘 활용하려면 특정 기술이 필요합니다.

DMI 지표의 세부 적용

방향 이동 지표(DMI)는 트레이더가 시장의 미래 방향을 이해하는 데 도움이 되는 기술적 분석에 사용되는 일반적인 지표입니다. 예를 들어 양수 DI(양수 지표)와 음수 DI(음수 지표)는 방향 이동 지표(DMI)의 핵심 구성 요소이며, 해당 값의 높이를 통해 시장 가격의 상승 또는 하락 추세를 확인할 수 있습니다. 위 차트는 하락 추세를 보여줍니다. 교차점을 통해 거래자는 시장 진입 및 퇴출 시점을 결정하고 매수 및 매도 전략을 개발할 수 있습니다.

양의 DI(양의 지표)가 상승하여 음의 DI(음의 지표)를 교차하는 경우 이는 일반적으로 매수 신호로 간주됩니다. 이는 시장이 상승 추세를 시작할 수 있으며 거래자는 장기 투자를 위해 시장 진입을 고려할 수 있음을 의미합니다. 이 경우 거래자는 시장 추세의 변화를 활용하고 이에 따라 거래 전략을 조정하여 상승하는 시장에서 이익을 얻을 수 있습니다.

음의 DI(음의 지표)가 상승하여 양의 DI(양의 지표)를 교차하는 경우, 이 상황은 일반적으로 추세가 약세로 바뀌었다는 신호입니다. 이는 시장이 하락 추세에 진입하고 있다는 의미이며, 투자자들은 가격이 더 하락할 것으로 예상하여 잠재적인 위험을 피하기 위해 매수 포지션을 줄이거나 공매도 운영을 고려하는 등 투자 전략을 조정할 수 있습니다.

정확성을 높이기 위해 거래자는 평균 수렴 지표(ADX) 값과 함께 이를 분석할 수 있습니다. 긍정적 지표(긍정적 DI)가 부정적 지표(음성 DI)를 교차할 때 ADX 값도 상승하여 25를 초과합니다. 이는 시장 추세가 형성되고 있음을 더욱 강력하게 확인할 수 있습니다. 이 경우 거래자는 시장 추세의 방향을 결정하고 긍정적 DI와 부정적 DI의 교차점을 기반으로 진입 전략을 수립하는 데 더 자신감을 가질 수 있습니다.

동시에 거래의 견고성을 보장하기 위해 위험 관리에 주의를 기울일 필요가 있습니다. 예를 들어, 양수 DI와 음수 DI의 돌파 전략을 실행할 때 거래자는 추세 반전이 발생할 경우 적시에 손실이 최소화되도록 합리적인 손절매 수준을 설정해야 합니다. 이는 거래자의 자본을 보호하는 위험 관리의 중요한 부분입니다.

또한 오실레이터 시장에서는 교차점의 유효성이 낮을 때 양의 DI와 음의 DI가 자주 교차할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 거래자는 신호의 유효성을 필터링하고 확인하기 위해 SMA 및 볼린저 밴드와 같은 다른 기술 지표와 함께 ADX 값과 시장 환경에 세심한 주의를 기울여야 합니다.

양수 DI(DI)와 평균 수렴 지표(ADX)를 결합하면 보다 정확한 추세 캡처가 가능합니다. 양의 DI가 음의 DI를 돌파할 때 ADX 값이 25를 초과하고 계속 상승한다면 이는 시장 추세가 강력하고 상승하고 있음을 의미하며 트레이더는 장기 진입을 고려할 수 있습니다. 반대로 양의 DI가 음의 DI를 돌파할 때 ADX 값도 25를 초과하고 계속 상승한다면 이는 시장 추세가 강하고 하락하고 있음을 의미하므로 트레이더는 공매도를 위해 시장 진입을 고려할 수 있습니다.

ADX는 일방적인 추세의 강도를 결정하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 그 값의 범위는 0에서 100까지입니다. 이는 시장 추세의 강도를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. ADX 값이 높다는 것은 시장 추세가 강하다는 것을 의미하며 거래자는 추세를 따르는 것을 고려할 수 있습니다. ADX 값이 낮다면 시장이 요동칠 수 있다는 의미이므로 트레이더는 추세 반전 가능성을 조심해야 합니다.

0에서 25 사이의 값을 갖는 경우 이는 시장이 명확한 일방적 추세를 보이지 않고 오실레이터에 있을 수 있음을 의미합니다. 이 경우 시장은 명확한 방향성이 부족하며, 시장 추세가 더욱 불안정하고 변동성이 커질 수 있으므로 트레이더는 주의가 필요합니다.

그 값이 25에서 50 사이이면 시장이 일방적인 추세를 형성했고 추세의 힘이 더 강하다는 것을 의미합니다. 이는 시장이 특정 방향으로 움직이고 있으며 그 추세가 더욱 뚜렷하다는 것을 의미합니다. 거래자는 상승세에서 거래를 매수하거나 하락세에서 영업을 매도하는 등 추세에 따른 거래를 고려할 수 있습니다.

동시에 거래자는 긍정적인 지표(DI+)와 부정적인 지표(DI-)의 교차점을 사용하여 정확한 시장 진입 시기를 결정할 수 있습니다. DI+가 DI-를 교차하면 시장이 상승 추세를 보이고 있으며 매수를 고려할 수 있음을 나타냅니다. DI-가 DI+를 교차할 때 이는 시장이 하락세를 보이고 있으며 공매도를 고려할 수 있음을 나타냅니다. 이 단계에서 거래자는 위험을 신중하게 관리하고 거래 손실로 이어질 수 있는 시장 반전을 방지하기 위해 적절한 손절매 전략을 설정해야 합니다.

그 값이 50에서 75 사이이면 이는 시장에서 매우 강한 일방적 추세를 나타냅니다. 이는 시장이 명확한 방향으로 빠르게 움직이고 있음을 의미하며 트레이더는 추세를 따라 이 범위 내에서 거래할 수 있습니다. 이 시점에서 거래자는 기존 포지션을 유지하거나 강력한 시장 추세를 활용하기 위해 새로운 거래 기회를 고려할 수 있습니다. 그러나 갑작스러운 추세 역전으로 인한 잠재적 손실을 방지하기 위해서는 시장 변동성을 인지하고 위험 관리를 하는 것이 여전히 중요합니다.

ADX 값이 75에서 100 사이이면 시장이 매우 강한 일방적 추세에 있음을 나타냅니다. 이는 시장이 매우 명확한 방향으로 빠르게 움직이고 있으며 추세가 매우 강하다는 것을 의미합니다. 거래자는 이러한 강력한 추세를 활용하여 잠재적으로 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 이 단계에서는 시장 변동성이 증가할 수 있으므로 거래자는 주의를 기울이고 시장 변화에 세심한 주의를 기울이고 적시에 거래 전략을 조정해야 합니다. 동시에, 추세 반전으로 인한 손실을 방지하기 위해 적절한 위험 관리에 주의를 기울여야 합니다.

ADX(평균 수렴 지표)는 시장 추세의 강도를 판단할 수 있을 뿐만 아니라 변화에 따라 가격이 추세에 반하는지 여부도 판단할 수 있습니다. ADX 값이 계속 상승하면 시장 추세가 강해지고 있음을 나타냅니다. 반대로, ADX 값이 하락하기 시작하면 이전 추세가 약화되기 시작하고 시장이 반전될 수 있음을 나타냅니다.

ADX 값이 더 높은 위치에서 떨어지기 시작하여 25 아래로 떨어지면 이는 시장 추세가 크게 약화되고 있음을 나타내며 시장은 충격 시장에 진입할 수 있으므로 트레이더는 주의해야 합니다. ADX 값이 저점(25 미만)에서 반등하여 25 위로 상승하면 새로운 일방적 추세가 곧 형성될 것이라는 신호일 수 있습니다. 이는 잠재적인 거래 기회이며 거래자는 시장 추세에 따라 거래 전략을 채택할 수 있습니다.

이러한 유형의 분석은 거래자가 시장에서 가능한 추세 반전을 식별하여 그에 따라 전략을 채택할 수 있도록 도와줍니다. 더욱이, ADX 변화를 결정하는 동안 긍정적(DI+) 및 부정적(DI-) 지표 움직임의 조합은 거래자가 시장 반전이 발생하고 있는지 여부를 식별하고 추가로 거래 결정을 내리는 데 더 도움이 될 수 있습니다.

DMI는 투자자가 매수 및 매도 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있는 유용한 기술 지표입니다. DMI 지표의 적용 기술을 익히면 거래자는 시장 추세의 방향과 강도를 더 잘 판단하여 거래 성공률을 높이기 위한 보다 효과적인 구매 전략을 개발할 수 있습니다. DMI를 적용할 때는 의사결정의 정확성을 보장하기 위해 시장 동향과 변동에 주의를 기울이는 것이 중요합니다.

면책 조항: 이 자료는 일반 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 의존해야 하는 기타 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 자료에 제시된 어떠한 의견도 특정 투자, 보안, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다는 EBC 또는 작성자의 권장 사항을 의미하지 않습니다.