Дата публикации: 2025-12-10
Блоки ордеров — это особые ценовые зоны на графике, где крупные игроки, такие как банки и фонды, в прошлом размещали большие ордера.
Эти зоны часто вызывали сильные колебания цены, как вверх, так и вниз. Когда цена позже возвращается в ту же область, она часто реагирует снова, потому что там может сохраняться интерес к покупке или продаже. Проще говоря, блоки ордеров показывают, где «умные деньги» совершали сделки и могут совершить их снова.
Для реальных трейдеров это важно, поскольку эти зоны могут выступать в качестве сильной поддержки или сопротивления и предоставлять четкие точки для входа, выхода и уровней стоп-лосса.
Блок ордеров — это ценовая зона на графике, где крупные институциональные трейдеры разместили множество ордеров на покупку или продажу, что часто проявляется в виде короткого периода интенсивной торговли, за которым следует сильное движение в одном направлении. Эти скопления ордеров создают высокую ликвидность и часто выступают в качестве важных зон поддержки или сопротивления.
Многие трейдеры, придерживающиеся концепции «умных денег», определяют блок ордера более точно как последнюю противоположную свечу (например, медвежью свечу перед сильным бычьим движением), которая вызвала явный пробой структуры. Эта свеча и ее небольшой диапазон формируют ядро зоны блока ордера.
Трейдеры отмечают эту зону и ждут возвращения цены, отслеживая реакцию, такую как отскок, отскок или разворот.
За блоками ордеров в наибольшей степени следят трейдеры, использующие анализ ценового движения, трейдеры, работающие по концепции «умных денег», а также те, кто фокусируется на институциональных потоках ордеров на рынке Форекс , индексах и криптовалютах.
Представьте себе оптового торговца, который каждую неделю закупает фрукты в огромных количествах. Продавец знает, что покупатель всегда приобретает ящики по определенной цене. Если цена немного повышается, покупатель ждет. Если цена возвращается в привычный диапазон, покупатель возвращается и закупает большие партии.
Это создает на рынке «зону памяти».
Каждый раз, когда цены опускаются в этот диапазон, спрос снова резко возрастает, потому что вступает в игру крупный покупатель. Блоки ордеров работают аналогично и на графике. Крупные игроки размещают крупные ордера в определенной зоне.
Когда цена вернется в этот диапазон, рынок может резко отреагировать, поскольку аналогичный интерес может возникнуть снова.
Институциональные инвесторы разбивают свои заказы на более мелкие части. Это создает повторяющуюся активность в определенном ценовом диапазоне.
Банки используют эти зоны для закрытия позиций. Когда они открывают сделки вблизи этих зон, свечи образуют четкую структуру на графике.
Блоки ордеров часто появляются перед сильными прорывами, поскольку крупные участники рынка накапливают или распределяют позиции.
1. Блок бычьих ордеров
Бычий блок ордеров формируется, когда цена движется вниз, застревает в узкой зоне, а затем резко разворачивается вверх. Эта зона показывает, где покупатели поглотили всё давление со стороны продавцов.
Медвежий блок ордеров формируется, когда цена поднимается, задерживается в узкой зоне, а затем разворачивается вниз. Это сигнализирует о высоком уровне активности продавцов.
Иногда в рамках тренда появляются блоки ордеров. Они создают импульс для следующего движения, а не меняют направление.
| Проверять | Реальный блок ордеров | Не блокировка ордера |
|---|---|---|
| 1. Интенсивность перемещения после зонной защиты. | Цена стремительно растет | Цена медленно меняется, демонстрируя слабый импульс. |
| 2. Выбор свечей | Последняя противоположная свеча перед большим движением | Случайное скопление свечей без четкой закономерности. |
| 3. Разрыв структуры (BOS) | Создает новый максимум или минимум | После выхода цены из зоны существенных структурных изменений не наблюдается. |
| 4. Повторные тесты | Проверяется не более одного-двух раз. | Многократно перепроверялось; предложение или спрос уже исчерпаны. |
| 5. Согласование с трендами | Соответствует тренду более высокого временного интервала. | Противоречит основной тенденции; низкая вероятность успеха. |
Ищите последнюю свечу или небольшой кластер перед сильным движением.
В зависимости от стиля, можно использовать как корпус свечи, так и всю линейку целиком.
Блоки ордеров наиболее эффективны при повторном тестировании, а не при первоначальном прорыве.
Фитили, отталкивающие свечи или изменения импульса помогают подтвердить интерес.
Блоки, соответствующие тренду, имеют более высокую вероятность успеха.
В начале каждой сессии перепроверяйте блоки. В часы пик цена может приближаться к ним быстрее, чем ожидалось.
Представьте, что пара EUR/USD падает и формирует бычий блок ордеров на уровнях 1,0800-1,0820. Затем цена поднимается до 1,0900. Позже цена откатывается к блоку ордеров.
Трейдер покупает по цене 1,0820 со стоп-лоссом на уровне 1,0790. Целевой уровень снова 1,0900. Если цена выдержит уровень блока, пара может отскочить и протестировать целевой уровень. Рост на 80 пунктов с 1,0820 до 1,0900 приносит прибыль при размере позиции 1 доллар за пункт, что равно 80 долларам.
Если блок не срабатывает, стоп-лосс в 30 пунктов ограничивает убыток суммой в 30 долларов. Пример демонстрирует ценность узких зон и структурированных уровней.
Блоки ордеров влияют практически на все аспекты сделки. Для входа в сделку многие трейдеры ждут, пока цена вернется в бычий блок ордеров, чтобы искать возможности для длинных позиций, или в медвежий блок ордеров, чтобы искать возможности для коротких позиций.
Это может помочь избежать погони за колебаниями цен и вместо этого совершать сделки в тех областях, где ранее торговали институциональные инвесторы.
Для выхода из позиции и управления рисками трейдеры часто размещают стоп-лоссы чуть за пределами зоны ордера, полагая, что если цена закроется за пределами этой зоны, то идея окажется неверной. Уровни тейк-профита часто устанавливаются на следующем ключевом структурном уровне или на следующем блоке ордера в противоположном направлении.
Блоки ордеров также могут влиять на издержки и риски, поскольку спреды и проскальзывание могут увеличиваться вблизи сильных реакций или во время выхода новостей, когда цена достигает блока.
Благоприятная ситуация: Четкое сильное движение от блока, новый уровень, первое или второе тестирование, соответствует тренду и структуре более высокого таймфрейма.
Неблагоприятная ситуация: старый блок неоднократно сталкивался с препятствиями, наблюдается слабое движение в сторону, ситуация совпала с важными новостями или развивалась против доминирующего тренда.
Зоны чрезмерной маркировки: Трейдеры определяют слишком много блоков ордеров, не учитывая контекст тренда или объема.
Игнорирование волатильности: высокая волатильность может сделать недействительными узкие зоны OB или привести к глубоким теням, вводящим в заблуждение при входе в сделку.
Торговля без совпадений: индикаторы OB наиболее эффективны в сочетании со структурой, моделями ликвидности или индикаторами импульса.
Принудительное совершение сделок во время новостных событий: Объявления могут привести к тому, что цена выйдет за пределы зоны OB или вообще пропустит её.
Зоны спроса и предложения: более широкие области давления со стороны институциональных покупателей или продавцов.
Смещение: Сильное направленное движение, подтверждающее намерение.
Прорыв структуры рынка (MSB): пробитие ключевого максимума или минимума во время импульсивного движения.
Нет. Блоки ордеров могут появляться на любом ликвидном рынке, включая форекс, индексы, акции и криптовалюты. Идея всегда одна и та же. Они показывают, где крупные ордера от крупных трейдеров вызвали сильное движение цены, и где цена может отреагировать снова в будущем.
Многие трейдеры начинают с поиска блоков ордеров на 4-часовых или дневных графиках, а затем уточняют точки входа на 1-часовых или 15-минутных графиках. Более высокие таймфреймы, как правило, дают более сильные и четкие зоны. Очень низкие таймфреймы могут создавать множество слабых блоков, в которых легко совершить чрезмерную торговлю.
Ни одна ценовая зона не работает всегда. Блоки ордеров могут провалиться, если рыночные условия изменятся, появятся новости или крупные игроки закроют или развернут свои позиции. Именно поэтому четкие стоп-лоссы, определение размера позиции и надежные правила аннулирования ордеров имеют важное значение, даже при торговле наиболее привлекательными блоками.
Они могут быть полезны, но только если их использовать просто. Начинающим трейдерам следует сначала изучить основы уровней поддержки и сопротивления, тренда и управления рисками. Затем они могут добавить несколько четких блоков ордеров на более высоких таймфреймах, чтобы улучшить позиционирование сделок, вместо того чтобы использовать их как самостоятельный «волшебный» сигнал.
Блок ордеров — это мощная графическая концепция, которая показывает, где институциональные участники ранее исполняли значительные ордера, создавая зоны, влияющие на дальнейшее движение цен.
Понимание того, как формируются блоки ордеров, как они взаимодействуют с ликвидностью и структурой рынка, а также как они вписываются в более широкий контекст тренда, позволяет трейдерам более точно корректировать свою стратегию.
При использовании в сочетании с механизмами Confluence и дисциплинированным управлением рисками, блоки ордеров становятся ценным инструментом для интерпретации намерений институциональных инвесторов и навигации по сложным рыночным движениям.
Предупреждение: Данный материал предназначен исключительно для общего ознакомления и не является (и не должен рассматриваться как) финансовая, инвестиционная или иная консультация, на которую следует полагаться. Ни одно из мнений, содержащихся в данном материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного лица.
