Объяснение стратегии торговли ИКТ: руководство для начинающих

Стратегия Inner Circle Trader (ICT), разработанная Майклом Дж. Хаддлстоном, представляет собой торговую методологию, которая делает упор на понимание структуры рынка, ликвидности и институционального потока ордеров.

Такой подход направлен на то, чтобы согласовать действия розничных трейдеров с движениями «умных денег» — крупных финансовых институтов, которые существенно влияют на динамику рынка.

Сосредоточившись на ценовых движениях и поведении институциональных трейдеров, ИКТ обеспечивает основу для выявления высоковероятностных торговых возможностей.

Что такое торговля ИКТ?

Как упоминалось выше, торговля ИКТ — это методология, которая сочетает технический анализ с пониманием поведения институциональной торговли. В отличие от традиционных розничных стратегий, которые в значительной степени полагаются на индикаторы, ИКТ делает акцент на ценовом действии, структуре рынка и ликвидности для прогнозирования движений рынка.

Основная идея заключается в понимании того, как и где институциональные трейдеры будут исполнять ордера, что позволит розничным трейдерам занять выгодную позицию.

Время и сеансы

ICT подчеркивает, что учреждения действуют четко и часто выполняют свои действия во время ключевых сессий:

• Открытый чемпионат Лондона (02:00–05:00 по восточноевропейскому времени)

• New York Open (8–11 утра по восточному времени)

• Нью-Йорк, вечер или Лондон, закрытие (13:00–15:00 по восточному стандартному времени)

Это самые нестабильные времена, которые, как правило, создают установки в соответствии с институциональным повествованием. Торговля за пределами этих окон часто приводит к колебаниям и нерешительности.

Основные концепции торговли ИКТ

1. Структура рынка

Структура рынка является основополагающей концепцией в торговле ИКТ. Она относится к поведению ценового действия через серию более высоких максимумов и более высоких минимумов (бычий) или более низких максимумов и более низких минимумов (медвежий).

В ИКТ трейдеров учат обращать внимание на разрывы в структуре рынка, поскольку они часто сигнализируют об изменении направленного уклона. Например, если бычий тренд пробивает предыдущий более высокий минимум, это может указывать на медвежьи намерения. И наоборот, прорыв выше недавнего более низкого максимума может указывать на потенциальный бычий разворот.

Структура рынка ИКТ динамична, а не статична, а это значит, что трейдеры должны постоянно отслеживать точки колебаний, чтобы видеть, как цена взаимодействует с ключевыми уровнями, которые институты могут защищать или атаковать.

2. Пулы ликвидности

Ликвидность — это топливо финансовых рынков. ИКТ учит, что рынок ищет ликвидность для облегчения крупных институциональных заказов.

Существует два основных типа пулов ликвидности:

• Ликвидность на стороне покупателя : выше старых максимумов, где накапливаются стоп-лоссы для коротких сделок.

• Ликвидность на стороне продажи : ниже старых минимумов, где накапливаются стоп-лоссы для длинных сделок.

Эти зоны подобны магнитам для цены, и трейдеры ИКТ используют их для прогнозирования потенциальных разворотов или продолжений. Когда учреждения толкают цены в эти зоны, они запускают розничные стоп-ордера для заполнения огромных институциональных позиций. Распознавание этих движений может предоставить трейдерам оптимальные точки входа.

3. Блоки заказов

Блоки ордеров — это консолидация или накопление/распределение, где крупные институциональные трейдеры размещают ордера на покупку или продажу. Они часто встречаются перед сильным направленным движением и используются в качестве ориентиров для будущей поддержки или сопротивления.

Бычий блок ордеров обычно является последней свечой вниз перед восходящим движением. Медвежий блок ордеров является последней свечой вверх перед масштабным падением. Трейдеры ИКТ ищут цену, чтобы вернуться в эти области, а затем совершают сделки в направлении исходного движения, предполагая, что учреждения защищают свои позиции.

Эти зоны обеспечивают:

• Потенциальные записи

• Размещение тесных стоп-ордеров

• Контекст для торговой предвзятости

4. Разрывы справедливой стоимости (FVG)

Разрывы справедливой стоимости — это области на графике, отображающие быстрое движение цены с незначительной или нулевой торговой активностью между двумя свечами. На бычьем рынке это разрыв между максимумом свечи и минимумом двух последующих свечей; на медвежьем рынке — наоборот.

Учреждения могут пересматривать эти разрывы, чтобы перебалансировать заказы и заполнить пустоты ликвидности. Трейдеры ИКТ внимательно следят за этими зонами, поскольку цена часто реагирует на них с точностью. FVG, которая совпадает с другими концепциями, такими как разрывы структуры рынка или блоки заказов, становится областью с высокой вероятностью.

5. Оптимальный вход в торговлю (OTE)

Техника входа OTE использует коррекции Фибоначчи (обычно от 61,8% до 79%) для поиска торговых установок с низким риском и высокой прибылью после изменения структуры рынка. Как только структура рынка меняется на бычью или медвежью, трейдеры ждут коррекции в зоне OTE, прежде чем входить в сделку в новом направлении.

ICT подчеркивает необходимость ожидания подтверждения в этих зонах — например, свечей отторжения, захватов ликвидности или выравнивания с более высоким смещением временного интервала — перед тем, как занять позицию.

6. Иуда Свинг

«Иудины качели» — это концепция, при которой рынок изначально движется в одном направлении (часто против розничных трейдеров), а затем разворачивается и следует реальному институциональному направлению.

Обычно это происходит в начале крупных сессий (открытие торгов в Лондоне или Нью-Йорке) и служит для манипулирования розничными трейдерами до начала реальных движений.

Трейдеры ICT предвидят «качели Иуды», определяя максимумы/минимумы предыдущего дня и ценовое движение первого часа, отслеживая ложные прорывы, которые резко разворачиваются.

Стратегии торговли ИКТ

1. Отмена вытеснения ликвидности

Эта стратегия подразумевает выявление пулов ликвидности выше или ниже недавних максимумов/минимумов и торговлю на развороте после того, как цена снимет эти стопы.

Процесс:

• Отметьте недавний максимум или минимум.

• Дождитесь свип-стоп-охоты во время ключевой торговой сессии.

• Ищите отклонение в блоке заказов или FVG.

• Входите в противоположном направлении, устанавливая стоп-лосс сразу за линией разворота.

2. Разрыв в структуре рынка + OTE

Эта стратегия ищет четкий сдвиг в структуре, а затем использует зону Фибоначчи OTE для входа в сделку с минимальным риском.

Шаги:

• Определите прорыв максимума/минимума колебания, который указывает на сдвиг.

• Нарисуйте линию коррекции Фибоначчи от недавнего минимума до максимума (или наоборот).

• Дождитесь входа цены в зону OTE (61,8–79%).

• Входите в торговлю с Confluence, используя разрыв справедливой стоимости или блок ордеров.

3. Стратегия разбивающего блока

Breaker Blocks — это неудавшиеся блоки ордеров, которые действуют как сильные зоны поддержки или сопротивления, когда цена возвращается. Трейдеры ICT используют это, когда предыдущий блок ордеров нарушается, но затем удерживают цену с противоположной стороны.

Вариант использования:

• После ложного пробоя дождитесь, пока цена повторно протестирует пробитый уровень.

• Обменяйте отказ на подтверждение.

4. Вход в систему ребалансировки FVG

Данный подход фокусируется на торговле с учетом или устранением разрывов в справедливой стоимости.

Шаги:

• Определите FVG на 1-часовом или 15-минутном графике.

• Подождите, пока цена войдет в гэп и покажет отклонение.

• Используйте подтверждение как фитиль отторжения или как изменение в структуре рынка.

5. Рейд ликвидности в Азии

ICT отмечает, что азиатская сессия часто устанавливает диапазон, а лондонская или нью-йоркская сессия будет ходить по одному из концов диапазона, прежде чем развернуться.

Процесс:

• Отметьте максимум и минимум азиатской сессии.

• Следите за ложным прорывом этого диапазона.

• Совершайте сделку в противоположном направлении, когда цена отвергает набег.

Заключение

В заключение следует отметить, что торговля ИКТ обеспечивает комплексную основу для понимания рыночных движений через призму институционального поведения.

Хотя эта методология требует самоотверженности и практики, она дает новичкам возможность принимать более обоснованные и стратегические торговые решения, соответствующие действиям основных игроков рынка.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.