Дата публикации: 2025-10-17 Дата обновления: 2025-10-20
Книга «Боллинджер о полосах Боллинджера», написанная Джоном Боллинджером, представляет собой подробное руководство, в котором подробно описывается создание и применение одного из важнейших инструментов технического анализа.
Впервые представленные Боллинджером в 1980-х годах, полосы Боллинджера с тех пор стали краеугольным камнем для трейдеров по всему миру, помогая им оценивать волатильность рынка и определять ключевые движения цен.
В этой книге Боллинджер не только объясняет теорию, лежащую в основе его знаменитого индикатора, но и дает практические рекомендации о том, как трейдеры могут эффективно использовать ее для совершенствования своих стратегий и навигации в различных рыночных условиях.
Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, книга «Bollinger on Bollinger Bands» предлагает бесценные знания по использованию этого мощного инструмента для прогнозирования трендов, обнаружения прорывов и повышения точности торговли.
Прежде чем углубляться в продвинутые приложения, важно понять базовую структуру и функции полос Боллинджера. В этом разделе описаны ключевые компоненты и концепции, лежащие в основе этого мощного индикатора.
Полосы Боллинджера состоят из трех ключевых компонентов, нанесенных на ценовой график:
Средняя полоса — важнейшая часть полос Боллинджера. Это простая скользящая средняя (SMA) цены актива за определённый период, обычно равный 20 периодам. SMA служит центральной точкой отсчёта ценового движения.
Верхняя полоса рассчитывается путём добавления двух стандартных отклонений цены к средней полосе. Эта полоса перемещается выше при росте волатильности рынка и ниже при её снижении, что указывает на состояние перекупленности.
Нижняя полоса рассчитывается путём вычитания двух стандартных отклонений цены из средней полосы. Она функционирует аналогично верхней полосе, но указывает на состояние перепроданности, когда цены приближаются к ней или опускаются ниже.
Прелесть полос Боллинджера заключается в их способности адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям:
Полосы Боллинджера сужаются, указывая на снижение волатильности рынка. Сужение полос Боллинджера часто сигнализирует о потенциальном прорыве, поскольку цена может вскоре выйти за пределы узкого диапазона.
Полосы расширяются, указывая на повышенную волатильность рынка. Широкая полоса сигнализирует об активности рынка, где цены могут претерпевать значительные колебания в любом направлении.
Верхняя полоса: сигнализирует о том, что цена приближается к условиям перекупленности.
Нижняя полоса: предполагает, что цена может быть перепродана.
Между полосами: указывает на нормальный ценовой диапазон в пределах ожидаемой волатильности.
Чтобы извлечь максимальную пользу из полос Боллинджера, важно понимать некоторые ключевые концепции, лежащие в основе их использования:
Когда цена близка к верхней полосе, актив может быть перекуплен, что указывает на возможный разворот или откат. И наоборот, когда цена близка к нижней полосе, актив может быть перепродан, что указывает на потенциальный отскок цены.
Сжатие происходит, когда полосы сужаются, сигнализируя о низкой волатильности. Это часто предшествует значительным ценовым движениям, будь то прорыв или резкий разворот. Трейдеры используют этот паттерн для прогнозирования потенциальных торговых возможностей.
Пробой происходит, когда цена выходит за пределы полос, указывая на возможное начало значимого тренда. Это часто рассматривается как сильный сигнал для трейдеров к входу в рынок, в зависимости от направления пробоя.
В книге «Боллинджер о полосах Боллинджера» Джон Боллинджер подробно рассматривает основные принципы, лежащие в основе этого индикатора. Книга содержит подробные рекомендации по интерпретации и эффективному использованию полос Боллинджера в реальных торговых ситуациях.
На уровне или выше верхней полосы: импульс остается сильным, но может последовать откат.
На уровне или ниже нижней полосы: давление продаж может быть исчерпано, что указывает на потенциальный отскок.
Между полосами: нормальные торговые условия, при которых цена колеблется в пределах ожидаемой волатильности.
Ширина полосы — ещё одно ключевое понятие. Узкие полосы указывают на консолидацию, а широкие — на расширение рынка. Простая скользящая средняя (SMA) служит фильтром тренда: когда цены держатся выше неё, рынок, как правило, бычий, а когда ниже — медвежий.
Полосы Боллинджера могут помочь трейдерам определить время входа и выхода с рынка, определить развороты и подтвердить тренды.
Покупайте вблизи нижней полосы, когда другие индикаторы подтверждают состояние перепроданности.
Продавайте вблизи верхней полосы, если сигналы указывают на перекупленность актива.
Выходите из сделки, когда цены возвращаются к средней полосе после достижения экстремумов.
Пробой: выход за пределы полос часто сигнализирует о начале нового тренда. Подтверждение объёма помогает подтвердить этот сигнал.
Разворот: когда цена касается полосы, но не может ее пробить, возвращаясь к средней линии, это может указывать на изменение импульса.
Боллинджер подчеркивает необходимость дополнять свой индикатор другими для подтверждения:
RSI (индекс относительной силы): подтверждает условия перекупленности или перепроданности.
MACD (схождение-расхождение скользящих средних): проверяет силу и направление тренда.
Яркой концепцией книги является сжатие полос Боллинджера — сигнал о том, что волатильность достигла минимума. Когда сжатие заканчивается и цена выходит за пределы диапазона, трейдеры могут открывать сделки, следуя направлению прорыва.
Боллинджер также рассматривает возможность настройки. Стандартные параметры — 20 периодов и два стандартных отклонения, но трейдеры могут корректировать эти параметры в зависимости от волатильности актива или таймфрейма. Гибкость индикатора позволяет использовать его на акциях, валютах и сырьевых товарах.
Психологически группы отражают эмоции толпы. Действия вне их стен часто сигнализируют о крайностях страха или жадности — состояниях, которые могут быстро исчезнуть при смене настроений.
Излишняя самонадеянность: Никогда не полагайтесь исключительно на полосы Боллинджера. Используйте их как часть более широкого анализа.
Ложные прорывы: Не каждый прорыв приводит к устойчивому движению. Ждите подтверждающих сигналов.
Игнорирование управления рисками: эффективное размещение стоп-лоссов и определение размера позиции по-прежнему имеют важное значение для защиты от ложных сигналов.
«Боллинджер о полосах Боллинджера» предлагает глубокий и тщательный анализ одного из самых ценных инструментов технического анализа. Книга содержит бесценную информацию для трейдеров, желающих улучшить своё понимание рыночных тенденций и волатильности, от его создания до практических применений и продвинутых стратегий.
Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.
