Как рассчитать размер лота сырой нефти для ваших сделок

Сырая нефть — один из самых активно торгуемых товаров в мире. Трейдеры, от спекулянтов до хеджеров, устремляются на нефтяные рынки, чтобы получить прибыль от движения цен. Однако одним из важнейших — и часто упускаемым из виду — элементов торговли сырой нефтью является расчёт правильного размера лота.

Торговля CFD, фьючерсами или опционами на нефть требует понимания фактических объемов торговли, поскольку это может помочь отличить устойчивый рост от избежаемых потерь.

В этом руководстве подробно изложено все, что вам нужно знать о размере партии сырой нефти, его расчете и о том, почему это важно для вашей стратегии управления рисками.

Что такое лот в торговле сырой нефтью?

В торговой терминологии «лот» означает стандартизированное количество актива, являющегося предметом торговли. В торговле сырой нефтью размер лота определяет объём нефти, который вы покупаете или продаёте в рамках одного контракта.

Стандартный размер лота для сырой нефти, особенно при торговле нефтью марки WTI (West Texas Intermediate) или Brent Crude, обычно составляет 1000 баррелей на контракт. Однако, в зависимости от торговой платформы или брокера, могут также использоваться мини-лоты (100 баррелей) или микролоты (10 баррелей), особенно на платформах CFD и розничных платформах.

Понимание размера вашего лота имеет решающее значение, поскольку оно напрямую влияет на:

• Ваша прибыль/убыток за движение цены (известное как «пип» или «тик»)

• Требуемая маржа или капитал для торговли

• Общая экспозиция, которую вы имеете на рынке

Инструменты для торговли сырой нефтью

1. Фьючерсы на сырую нефть

Это стандартизированные контракты, торгуемые на биржах. Каждый фьючерсный контракт обычно представляет собой 1000 баррелей сырой нефти.

2. CFD на сырую нефть (контракты на разницу цен)

Брокеры предлагают контракты на разницу цен (CFD), которые позволяют трейдерам спекулировать на ценах на нефть, фактически не владея базовым активом. Брокеры CFD могут предлагать гибкие размеры лотов, например:

• 1 лот = 100 баррелей

• 0,1 лота = 10 баррелей

• 0,01 лота = 1 баррель

3. ETF и опционы

Хотя ETF и опционы на нефть не торгуются напрямую лотами таких размеров, как фьючерсы и CFD, они также требуют понимания эквивалентного риска на единицу.

Как рассчитать размер партии сырой нефти: пошаговое руководство

Шаг 1: Определите валюту вашего счета

Расчёт размера лота зависит от того, открыт ли ваш торговый счёт в долларах США, евро, индийских рупиях или другой валюте. Мировые цены на сырую нефть указаны в долларах США, поэтому, если ваш счёт в долларах США, расчёты будут проще.

Если вы используете разные валюты, вам необходимо перевести стоимость вашей позиции в валюту вашего счета.

Шаг 2: Определите свой риск на сделку

Профессиональное управление рисками предполагает риск в размере 1–2% от общего капитала в каждой отдельной сделке. Например, если на вашем счете $10 000, и вы хотите рисковать 2%, это означает:

• Риск на сделку = 10 000 долларов США × 0,02 = 200 долларов США

Это максимальная сумма, которую вы готовы потерять, если сделка пойдет не в вашу пользу.

Шаг 3: Установите стоп-лосс в пунктах или на основе движения цены

В сырой нефти 1 пипс (или 1 пункт) эквивалентен изменению цены на 0,01 доллара за баррель.

Допустим, вы устанавливаете стоп-лосс на сумму 1 доллар. Если вы торгуете одним баррелем, движение цены на 1 доллар приведет к:

• Убыток = 1 баррель × 1 доллар = 1 доллар

Если вы торгуете 100 баррелями (1 мини-лот), то же движение на 1,00 доллар будет означать:

• Убыток = 100 баррелей × 1 доллар = 100 долларов

Теперь, используя риск на сделку из Шага 2, вы можете определить правильное количество баррелей.

Шаг 4: Используйте эту формулу для расчета размера лота

Размер лота = Риск на сделку / (Стоп-лосс в долларах × Стоимость пункта за баррель)

Предполагать:

• Риск на сделку = 200 долларов

• Стоп-лосс = 1,50 долл.

• Стоимость пункта за баррель = 1 доллар

Размер лота = $200 / $1,50 = ~133,33 барреля

Это означает, что вам следует торговать 1,33 мини-лота (если 1 мини-лот = 100 баррелей) или 13 микролотов (если 1 микро-лот = 10 баррелей). Округлите это значение до 130 баррелей или ближайшего размера лота, разрешенного вашим брокером.

Пример

Предположим:

• У вас есть счет на сумму 5000 долларов у регулируемого брокера

• Вы хотите рискнуть 1% = 50 долларов

• Вы устанавливаете стоп-лосс в размере 0,50 доллара.

• 1 лот CFD брокера = 100 баррелей

Теперь посчитаем:

• Размер лота = 50 долл. США / 0,50 долл. США = 100 баррелей

Это 1 мини-лот, который вы можете удобно разместить, используя платформу MT4/MT5 брокера. Если брокер допускает микролоты, вы также можете торговать 0,5 мини-лота (50 баррелей), особенно если вы хотите действовать предельно осторожно.

Требования к марже для сырой нефти

Маржа — это размер капитала, необходимый вашему брокеру для открытия позиции. Она зависит от:

• Размер лота

• Предлагаемое кредитное плечо

• Цена на нефть

Формула:

• Маржа = (Размер лота × Цена на нефть) / Кредитное плечо

Если:

• Цена на нефть = 80 долларов за баррель

• Размер партии = 100 баррелей

• Кредитное плечо = 1:100

Затем:

• Маржа = (100 × 80 долл. США) / 100 = 80 долл. США

Таким образом, для контроля над нефтью стоимостью 8000 долларов вам нужно иметь на счете всего 80 долларов.

Однако это увеличивает риск. Если цена на нефть движется против вашей позиции, убытки увеличиваются. Всегда используйте правильное кредитное плечо и размер лота.

Размер лота и волатильность сырой нефти

Цена на сырую нефть известна своей волатильностью. Новостные события, геополитическая напряжённость или заседания ОПЕК могут привести к колебаниям цен на 2–5 долларов в течение дня.

Вот как это влияет на размер лота:

• Цена 1000 баррелей на 2 доллара = прибыль/убыток 2000 долларов

• Цена 100 баррелей на 2 доллара = прибыль/убыток 200 долларов

Чтобы справиться с этой волатильностью, вы можете уменьшить размер позиции или установить более широкие пороговые значения стоп-лосса с соответствующими модификациями лота.

Никогда не устанавливайте размер лота произвольно; всегда соотносите его с расстоянием стоп-лосса и вашим капиталом.

Управление рисками в зависимости от размера партии сырой нефти

Один из ключей к выживанию в условиях волатильности цен на сырую нефть — это грамотное управление рисками. Оно начинается с выбора размера лота, соответствующего вашей толерантности к риску, размеру счета и диапазону стоп-лоссов.

Вот как хорошие трейдеры применяют управление рисками:

• Они предварительно рассчитывают размер позиции перед совершением сделки.

• Риск на сделку никогда не превышает 2%.

• Они используют стоп-лоссы и избегают чрезмерного использования заёмных средств

• Они уменьшают размер лота в нестабильные сессии (например, заседания ОПЕК)

Размер лота также зависит от рыночной ситуации. В условиях высокой волатильности может быть целесообразно уменьшить размер лота вдвое, чтобы снизить риск.

Последние советы для трейдеров сырой нефтью

Если вы новичок в торговле нефтью, вас в первую очередь должен волновать размер лота, а не кредитное плечо или индикаторы. Вот почему:

• Правильный размер лота гарантирует, что вы не будете торговать сверх меры

• Он удерживает ваши потери в пределах допустимого уровня.

• Повышает согласованность за счет стандартизации вашей торговой экспозиции.

Многие новички терпят неудачу не из-за неправильного направления рынка, а из-за того, что они используют чрезмерное кредитное плечо и неправильно рассчитывают размер лота.

Сначала потренируйтесь на демо-счете, чтобы понять, как меняются цены на сырую нефть по лотам и как ваша толерантность к риску соответствует волатильности рынка.

Заключение

В заключение, торговля сырой нефтью может быть очень прибыльной, но только при дисциплинированном подходе. Понимание того, как рассчитать размер лота, позволит вам контролировать риски, торговать увереннее и выстраивать долгосрочную стратегию.

Разрабатывая свой торговый план, регулярно пересматривайте правила размера лота и корректируйте их по мере роста вашего счёта и развития вашей стратегии. Сочетайте это с хорошим техническим анализом, и вы будете на верном пути к торговле нефтью как профессионал.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какие-либо конкретные инвестиции, ценные бумаги, сделки или инвестиционные стратегии подходят для какого-либо конкретного лица.