Что такое индикатор СЛР? Полное руководство для начинающих

В техническом анализе индикаторы помогают трейдерам интерпретировать поведение рынка. Одним из таких недооценённых, но мощных инструментов является индикатор Central Pivot Range (CPR).

Хотя CPR, возможно, и не пользуется таким же широким признанием, как скользящие средние или RSI, он заслужил свое место среди опытных внутридневных трейдеров благодаря своей способности выявлять рыночные тенденции, точки разворота цены и внутридневные торговые зоны.

В этом подробном руководстве для начинающих объясняется, что такое индикатор CPR, как он рассчитывается и как трейдеры используют его для дневной торговли и свинг-трейдинга, а также почему он набирает популярность как на фондовых рынках, так и на рынках Форекс.

Понимание индикатора СЛР

CPR (Central Pivot Range) — это ценовой индикатор, основанный на дневных максимумах, минимумах и ценах закрытия. В отличие от других точек разворота, которые показывают один уровень, CPR — это зона, состоящая из трёх линий:

• Центральный шарнир (P)

• Верхний центральный шарнир (TC)

• Нижний центральный шарнир (BC)

Эти уровни помогают трейдерам оценить потенциальные направления движения цены и определить надежные области поддержки или сопротивления.

По сути, CPR отражает консенсус рынка относительно справедливого ценового диапазона. Расстояние между TC и BC часто указывает на вероятность развития тренда или консолидации рынка.

Как рассчитывается СЛР?

Расчёт CPR прост. Вам понадобятся только максимум, минимум и цена закрытия предыдущего дня.

• Центральный поворотный момент (P) = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3

• Нижний центр (БК) = (Верхний + Нижний) / 2

• Верхний центральный (TC) = (P × 2) – BC

Эти три значения образуют полосу на графике. Трейдеры используют её как ориентир для оценки рыночных настроений и потенциальных прорывов.

Узкий диапазон CPR часто указывает на высокую вероятность трендового движения. Широкий диапазон CPR указывает на нерешительность рынка и возможную консолидацию.

Как интерпретировать индикатор CPR в торговле в реальном времени

1. Цена открытия выше диапазона CPR

Когда цена открывается выше диапазона CPR, это обычно указывает на бычий настрой. Трейдерам следует открывать длинные позиции со стоп-лоссами ниже центральной пивот-линии или линии BC.

Однако подтверждение крайне важно. Если цены возвращаются в диапазон после прорыва, это может быть сигналом ложного прорыва или разворота.

2. Цена открытия ниже диапазона CPR

Открытие ниже CPR часто является медвежьим сигналом. Трейдеры могут открывать короткие позиции, ожидая продолжения движения цены к более низким уровням, особенно если объёмы поддерживают движение.

Как и в случае любого сигнала, рекомендуется дополнительное подтверждение от ценового движения или индикаторов, таких как RSI или MACD.

3. Цена открылась внутри диапазона CPR

Это указывает на боковой или диапазонный рынок. В таких случаях наиболее эффективны скальпинг или методы возврата к среднему, когда трейдеры входят в позиции в точках BC или TC и стремятся к небольшому внутридневному приросту.

Пробой зоны CPR, при наличии объёма, может перерасти в сильные трендовые движения. Именно поэтому некоторые трейдеры устанавливают оповещения о пересечении ценой линий TC или BC.

CPR на разных рынках

Фондовый рынок

Внутридневные трейдеры используют CPR для планирования сделок с акциями с высоким объёмом. Поскольку CPR реагирует на недавнюю динамику цен, он хорошо работает в дни с гэпами вверх и вниз, помогая трейдерам определять ключевые зоны повторного входа.

Рынок Форекс

CPR эффективен на основных валютных парах, особенно во время лондонской и нью-йоркской сессий. Трейдеры строят CPR на часовых или 15-минутных графиках, чтобы скальпировать пипсы, используя точные уровни поддержки и сопротивления.

Товары

Для таких активов, как золото, нефть и серебро, CPR выступает в качестве нейтральной зоны смещения. Прорывы TC или BC с большим объёмом часто указывают на сильные тренды на товарных рынках.

Типы настроек CPR, которые должен знать каждый трейдер

1. Узкая настройка СЛР

Узкий CPR означает, что диапазон между TC и BC узкий. Это обычно происходит во время сессий с низкой волатильностью и часто предшествует значительному движению. Дни с узким CPR считаются днями прорыва, поэтому трейдеры внимательно следят за сильными направленными движениями.

2. Широкая настройка СЛР

Широкий CPR указывает на высокую волатильность в предыдущую сессию. В такие дни рынки, скорее всего, будут находиться в диапазоне, и сделки на прорыв могут оказаться неудачными. Скальпинг и сделки на разворот в этот период становятся более выгодными.

3. Тенденции СЛР

Если значения CPR постепенно растут день за днём, рынок находится в сильном восходящем тренде. И наоборот, если значения CPR продолжают снижаться, тренд нисходящий. Трейдеры часто ищут откаты к уровням CPR как точки для повторного входа.

4. СЛР как магнит

Когда цена торгуется далеко от CPR, но начинает приближаться к нему в течение дня, многие трейдеры называют CPR зоной магнита. Это часто происходит, когда ранние движения исчерпываются, и рынок возвращается к среднему значению.

Использование СЛР с другими показателями

Хотя CPR сам по себе может предоставить ценную информацию, его сочетание с другими индикаторами повышает точность торговли.

• Скользящие средние помогают подтвердить направление, когда цена находится выше или ниже как CPR, так и ключевых EMA (например, 20 или 50 EMA).

• Индикаторы объема показывают, имеет ли прорыв из зоны CPR за собой силу.

• Полосы Боллинджера добавляют контекст волатильности; если полосы расширяются во время прорыва CPR, это подтверждает импульс.

• MACD и RSI помогают определить зоны перекупленности/перепроданности, когда цена приближается к линиям CPR.

Сочетание CPR с одним или двумя из этих инструментов создает более надежную торговую систему, особенно для новых трейдеров.

Преимущества и недостатки индикатора СЛР

Стратегия индикатора СЛР для начинающих

Предположим, вы торгуете акциями, которые закрылись на отметке 100 долларов, при этом максимум предыдущего дня был равен 105 долларам, а минимум — 95 долларам.

Использование формул СЛР:

• П = (105 + 95 + 100) / 3 = 100

• БК = (105 + 95) / 2 = 100

• ТС = (2 × 100) – 100 = 100

В этом редком случае CPR представляет собой одну линию (все три уровня одинаковы), которая может служить очень сильной точкой разворота. Цена, вероятно, сильно отскочит от этой линии или пробьёт её с импульсом.

За такой ситуацией часто следует резкое движение в любом направлении, и она идеально подходит для торговли на прорыве.

Заключение

В заключение следует отметить, что Central Pivot Range (CPR) — это универсальный и простой в использовании индикатор, который помогает трейдерам находить направление, уровни поддержки/сопротивления и торговые зоны с удивительной точностью.

Хоть это и не святой Грааль, сочетание CPR с другими инструментами и надежным планом управления рисками может значительно улучшить ваши торговые результаты.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.