Объяснение индикатора Know Sure Thing: формула и стратегии

В техническом анализе трейдеры полагаются на широкий спектр индикаторов импульса для определения потенциальных сигналов покупки и продажи. Одним из таких осцилляторов импульса, который завоевал популярность среди опытных участников рынка, является индикатор Know Sure Thing (KST).

Разработанный известным аналитиком рынка Мартином Прингом, KST помогает трейдерам выявлять существенные развороты тренда и измерять импульс путем интеграции различных индикаторов скорости изменения в единый плавный сигнал.

В этом руководстве вы узнаете все, что вам нужно знать об индикаторе Know Sure Thing, в том числе о том, как он работает, как его интерпретировать и как применять в своей торговой стратегии.

Что такое индикатор «Знай наверняка»?

Know Sure Thing (KST) — это импульсный осциллятор, который измеряет скорость изменения в четырех различных временных интервалах и объединяет их в один индикатор. Цель — сгладить краткосрочные и долгосрочные движения цен, предоставляя более полную картину рыночного импульса.

Основные характеристики :

• Тип: Индикатор импульса

• Цель: определить развороты тренда и подтвердить силу тренда.

• Компоненты: Две линии (линия KST и сигнальная линия)

Благодаря использованию нескольких временных интервалов KST отфильтровывает краткосрочный шум и обеспечивает более надежные импульсные сигналы, особенно для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров.

Как интерпретировать индикатор Know Sure Thing

Понимание сигналов KST включает анализ пересечения линии KST и сигнальной линии, а также наблюдение за направлением индикатора относительно нулевой линии.

1. Бычий сигнал

• Когда линия KST пересекает сигнальную линию снизу вверх, это указывает на восходящий импульс.

• Пересечение линии выше нуля подтверждает потенциальный бычий тренд.

2. Медвежий сигнал

• Когда линия KST пересекает сигнальную линию снизу вверх, это указывает на медвежий тренд.

• Пересечение ниже нулевой линии подтверждает медвежий тренд.

3. Расхождение

• Если цена формирует новый максимум, но KST не следует за ним, это может быть сигналом об ослаблении импульса (медвежья дивергенция).

• Если цена формирует новый минимум, а KST — нет, это может указывать на бычий разворот (бычью дивергенцию).

Как работает формула индикатора KST

Индикатор KST работает, вычисляя скорость изменения (ROC) цены за четыре отдельных периода. Затем эти ROC сглаживаются с помощью скользящих средних и им присваиваются различные веса. Полученные значения объединяются для формирования линии KST. Затем скользящее среднее линии KST отображается как сигнальная линия.

Основная формула :

• KST = ROC1 × SMA1 + ROC2 × SMA2 + ROC3 × SMA3 + ROC4 × SMA4

Где :

• ROC = Скорость изменения

• SMA = простая скользящая средняя каждого ROC

Настройки по умолчанию (используемые Мартином Прингом):

• Периоды ROC: 10, 15, 20, 30

• Периоды SMA: 10, 10, 10, 15

• Сигнальная линия = 9-периодная простая скользящая средняя KST

Эти настройки по умолчанию можно настраивать в зависимости от актива и временного интервала.

Как использовать KST в торговле

Трейдеры используют индикатор KST для нескольких целей: подтверждения тренда, измерения импульса, обнаружения дивергенции, а также в качестве генератора сигналов на покупку и продажу.

Распространенные случаи использования:

• Подтверждение тренда: используйте KST для подтверждения трендов, наблюдаемых в скользящих средних или ценовых моделях.

• Сигналы на вход: бычье пересечение может быть сигналом к покупке, особенно если оно происходит выше нулевой линии.

• Сигналы к выходу: медвежье пересечение, особенно ниже нулевой линии, может указывать на то, что пришло время выходить.

• Обнаружение расхождений: ищите расхождения между ценой и KST для раннего обнаружения признаков разворота.

Лучшие таймфреймы

• Свинг-трейдеры: дневные и 4-часовые графики

• Позиционные трейдеры: недельные графики

• Инвесторы: Ежемесячные графики

Торговые стратегии KST для начинающих

1. Стратегия кроссовера KST

Как это работает:

• Открывайте длинную позицию, когда линия KST пересекает сигнальную линию снизу вверх.

• Открывайте короткую позицию, когда линия KST пересекает сигнальную линию снизу вверх.

• Используйте нулевую линию как фильтр. Совершайте длинные сделки только если KST выше нуля; совершайте короткие сделки только если KST ниже нуля.

Совет: сочетайте с моделями ценового действия (например, уровнями поддержки и сопротивления) для более точных входов.

2. KST со скользящими средними

Как это работает:

• Используйте на графике простую скользящую среднюю (SMA) с периодом 50 или 200.

• Если цена выше SMA и KST показывает бычье пересечение, это усиливает сигнал на покупку.

• Если цена ниже SMA и KST показывает медвежье пересечение, это усиливает сигнал на продажу.

Почему это работает: соответствие направлению тренда увеличивает вероятность выигрыша.

3. Стратегия дивергенции

Как это работает:

• Следите за более высокими максимумами цены, но более низкими максимумами KST (медвежья дивергенция).

• Следите за более низкими минимумами цены, но более высокими минимумами KST (бычья дивергенция).

• Открывайте сделки в направлении расхождения, как только ценовое действие подтвердится (например, поглощающая свеча или прорыв линии тренда).

Внимание: расхождения могут сохраняться. Дождитесь подтверждения, прежде чем действовать.

Советы по эффективному использованию индикатора Know Sure Thing

• Избегайте использования KST в одиночку: объединяйте его с другими индикаторами, такими как RSI, скользящие средние или зоны поддержки и сопротивления.

• Использование на трендовых рынках: KST лучше всего работает при наличии четкого тренда; избегайте периодов колебаний или низкой волатильности.

• Будьте осторожны вблизи нулевой линии: пересечения около нуля могут давать ложные сигналы — дождитесь подтверждения.

• Настройте параметры: отрегулируйте параметры ROC и SMA в соответствии с волатильностью актива, которым вы торгуете.

Заключение

В заключение, индикатор Know Sure Thing предлагает уникальный и мощный способ оценки рыночного импульса на нескольких таймфреймах. Хотя он может быть не таким популярным, как MACD или RSI, он предоставляет богатую информацию для свинг- и позиционных трейдеров, которые хотят предвидеть изменения тренда и подтвердить импульс.

При использовании в сочетании с надлежащим управлением рисками, ценовым действием и другими индикаторами KST может стать ценным компонентом вашей торговой стратегии. Как и все инструменты, его эффективность зависит от того, насколько хорошо вы его понимаете и применяете.

Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.