Análisis de Arbitraje de cobertura

2023-08-18
Resumen:

Los principales métodos de Arbitraje de cobertura incluyen el arbitraje intertemporal, el arbitraje entre mercados y el arbitraje entre productos básicos. La cobertura reduce el riesgo de inversión.

El arbitraje de cobertura generalmente se refiere a los participantes enEl mercado de futuros utiliza las diferencias de precios entre los diferentes meses,El mercado y los productos compran y venden dos tipos diferentes deContratos de futuros para obtener rendimientos de riesgo. Es una forma especial.Especulación de futuros para enriquecer y desarrollar el contenido de futurosEspecular y hacer que la especulación de futuros no se limite a cambios de nivelEl precio absoluto de los contratos de futuros también se transfiere al nivelCambios en el precio relativo de los contratos de futuros.

Hedge Arbitrage

Como se puede ver en su definición, hay tres maneras Principales.

(1) arbitraje intertemporal: arbitraje intertemporal se refiere aEl mismo miembro o inversor establece transacciones iguales y opuestasPosiciones del mismo producto de futuros en diferentes meses de contratoA través de la cobertura oTransmisión El arbitraje intertemporal es el tipo de cobertura más utilizadoEl arbitraje se puede dividir en arbitraje alcista y arbitraje bajista.Arbitraje, así como Arbitraje de mariposas en la práctica.

(2) arbitraje entre mercados: incluye el mismo producto enDiferentes mercados nacionales y extranjeros, así como Arbitraje de futurosMercado;

(3) el arbitraje entre productos básicos se refiere a los principalesAprovechadoProductos con alta correlación de tendencias, como alternativas, materias primasMateriales y productos aguas abajo.


El arbitraje se refiere a comprar a un precio más bajo yObtener rendimientos a precios más altos en el mismo o en diferentes mercados. La cobertura esUna forma de reducir el riesgo de una inversión,La dirección opuesta y el volumen de transacciones equivalentes para lograr el equilibrioEntre ganancias y pérdidas. Aunque ambas definiciones son esencialmente de fuerte poder adquisitivoY si las ventas son débiles, el alcance de la cobertura será diferente, y se puede decir que el arbitraje esForma de cobertura.


El arbitraje es el proceso de revertir la operación original equivocada.Se vuelve razonable. Por lo general, implica transacciones contra el mercadoLa correlación entre las variedades en funcionamiento debe ser relativamente alta.Solo se puede alcanzar si se alcanza una tendencia tanto al alza como a la baja.Ganar ganancias. Sin mencionar el arbitraje, sino la cobertura, que es una transacciónEsto sigue la tendencia sin tener en cuenta la correlación entre las variedades. ComoMientras se pueda alcanzar la intensidad de la fluctuación, no se necesitan condadosInercia entre variedades, ambas variedades pueden ganar dinero o perder dinero.


El arbitraje de cobertura tiene una amplia gama de aplicaciones, cubriendo una variedad de finanzas.Acciones, bonos, productos básicos, divisas y otros activosDiferencias de precios o tipos de cambio entre diferentes mercados o activosFactores como los fundamentos, el sentimiento del mercado y los eventos políticosBrindar oportunidades para cubrir el arbitraje.


En el mercado de valores, por ejemplo, los inversores pueden implementar el arbitraje de coberturaMediante la compra simultánea de acciones y la venta de una empresaEl número correspondiente de contratos de futuros. Si el precio de las acciones de la compañíaSube pero los precios de futuros se mantienen estables y los inversores pueden bloquear el rendimiento de las accionesReducir el riesgo en el mercado de valores mediante la venta de contratos de futurosVolatilidad.


Otro ejemplo es el arbitraje de cobertura en el mercado de divisas.Los inversores pueden establecer posiciones en dos monedas diferentes al mismo tiempoCompensar los riesgos derivados de las fluctuaciones cambiarias. Por ejemploLas empresas multinacionales pueden realizar transacciones en el país y en el extranjero.El mercado monetario para reducir el impacto de la volatilidad cambiaria en élNegocios transfronterizos.


El arbitraje de cobertura requiere que los inversores tengan un alto nivel de análisis de mercado.Y capacidad de gestión de riesgos, así como capacidad de ejecución rápidaTransacciones. Además, los costes de transacción, la liquidez yLos requisitos regulatorios también deben tenerse plenamente en cuenta.

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