Analisi Arbitrage Hedge

2023-08-18
Ringkasan:

Metode utama untuk melindungi arbitraj termasuk cross-period, cross-market, dan cross-commodity arbitrage. Pengendalian mengurangi risiko investasi.

Hadge arbitrage umumnya merujuk perilaku perdagangan dari peserta dipasar masa depan menggunakan perbedaan harga antara bulan yang berbeda,pasar, dan barang-barang untuk simultan membeli dan menjual dua jenis yang berbedakontrak masa depan untuk mendapatkan keuntungan risiko. Ini adalah cara khusus untukspekulasi masa depan yang memperkaya dan mengembangkan isi masa depanspekulasi dan membuat spekulasi masa depan tidak hanya terbatas pada perubahan tingkatharga mutlak kontrak masa depan tetapi juga bergerak ke tingkatperubahan harga relatif kontrak masa depan.

Hedge Arbitrage

Dari definisinya, dapat dilihat bahwa kebanyakan ada tiga cara.

(1) Arbitraja berturut-turut: Arbitraja berturut-turut merujuk kepada operasi diyang anggota atau investor yang sama menentukan perdagangan yang sama dan bertentanganposisi dalam bulan kontrak berbeda dari produk masa depan yang sama untuktujuan untuk mendapatkan perbedaan harga dan mengakhiri transaksi melalui hedging ataupengiriman. Arbitraj melintasi periode adalah tipe penyamaran yang paling biasa digunakanarbitrasi, yang dapat dibagi menjadi arbitrasi pasar lembu, pasar beruangarbitrasi, dan arbitrasi kupu-kupu dalam operasi praktis.

(2) Arbitraj transpasar: termasuk Arbitraj dari bahan yang sama dalampasar rumah dan asing yang berbeda, serta arbitrasi di masa depanpasar;

(3) Arbitraj barang-barang saling merujuk kepada aktivitas arbitraj yang terutamamenggunakan perbedaan dalam hubungan perbandingan kekuatan antarakomoditas dengan korelasi tinggi dalam trends, seperti substitusi, rawbahan, dan produk turun.


Arbitrage merujuk metode membeli dengan harga yang lebih rendah dan menjual denganharga yang lebih tinggi di pasar yang sama atau berbeda untuk mendapatkan kembalian. Pengendalian adalahmetode untuk mengurangi resiko investasi tertentu, terutama melalui dua yang berhubungan,arah lawan, dan jumlah transaksi yang sama untuk mencapai keseimbanganantara keuntungan dan kehilangan. Meskipun kedua definisi pada dasarnya membeli kuatdan menjual yang lemah, penjagaan akan berbeda dalam jangkauan, dan arbitrasi dapat dikatakan sebagaibentuk penyamaran.


Arbitrasi adalah proses untuk mengubah operasi yang salah pada awalnyamenjadi yang masuk akal. Biasanya, itu melibatkan perdagangan melawan pasar, dankorelasi antara varietas yang sedang beroperasi harus relatif tinggi.Hanya dengan mencapai trend baik atas maupun turun dapat mencapai tujuanmendapatkan keuntungan. Belum lagi arbitrage tapi hedging, itu semacam perdaganganyang mengikuti trend tanpa mempertimbangkan korelasi antara varietas. Sebagaiselama kekuatan volatilitas dapat dicapai, tidak perlu untuk daerahinersi antara varietas, dan kedua varietas dapat membuat uang atau kehilangan uang.


Hadge arbitrage memiliki jangkauan lebar aplikasi, meliputi berbagai keuanganaset seperti saham, obligasi, komoditas, pertukaran asing, dll.perbedaan harga atau kurse pertukaran antara pasar atau aset berbeda karenafaktor seperti dasar, perasaan pasar, dan peristiwa politik, yangmemberikan kesempatan untuk melindungi arbitrasi.


Contohnya, di pasar saham, seorang investor dapat mengimplementasikan arbitrasi penyamarandengan simultan membeli saham perusahaan tertentu dan menjualjumlah kontrak masa depan yang sama. Jika harga saham perusahaanmeningkat tapi harga masa depan tetap stabil, investor dapat mengunci kembali sahamdengan menjual kontrak masa depan, dengan demikian mengurangi resiko pasar sahamvolatilitas.


Contoh lain adalah melindungi arbitraj di pasar pertukaran asing.Investor dapat menetapkan posisi dalam dua valuta yang berbeda secara bersamaan denganmengorbankan resiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurse pertukaran. Contohnya, sebuahperusahaan multinasional dapat melakukan transaksi di negara dan luar negeripasar valuta untuk mengurangi dampak fluktuasi kursus tukar padabisnis melintasi perbatasan.


Pemindahan arbitraj memerlukan investor untuk memiliki tingkat tinggi analisis pasardan kemampuan manajemen resiko, serta kemampuan untuk mengeksekusi dengan cepattransaksi. Selain itu, faktor seperti biaya transaksi, likiditas, dankebutuhan regulasi juga harus dipertimbangkan sepenuhnya.

Metode dan saluran perdagangan logam mulia

Metode dan saluran perdagangan logam mulia

Metode investasi perdagangan logam mulia mencakup investasi fisik, ETF, kontrak berjangka, dll. Investor harus memilih metode yang sesuai.

2024-04-12
Panduan Konsep dan Penerapan EBITDA

Panduan Konsep dan Penerapan EBITDA

EBITDA mencerminkan laba bisnis inti sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Meskipun terdapat kekurangan, namun berguna untuk menilai profitabilitas dan solvabilitas.

2024-04-12
Sejarah harga perak Perubahan dan tren masa depan

Sejarah harga perak Perubahan dan tren masa depan

Harga perak, dipengaruhi oleh pasokan, permintaan, dan manipulasi, terdepresiasi. Sekarang, karena ekonomi global dan permintaan industri, hal tersebut meningkat.

2024-04-12