ヘッジヘッダの計算式

2023-08-02
序章

パンチ寸法は、関連するが相反する資産を同時に保有することで全体的なリスクを低減することを目的としており、これにより、いくつかの不利な市場変動を相殺し、ポートフォリオを損失から保護することができます。この戦略は、市場が不確実な場合に投資家がリスクを軽減し、ROIを安定させるのに役立ちます。

ヘッジポジションは投資戦略であり、削減を目的としている相互関連を同時に持つが反対の資産や証券。このポリシーの目的は、削減することですポートフォリオ内のリスクを分散複数の資産カテゴリ。

ヘッジヘッダ

ヘッジポジションの主な考え方は短期ヘッジの構築である1つまたは複数の資産または証券の投資ポジション。これは、1つの位置が損失を受け、もう1つの位置が補償されます。の場合例えば、投資家は株式やオプションを購入することができますまた、株価が下落してもオプションが発生する可能性がある株式損失を相殺するためにリターンする。


ヘッジを行うことで、投資家はポートフォリオを保護することができます市場の変動。この戦略は考えに適している高いリスクや高いリターン。


ヘッジヘッダは通常、次の分野で使用されます。

1.指向性スリーブ

投資家は何らかの資産やポジションを持ち、価格リスクをヘッジしたいと考えている資産または職階に関連付けられています。彼らは市場変動が投資に与える影響を減らすために反対方向フォルダ#フォルダ#


2.オプション・セット

投資家はオプション契約を購入または売却し、対応するオプション契約の変動による損失を減らすためにヘッジポジション価格。このようなヘッジは動的であり、必要に応じてオプション価格とポートフォリオ価値。


3.品種間のヘッジ

投資家は異なる方向の間に頭金を築く異なる市場の価格リスクを相殺する。の場合例えば、石油会社は原油先物契約を購入してヘッジすることができる逆取引時の原油価格リスク関連製品の価格リスクをヘッジします。


ヘッジヘッダの計算式

ヘッジヘッダの計算式の可能性ポートフォリオの実績、しかし一般的な計算方法は、ヘッジ比率を計算してヘッジを決定します。


ヘッジ比率とはヘッジトップの投資家。ヘッジ期間の保証率を計算する一般的な方法は、次のとおりです。β係数を使用して、それは測定です資産と市場。


まず、投資間の相関を計算する必要があるポートフォリオとヘッジ資産。これは計算によってポートフォリオと被ヘッジ資産の間の共分散。きょうぶんさん2つの変数の変化傾向が一致するかどうかを測定し、それらの変化が同じ方向を向いているかどうか。


次に、ポートフォリオとヘッジ資産の分散を計算します。分散変数の変動の振幅、すなわちその程度を測定する波動性


次に、共分散と分散の値を使用してヘッジ保証率を計算します。ヘッジ・レートの計算式は次のとおりです。

ヘッジ比率=共分散(ポートフォリオ、ヘッジ資産)/分散(ヘッジ資産)

ただし、共分散(Portfolio,Hedge Asset)は共分散を表すポートフォリオとヘッジ資産の違い資産)は、予定されている資産の分散を表します。


計算されたヘッダー値比率は、ヘッダー値の重みを決定するために使用できます位置。例えば、ヘッジ比率が0.5であれば、投資家を意味するヘッジ資産に50%、残りの50%を割り当てる必要があるポートフォリオ内のその他の資産。


ヘッジヘッダの計算式は、状況によって異なる場合がありますヘッジ比率の正確性は、依存性実際の状況に適応するためには、より詳細で複雑なモデルが必要になる可能性があります。場合によっては、ヘッジは常にリスクを完全に解消するわけではありません。


免責事項:投資はリスクに関連する。本文の内容は投資提案ではなく、投資製品の要約や招待や推薦を構成するものでもありません。

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