Торговля
2025-08-29
График «Каги» — это тип ценового графика, используемый в техническом анализе, который отслеживает движение цен и тренды, а не время. В отличие от традиционных графиков, отображающих цены с фиксированными интервалами (дневными, часовыми), графики «Каги» фокусируются исключительно на динамике цен, отображая вертикальные линии, которые меняют направление только при развороте цен на заданную величину. Этот метод отфильтровывает незначительные колебания цен, или «шум», предоставляя более чёткую картину динамики спроса и предложения.
Линии на графике Каги меняют толщину или цвет в зависимости от движения цены — как правило, более толстая или другого цвета линия сигнализирует о бычьем импульсе (росте цен), тогда как более тонкая или контрастная линия сигнализирует о медвежьем импульсе (падении цен).
Графики Kagi помогают трейдерам определять ключевые уровни поддержки и сопротивления, отслеживая давление покупателей и продавцов, не отвлекаясь на временной шум. Эта ясность может улучшить момент входа и выхода, делая их ценными для стратегий следования за трендом.
Поскольку графики Каги основаны исключительно на ценовом движении, они лучше адаптируются к волатильным или боковым рынкам, уменьшая количество ложных сигналов, характерных для традиционных свечных или баровых графиков. Они используются на различных рынках, включая акции, форекс и сырьевые товары, что делает их универсальными инструментами для трейдеров любого уровня.
Величина разворота играет ключевую роль в построении графика Каги: она представляет собой минимальное изменение цены, необходимое для смены направления графика. Правильный выбор этого значения имеет решающее значение:
Фиксированная сумма: фиксированная сумма в долларах или центах (например, 2 доллара) упрощает график, но может оказаться слишком чувствительной на рынках с низкой волатильностью или слишком вялой на рынках с высокой волатильностью.
Динамическая сумма: использование процента от цены (например, 1–2%) или показателя волатильности, такого как средний истинный диапазон (ATR), помогает графику автоматически адаптироваться к изменяющемуся поведению цены.
Практический совет: новички могут начать с установки суммы разворота примерно в 1–2% от цены актива или с расчета среднего дневного движения цены, чтобы отфильтровать незначительные шумы и одновременно уловить значимые тенденции.
Представьте, что вы торгуете акциями американской технологической компании стоимостью около 150 долларов. Используя график Kagi с разворотной суммой в 3 доллара, график нарисует вертикальные линии, которые будут продолжаться вверх или вниз, пока цена не развернётся на 3 доллара.
Если цена вырастет со 150 до 160 долларов, не опустившись ниже 157 долларов, линия Каги продолжит расти, утолщаясь и пробив предыдущий максимум на уровне 155 долларов, что будет сигнализировать о бычьем импульсе.
Если цена затем упадет до $157 или ниже, линия Каги изменит направление на нисходящее, становясь тоньше, предупреждая трейдеров о возможном ослаблении давления покупателей.
Это позволяет легче выявлять ключевые изменения тренда, чем при просмотре необработанных данных о ценах, которые колеблются каждую минуту.
|
ТИП ДИАГРАММЫ |
ФОКУС | ВРЕМЕННОЙ КОМПОНЕНТ | ОСНОВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
Диаграмма Каги |
Развороты цен, тренды | Нет | Четкое определение тренда/разворота |
| Подсвечник | Цена, время, объем |
Да | Краткосрочный, внутридневной анализ |
| Диаграмма Ренко | Ценовые движения «кирпичи» | Нет | Следование тренду, фильтрация шума |
| «Крестики-нолики» |
Направление и масштаб цены | Нет | Прорывы, поддержка и сопротивление |
В отличие от графиков японских свечей, Каги игнорирует временные интервалы, сосредотачиваясь исключительно на величине ценового движения, что снижает шум и позволяет избежать ложных сигналов, вызванных временными колебаниями.
Толщина линии/цвет: линия становится толще или меняет цвет (например, с красного на зеленый), когда цена пробивает предыдущий максимум или минимум, сигнализируя о смене импульса вверх или вниз.
Уровни поддержки и сопротивления: горизонтальные смещения на графике Каги часто соответствуют уровням поддержки/сопротивления, помогая трейдерам определять важные ценовые зоны.
Развороты: когда цена разворачивается на заданную величину, график меняет направление — это переключение часто сигнализирует о возможном изменении тренда.
Модели «двойная вершина/дно»: Повторные тесты максимумов или минимумов на графике могут предупреждать об истощении тренда или возможных разворотах.
Акции: используйте ежедневные цены закрытия с суммами разворота, установленными относительно волатильности акций, обычно 1–3% от цены.
Форекс: отрегулируйте сумму разворота в пунктах или в процентах от среднего дневного движения, учитывая волатильность валютной пары.
Товары: Учитывая более высокую волатильность, часто требуются более крупные суммы разворота (например, несколько процентных пунктов или более за движение).
Криптовалюты: из-за чрезвычайной волатильности важны динамические суммы разворота, основанные на ATR или процентах.
Отсутствие информации о времени: поскольку временная шкала не применяется, точное время входа или выхода менее очевидно, чем на временных графиках.
Нет данных об объеме: графики Kagi не учитывают объем, что является ценным сигналом для многих трейдеров.
Задержка разворотов: как и другие индикаторы, следующие за трендом, графики Каги подтверждают развороты только после того, как цена существенно изменилась.
Не подходит для высокочастотной торговли: внутридневным трейдерам, которым необходим поминутный анализ, Kagi может показаться менее отзывчивым.
Предположим, вы отслеживаете акцию стоимостью 100 долларов с суммой разворота 3 доллара:
Акция устойчиво растет со 100 до 105 долларов; поскольку цена никогда не разворачивается на 3 доллара вниз, линия Каги продолжает движение вверх.
При отметке $105 акции падают до $103 (падение на $2) — разворота пока нет (ниже порога в $3).
Затем цена падает до 102 долларов (общее падение с 105 долларов составило 3 доллара) — график Каги меняет направление, линия меняется с толстой/зеленой (бычьей) на тонкую/красную (медвежью).
Если цена снова вырастет на $3 или больше, линия снова станет бычьей.
Такое поведение помогает вам сосредоточиться на значимых тенденциях, не реагируя на каждое незначительное изменение цены.
Графики Kagi отображают временные тренды: в отличие от графиков свечей или столбчатых диаграмм, графики Kagi не отображают цену по временным интервалам; игнорирование этого факта может сбить с толку новичков, ожидающих временных меток на каждом движении.
Подходит для всех стилей торговли: графики Каги лучше всего подходят для следования за трендом и свинг-трейдинга, менее эффективны для краткосрочного скальпинга, где критически важен внутридневной расчет времени.
Игнорируйте объем и другие индикаторы: графики Kagi фокусируются только на ценовом движении — они не показывают объем или импульс напрямую, поэтому рекомендуется комбинировать их с другими инструментами.
Исправлена проблема с суммой разворота: слишком малая сумма разворота может привести к зашумленным графикам; слишком большая — к пропуску важных разворотов. Ключевым моментом является поиск правильного баланса, который может потребовать проб и ошибок.
График Ренко: еще один ценовой график, который фильтрует время и использует фиксированные «кирпичи» для отображения движения цен.
График «крестики-нолики»: аналогичен графику, в котором время игнорируется, а внимание уделяется только направлению и величине цены; используется для определения уровней поддержки и сопротивления.
Поддержка и сопротивление: уровни цен, на которых давление покупателей или продавцов исторически предотвращает дальнейшие движения, что помогают выявить графики Каги.
Следование за трендом: торговая стратегия, направленная на получение прибыли путем выявления и использования устойчивых ценовых движений, где графики Каги особенно полезны.
Профессиональные трейдеры ценят графики Каги за их способность снижать рыночный шум и давать чёткие визуальные сигналы о силе тренда и его разворотах. Они часто:
Используйте адаптивные величины разворота на основе волатильности или среднего истинного диапазона (ATR), чтобы поддерживать актуальность графиков при изменении рыночных условий.
Комбинируйте графики Kagi с индикаторами объема, скользящими средними или осцилляторами для подтверждения торговых сигналов или улучшения управления рисками.
Используйте графики Kagi для многовременного анализа, накладывая их на дневные, недельные или месячные периоды, чтобы выявлять долгосрочные тенденции.
Интегрируйте сигналы Kagi в алгоритмическую торговлю или систематические стратегии, поскольку они четко и на основе правил формируют тренды и развороты.
Графики Kagi предоставляют трейдерам мощный инструмент, позволяющий визуально отфильтровывать незначительные колебания цен, концентрироваться на сути спроса и предложения на рынке и принимать более точные торговые решения с меньшими отвлекающими факторами.
