Стратегия торговли разрывами: как получать прибыль как профессионал

В техническом анализе ценовые разрывы часто указывают на важные поворотные моменты в рыночных настроениях. Среди различных типов разрывов разрыв играет уникальную и важную роль, сигнализируя о начале нового тренда.

Для опытных трейдеров умение определять разрывы цен и извлекать из них выгоду может принести значительную прибыль и дать большее преимущество на волатильных рынках.

В этом руководстве рассматривается стратегия торговли на разрывах, ее значение, способы ее определения и то, как трейдеры могут получать прибыль, как профессионалы, применяя эту концепцию дисциплинированно и точно.

Что такое разрыв?

Гэп-прорыв возникает, когда цена финансового актива значительно поднимается выше или ниже ключевого уровня поддержки или сопротивления на высоком объёме, обычно знаменуя начало нового тренда. В отличие от обычных гэпов, которые могут быстро заполняться, гэп-прорыв сигнализирует о структурном изменении рыночных настроений — либо о росте, либо о снижении.

Обычно они появляются после периода консолидации, когда цена некоторое время двигалась в боковом диапазоне. Как только трейдеры теряют уверенность в установленном диапазоне, внезапный всплеск покупательского или продажного давления заставляет актив «вырваться» из этой зоны, что часто приводит к резким колебаниям цены.

Типы разрывов

Существует два основных типа разрывов: бычьи и медвежьи.

Бычий разрыв

• Происходит в конце нисходящего тренда или во время консолидации

• Ценовые разрывы выше уровня сопротивления

• Объемы значительно увеличиваются при прорыве

• Сигнализирует о сильном интересе к покупкам и потенциальном развороте или продолжении тренда.

Медвежий разрыв

• Возникает в конце восходящего тренда или бокового тренда.

• Ценовые разрывы ниже уровня поддержки

• Падение сопровождается высоким объемом продаж

• Указывает на переход к медвежьим настроениям и начало нисходящего тренда.

Как определить разрыв?

Хотя не каждый разрыв является разрывом прорыва, определенные технические характеристики могут помочь трейдерам подтвердить наличие модели.

1. Четкая консолидация или прорыв линии тренда

Перед разрывом рынок должен демонстрировать чётко выраженную зону консолидации или линию тренда. Эта зона отражает нерешительность рынка. Разрыв имеет значение только в том случае, если он решительно выходит за пределы этой области.

2. Большой разрыв в ценах

Фактический разрыв должен быть относительно большим по сравнению с недавними дневными диапазонами. Такое резкое изменение часто происходит вне торговых сессий, особенно во время публикации отчетов о прибылях и убытках или экономических отчётов.

3. Резкий скачок объема

Объём должен быть значительно выше среднего, что подтверждает обоснованность прорыва. При отсутствии объёма разрыв может быть ложным сигналом или признаком усталости.

4. Последующее ценовое действие

После разрыва актив должен продолжить движение в направлении прорыва в течение нескольких торговых сессий. Боковой тренд или немедленный разворот указывают на потенциальное заполнение разрыва или его провал.

Как торговать на разрывах: пошаговая стратегия

Шаг 1: Сканирование на предмет наличия зазоров

Используйте скринер акций или торговую платформу для выявления активов с большими гэпами открытия при больших объёмах. Сосредоточьтесь на акциях вблизи ключевых технических уровней — сопротивления или поддержки.

Шаг 2: Подтверждение с помощью предварительного анализа рынка и новостей

Проверьте наличие катализаторов. К ним могут относиться:

• Отчеты о доходах

• Слияния и поглощения

• Экономические заявления

• Повышение или понижение рейтинга аналитиков

Прорывной разрыв при наличии сильного новостного катализатора, скорее всего, сохранится.

Шаг 3: Дождитесь первого отката

После первоначального гэпа и пробоя цены могут немного откатиться. Вход в рынок на этом первом откате — в идеале вблизи уровня пробоя — может обеспечить лучшее соотношение риска и доходности.

Шаг 4: Установите стоп-лосс ниже разрыва (или выше для коротких позиций)

Для длинных позиций установите стоп-лосс чуть ниже гэпа. Для коротких позиций установите стоп-лосс чуть выше гэпа. Это предотвратит большие потери в случае неудачи.

Шаг 5: Воспользуйтесь моментом с помощью трейлинг-стопа

По мере того, как цена движется в вашу пользу, перетаскивайте стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль. Гэпы на пробой часто приводят к длительным движениям, поэтому крайне важно не выходить слишком рано.

Примеры из реального мира

Tesla (TSLA) – бычий прорыв в 2020 году

В начале 2020 года акции Tesla поднялись выше отметки в $500 после публикации сильной прибыли и прогноза, выйдя из зоны консолидации. Объёмы резко возросли, и цена удвоилась за последующие месяцы.

Видео Zoom (ZM) – Пандемический всплеск

В марте 2020 года Zoom значительно вырос, выйдя за пределы предыдущего диапазона на рекордных объёмах. Это движение было вызвано внезапным ростом спроса на инструменты удалённой коммуникации во время пандемии.

Alibaba (BABA) – медвежий прорыв в 2021 году

После того, как Китай начал репрессии против технологических компаний, акции Alibaba упали ниже $200, что стало медвежьим прорывом. Это привело к резкому падению, которое продлилось несколько месяцев.

Ключевые технические индикаторы для использования

Хотя цена и объем являются основой стратегии, трейдеры часто используют дополнительные индикаторы для подтверждения разрыва:

• Индекс относительной силы (RSI): помогает подтвердить, выходит ли актив из зоны перекупленности или перепроданности.

• Скользящие средние: пересечение или отклонение от основных скользящих средних (например, 50-дневных или 200-дневных) обеспечивает дополнительное подтверждение.

• MACD (схождение-расхождение скользящих средних): бычьи или медвежьи пересечения в сочетании с разрывом на прорыв усиливают торговую установку.

Эти инструменты не следует использовать изолированно, а в сочетании с анализом ценовой динамики и объема.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

1. Неправильное определение типа разрыва

Не все гэпы являются гэпами прорыва. Остерегайтесь гэпов истощения, которые появляются в конце тренда и часто меняют направление. Ищите подтверждение в объёме и контексте тренда.

2. Слишком поздний вход

Попытка использовать уже расширенный гэп может привести к невыгодным ценам входа и повышению риска. Дождитесь небольших откатов или консолидаций, прежде чем входить в рынок.

3. Игнорирование общей рыночной тенденции

Даже сильный разрыв может оказаться неудачным, если он противоречит общей рыночной тенденции. Прежде чем совершать сделки, обратите внимание на индексы, такие как S&P 500, или на динамику отраслевых показателей.

4. Отсутствие управления рисками

Сделки с гэпом могут быть волатильными. Всегда определяйте максимальный риск и размер позиции перед выходом на рынок.

Лучшие рынки и таймфреймы

Гэпы-прорывы лучше всего работают на волатильных и ликвидных рынках, таких как:

• Акции: акции компаний малой капитализации, акций компаний, формирующих прибыль, и акций биотехнологических компаний.

• Индексы: Разрывы в основных индексах во время новостных событий могут предоставить огромные возможности.

• Форекс: встречается реже, но возможно во время важных экономических объявлений.

Дневной таймфрейм наиболее эффективен для выявления разрывов. Внутридневные разрывы менее надёжны, если не подкреплены фундаментальными факторами.

Стоит ли держать или продавать после разрыва?

Решение держать или продавать зависит от вашего стиля торговли.

• Краткосрочные трейдеры могут зафиксировать прибыль в течение нескольких часов или дней после разрыва.

• Свинг-трейдеры часто удерживают позиции в течение нескольких недель, используя линии тренда или скользящие средние в качестве точек выхода.

• Долгосрочные инвесторы могут удерживать позиции во время многочисленных откатов, если разрыв совпадает с сильным фундаментальным трендом.

В любом случае главное — позволить ценовому поведению и объему, а не чувствам или оптимизму, направлять ваши решения.

Заключение

В заключение следует отметить, что разрывы в продажах — один из самых эффективных инструментов раннего выявления новых трендов. Они отражают значительные изменения настроений, вызванные новостями, объёмом торгов и динамикой рынка.

Научившись определять, подтверждать и совершать сделки вокруг этих пробелов, трейдеры могут значительно улучшить свое преимущество и получать прибыль, как профессионалы.

Отказ от ответственности: Данный материал предназначен исключительно для общих информационных целей и не предназначен (и не должен рассматриваться как) финансовый, инвестиционный или иной совет, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, сделка или инвестиционная стратегия подходит тому или иному лицу.