Торговля
Институт ЕВС
Учебный центр
Онлайн-курсы
Краткое содержание:
Ищете лучший способ определения времени рынка? Осциллятор Макклеллана может оказаться тем самым индикатором широты, которого вам не хватало.
Время — это все в торговле, и многие инвесторы постоянно ищут преимущество, чтобы понять рыночный импульс. Знакомьтесь с осциллятором Макклеллана, инструментом широты рынка, который выдержал испытание временем.
Хотя этот менее известный индикатор не так широко известен, как MACD или RSI, он дает ценную информацию о силе или слабости движения рынка.
Если вы ищете более надежные сигналы и более глубокое понимание внутренних процессов рынка, изучение того, как использовать осциллятор Макклеллана, может стать для вас переломным моментом.
Осциллятор Макклеллана — это инструмент технического анализа, разработанный Шерманом и Мэриан Макклеллан. Он основан на разнице между 19-дневной и 39-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) ежедневных чистых подъемов (растущие акции минус падающие акции) на фондовой бирже, обычно NYSE.
Вместо того, чтобы фокусироваться только на ценовом действии, осциллятор Макклеллана исследует широту рынка. Сравнивая количество акций, двигающихся вверх, с теми, которые движутся вниз, он предлагает более широкое представление о внутренней силе рынка.
Многие трейдеры полагаются исключительно на движение цены, но цена иногда может давать ложные впечатления. Осциллятор Макклеллана добавляет еще один уровень анализа, оценивая, насколько широко распространено движение на самом деле.
Например, ралли нескольких акций с большой капитализацией может поднять индекс, даже если большинство других акций падают. Осциллятор Макклеллана может помочь выявить такие дисбалансы, что делает его полезным инструментом для обнаружения расхождений между ценовым действием и широтой рынка.
Формула может показаться сложной, но по своей сути осциллятор Макклеллана использует EMA для сглаживания чистого роста:
Чистые авансы = Прогрессирующие выпуски – Снижающиеся выпуски
Осциллятор = 19-дневная EMA чистых приростов – 39-дневная EMA чистых приростов
Результатом является линия, которая колеблется выше и ниже нуля. Положительные значения указывают на бычий импульс, а отрицательные — на медвежьи настроения.
Понимание того, как читать, является ключом к тому, чтобы заставить его работать на вашу торговую стратегию. Вот несколько основных принципов:
Пересечение нуля : движение выше нуля может сигнализировать о том, что импульс смещается вверх, тогда как падение ниже нуля может указывать на усиление медвежьего давления.
Зоны перекупленности и перепроданности : продолжительные движения выше или ниже определенных уровней могут указывать на то, что рынок перекуплен или перепродан соответственно.
Расхождения : если осциллятор движется в противоположном направлении от индекса, это может быть сигналом разворота.
Эти сигналы особенно ценны при использовании в сочетании с другими индикаторами или графическими моделями.
Включение осциллятора Макклеллана в вашу торговлю не означает замену всей вашей системы. Лучше всего он работает как инструмент подтверждения. Например, если ваши ценовые индикаторы подают бычий сигнал, а осциллятор Макклеллана также движется выше нуля, это может укрепить вашу уверенность в необходимости покупки.
С другой стороны, если вы видите на графике бычью модель, но осциллятор резко отрицательный, это может быть предупреждением о том, что ралли не имеет более широкой поддержки.
Как и любой индикатор, осциллятор Макклеллана имеет свои сильные и слабые стороны:
Плюсы:
Дает представление о широте рынка
Помогает выявить расхождения на ранней стадии
Дополняет ценовые стратегии
Минусы:
Может подавать ложные сигналы на нестабильных рынках
Требуются точные данные о подъеме и спаде
Менее эффективен при анализе отдельных акций
Тем не менее, для трейдеров, которые следят за более широкими индексами, такими как S&P 500 или Nasdaq, осциллятор может добавить значимый контекст к запутанным движениям.
Если вы краткосрочный трейдер или свинг-трейдер, который полагается на настроения и рыночный импульс, то осциллятор Макклеллана может стать достойным дополнением к вашему набору инструментов. Он не заменяет стратегии следования за трендом или ценового действия, но он улучшает их, показывая, поддерживают ли участники рынка в целом движение.
Для позиционных трейдеров и инвесторов он также обеспечивает ранние предупреждения об истощении тренда или внутренней слабости, помогая избегать потенциальных ловушек.
Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.
Узнайте, что означает ставка IBOR для трейдеров, как она влияет на переходный период и как она формирует финансовые рынки сегодня и в будущем.
2025-05-08
Изучите различные типы паевых инвестиционных фондов — от акционерных до сбалансированных — и определите, какой из них лучше всего соответствует вашим финансовым целям и уровню готовности к риску.
2025-05-08
Сравните лучшие ETF S&P 500 на 2025 год по показателям эффективности и комиссиям. Посмотрите, какие фонды предлагают самые низкие издержки и самую высокую доходность для вашего инвестиционного портфеля.
2025-05-08
