要約
USDJPYと米国株、日本株の相関関係を検証しましょう。株価、利回り、センチメントがUSDJPYに与える影響を学び、より賢明な取引を実現しましょう。
USDJPYと米国株、日本株の相関関係を理解することで、トレードを劇的に変えることができます。FX取引の17%を占めるこの通貨ペアは、株式市場と連動して動きます。USDJPYの相関関係は経済的な結びつきを反映しており、株価が好調な場合はUSDJPYが上昇し、株価が低迷している場合はUSDJPYが下落する傾向があります。
2022年のBISによると、1日あたり6兆ドル規模の市場において、この相関関係を把握することが重要です。株式市場がUSDJPYの相関をどのように左右し、どのように取引するのかを紐解いていきましょう。
USDJPY相関とは
USDJPY相関は、この通貨ペアが他の資産とどの程度連動しているかを示す指標です。米国株と日本の日経平均株価はプラスの相関を示しています。株価が上昇すると、USDJPYもそれに追随することが多く、2023年にはS&P 500の上昇に伴い5%上昇しました。これはリスクとリターンのせめぎ合いと言えるでしょう。
USDJPYと米国株式
USDJPYは米国株と高い相関性があります。S&P500の急騰はリスクオンのセンチメントを示し、ドルを押し上げます。ブルームバーグによると、2024年にはS&P500の10%上昇はUSDJPYの7%上昇と同水準でした。株価が下落すると、円は安全資産として上昇します。
USDJPYと日本株
日本の日経平均株価もUSDJPYの相関性が高い。日経平均株価の上昇は輸出への信頼感を反映し、円安につながります。2023年には日経平均株価が8%上昇し、USDJPYは150ドルに達しました。しかし、リスクオフの週に円が5%上昇したことで、株価とUSDJPYは急落しました。
USDJPYと米国株、日本株の相関関係統計
| 資産 | 相関 | 2023年ムーブインパクト |
| S&P 500 | 0.75 | +10% = +7% USDJPY |
| 日経平均株価 | 0.65 | +8% = +5% USDJPY |
| 米国10年国債利回り | 0.8 | +1% = +3% USDJPY |
仕組み
USDJPYと米国株、日本株の相関関係はセンチメントに左右されます。強気な米国市場は資金を呼び込み、ドルを押し上げます。日本の輸出株は円安で活況を呈します。2023年のデータによると、トヨタの利益の90%は円安に依存しています。弱気相場ではこの傾向が逆転します。
その他の通貨ペアとの相関性
USDJPYと米国株、日本株の相関関係は他の通貨ペアにも及んでいます。2024年のFXCM統計によると、SGD/JPY(+0.70)およびEURSEK(+0.60)とは正の相関関係にあります。GBP/USD(-0.65)とは負の相関関係にあり、GBP/USDの下落はUSDJPYを押し上げることが多いためです。より広範なシグナルを得るには、これらの通貨ペアを追跡しましょう。
米国債利回り要因
利回りも USDJPYと米国株、日本株の相関関係から影響を受けています。米国10年国債利回りの上昇(2023年には1%上昇)により、USDJPYは3%上昇しました。利回りの上昇はドル投資を呼び込み、円安につながります。2024年には利回りが4.5%に達し、USDJPYは155円まで急騰しました。
金利とキャリートレード
金利差がUSDJPYと米国株、日本株の相関関係から影響を受けています。2023年の米国金利が5%であるのに対し、日本金利は0.1%でした。このことがキャリートレード(円を借りてドルを買う取引)を促しました。ロイターによると、この結果USDJPYは6%上昇しました。金利の動向は要注目です。
リスク感情への影響
リスクセンチメントはUSDJPYと米国株、日本株の相関関係を揺るがします。リスクオンは株価とUSDJPYを押し上げ、2023年の上昇局面では4%上昇しました。リスクオフは円高を招き、2024年の暴落後1週間で5%上昇しました。株式とUSDJPYは同時に下落し、この相関関係を示しています。
USDJPYと米国株、日本株の相関関係で取引
USDJPYと米国株、日本株の相関関係を活用して、よりスマートな取引をしましょう。S&P 500が上昇したらUSDJPYをロング、日経平均が下落したらショートしましょう。TradingViewによると、2023年には株式シグナルとUSDJPYを組み合わせたトレーダーの利益は15%増加しました。タイミングが全てです。
トレーダーのための実践的なヒント
USDJPYと米国株、日本株の相関関係を以下で活用します:
S&P500と日経平均を毎日監視します。
米国時間(13:00～21:00 GMT)に取引します。
エントリーから20ピップスでストップを設定します。
Treasury.govで利回りを確認してください。
まずはデモでテストしてください。
実例：2023年のラリー
S&P 500は5%上昇で、日経平均は3%上昇でした。USDJPYは145から148へ300ピップ上昇。145.50で買い、145でストップ高、147を目標としました。利益が1.000ドとなりました。USDJPYと株式の相関関係が功を奏しました。
落とし穴を避ける
株価トレンドを無視すると、損失を負ってしまいます。2023年の日経平均株価の下落は、USDJPYを気づかれずに4%下落させました。そして、損切りがないと、円高で800ドルの損失を背負ってしまいました。最後に、オーバートレードは高い手数料を。USDJPYの相関関係を注意深く監視する必要がある。
金と安全資産のねじれ
USDJPYと金の相関性は不安定です。どちらも安全資産ですが、危機時には円が有利です。2024年の金の売り相場では、円は6%上昇するのに対し、金は2%上昇します。株価が下落し、円が上昇すると、USDJPYは下落し、相関関係は曖昧になります。
結論
結論として、2023年の調査によると、 USDJPYと米国株、日本株の相関関係の相関関係は1日あたり20ピップの利益をもたらします。しかし、FCAによると、個人トレーダーの60%は準備なしで損失を出しています。これをマスターすれば、利益は増えるでしょう。
USDJPYと米国株、日本株の相関関係を解き明かすことは、ゲームチェンジャーです。S&P500、日経平均株価、利回りなど、すべてが連動しています。これらを活用して、USDJPYをよりスマートに取引しましょう。少額から始め、市場の動きを注意深く観察し、 USDJPYと米国株、日本株の相関関係をで利益を上げましょう。
免責事項：この資料は情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。
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