ウィリアムインデックスの詳しい説明と使い方

2023-11-08
序章

ウィリアムズ インジケーター (WR) は、市場の買われすぎと売られすぎの状態を測定するために使用され、潜在的な市場反転シグナルを提供します。他のテクニカル指標と合わせて総合的に分析することができます。

ウィリアムズインジケーター(WR)は短期取引用のインジケーターとして知られており、非常に強力なインジケーターです。これもストーリーのある指標であり、この指標に関する実際の事例があります。

WRウィリアムズ指標とは何ですか?

元の名前はウィリアムズ買われすぎ・売られすぎインジケーターで、殿堂入りトレーダーのラリー・ウィリアムズによって発明されました。この人の素晴らしさを知らない初心者もいるかもしれませんが、多かれ少なかれ誰もが聞いたことがあるかもしれない「私が百万ドルを稼いだ方法」というものがあります。この本は、1万ドルを100万ドル以上に変える方法について書かれています。ラリー ウィリアムズが最もよく知られているのは、1987 年のロビンズ ワールド カップ オブ フューチャーズ トレーディングで、年率 11.376% で世界チャンピオンに輝いたことです。


信憑性のない模擬競技ではないかと疑問に思う人もいるかもしれませんね。そうではありませんでした。ロビンズ フューチャーズ トレーディング ワールド カップは、信頼性のある有名なリアルタイムのリアルマネー コンテストです。各参加者が競争するには 10,000 ドルのリアルマネーが必要です。このコンテストは非常に透明かつ公正であり、これまで参加者は彼のパフォーマンスを詳しく観察できませんでした。


10 年後、彼の娘のミシェル・ウィリアムズは、彼が教えた戦略と指標を先物市場に応用しました。彼女は 1997 年の世界選手権で年率 1.000% で優勝しましたが、当時まだ 16 歳か 17 歳だったことを考えるとこれは誇張です。


WR は、最新の株価変動に基づいて株式が現在買われすぎているのか売られすぎているのかを示す指標であり、投資家にトレンド反転のシグナルを提供します。 0 から 100 で表されます。0 が高値、-100 が低値、-50 が中点です。


簡単に言えば、理論的には、ウィリアムズ指数が -20 になったときです。それは、市場価格が買われ過ぎの領域に向かうことを意味します。逆に、ウィリアムズは 80 に達し、売られすぎています。


ウィリアムズ指数は買われすぎ、買われすぎであることに注意することが重要であり、上下を釣るために直接使用することはお勧めできません。誰もが知っているように、買われすぎは良いことをする市場であり、電力が強すぎると、反落する可能性があります。売られすぎは勢力を弱めすぎます。戻るチャンスはあります。

ウィリアムズインジケーターの詳細
特徴・用途 説明
タイプ テクニカル分析指標
創設者 ラリー・ウィリアムズ
計算根拠 特定の期間の最高価格と最低価格に基づいて、
数値範囲 範囲は -100 から 0 で、通常はパーセントで表されます。
売られ過ぎレベル 通常は -80 に設定されます
買われすぎレベル 通常は -20 に設定されます
ターゲット 買われすぎと売られすぎの状態、および市場の潜在的な反転ポイントを特定します。
信号 -20 から 0 までの市場は買われすぎです。 -80から-100の市場は売られ過ぎです。
組み合わせて使用 RSIなどの他のテクニカル指標や分析手法と組み合わせて使用​​されます。
時間枠 さまざまな取引戦略の日足チャートと時間足チャート
アラート 買われすぎと売られすぎの状態を事前に警告しますが、すぐには反転しません。

ウィリアムズ指標の原理

最初のステップは、価格帯を測定することです。この指標の計算は、特定の期間内の最高価格と最低価格に基づいて行われます。この期間は通常、ユーザーによって設定されます (たとえば、14 営業日)。この期間の価格の高値と安値を測定することで、WR は市場のレンジを反映することができます。


次に、WR は現在の価格と高値と安値の範囲との関係を計算します。具体的には、次の式を使用して計算します。


WR=(最高値の最高値 - 現在の価格)/(最高値の最高値 - 最低値の最低値)*100


ここで、最高値における最高値は過去一定期間の最高値であり、最低値における最安値は過去一定期間における最安値である。一方、現在価格は選択した計算期間に基づいており、終値または市場価格のいずれかになります。


次に、WR は、計算された値に基づいて、市場がどの程度買われすぎているのか、売られすぎているのかを判断します。このインジケーターの値の範囲は通常 100 ~ 0 です。これは通常、パーセンテージで表されます。この範囲内で、市場で何が起こっているかを判断するのに役立つフラグが多数あります。


インジケーターの値が -20 と 0 の間の場合、通常、市場が買われすぎていることを示します。これは、価格が下落または反転する可能性があることを意味します。


指標値が 80 ~ 100 の場合、通常、市場が売られすぎていることを示し、価格が上昇または反転する可能性があることを示唆しています。


トレーダーは、WR の価値に基づいて取引の決定を行うことができます。たとえば、インジケーターが-20以上の場合です。それは売りシグナルである可能性があります。 WRが-80以下の場合。それは買いシグナルかもしれません。ただし、市場のより完全な全体像を把握するには、通常、他の指標や分析手法と組み合わせて使用​​する必要があることに留意してください。


原理は、現在の価格と一定期間の価格範囲との関係を測定することで、市場がどの程度買われすぎ、売られすぎているかを判断し、潜在的な市場反転シグナルを提供することです。


使用方法

まず、値が -20 ~ 0 の場合は、市場が買われ過ぎの状態にある可能性があり、売却を検討する時期であることを意味します。逆に、80~100の場合は売られ過ぎの可能性があり、買いを検討する時期となります。ただし、これは単なる早期警告であり、必ずしも市場がすぐに反転することを意味するわけではないことを覚えておいてください。


第二に、相違を発見するのにも役立ちます。ダイバージェンスとは、WR の値が価格変動と一致しないことです。たとえば、価格が新高値を更新しても WR が高値を更新しない場合、これは買われすぎであるというシグナルです。逆に、価格が新安値を更新しても、WR が新安値を更新しない場合、これは売られすぎのシグナルです。これらの発散シグナルは、市場反転の早期警告シグナルとして使用できます。


繰り返しになりますが、複数の時間枠を使用すると、市場をより完全に把握するのに役立ちます。たとえば、日足チャートと時間足チャートの WR 値を同時に確認します。これは、傾向とシグナルを確認し、誤ったシグナルのリスクを軽減するのに役立ちます。取引戦略や市場状況に合わせて、期間の長さや WR の買われすぎまたは売られすぎのレベルをカスタマイズすることもできます。トレーダーの中には、時間枠に応じて期間を 12、14、または 21 に設定することを好む人もいます。また、買われすぎと売られすぎのレベルは、さまざまな市場状況に合わせて調整できます。


取引判断の精度を高めるために、他のテクニカル指標や分析手法と組み合わせて使用​​するのが最善です。移動平均、相対強度指標 (RSI)、MCAD、およびその他の指標を組み合わせることで、より包括的な市場分析を提供できます。


wr短期最良データ

短期に最適な WR パラメーター (つまり、WR マークが計算される期間) は市況や個人の好みによって異なりますが、一般に短期トレーダーは 14 時間や 14 時間などの短い期間を選択する可能性があります。 21. これらの期間は、市場価格の変動に迅速に反応できるため、短期取引に適しています。


もちろん、単一の「最良の」パラメーターは存在しないことを理解する必要があります。市場の状況は常に変化するため、現在の状況に適切なパラメータが他の状況には適用できない場合があります。 WRを使用する場合は、最適な取引サイクルを見つけるためにバックテストを行い、リアルタイムで観察することをお勧めします。同時に、単一の指標に依存するのではなく、より包括的な意思決定を行うために、他のテクニカル指標や分析手法を組み合わせることが重要です。

wr 短い行の最適なデータの例
パラメータ設定 期間 (n) 買われすぎレベル 売られ過ぎレベル
設定1 7 -10 -90
設定2 9 -15 -85
設定3 10 -20 -80

ウィリアムズインジケーターを最も正確に設定する方法

その設定はトレーダーの好みや市場の状況に応じて変化する可能性があるため、単一の設定が最も正確であるとは考えられません。以下は参考用として一般的なセットアップの提案をいくつか示します。最適なセットアップは状況によって異なる可能性があることに留意してください。


まず、サイクル長についてですが、通常、WR のサイクル長は 14 の範囲に設定されます。これは、過去 14 サイクルにわたる価格範囲を計算することを意味します。ただし、これは決まったものではなく、短期トレーダーの場合は、7 時間や 9 時間など、より短い期間を設定する必要がある場合があります。


第二に、買われすぎと売られすぎのレベルを調整できます。 WR のデフォルトの買われすぎレベルと売られすぎレベルは -20 と -80 です。それぞれ。ただし、これらのレベルは取引戦略に合わせて調整することもできます。トレーダーによっては、買われすぎレベルを -10 または -15 に設定する場合があります。そして売られすぎレベルは90または85になります。


さらに、WR は単独で存在するものではなく、通常は他のテクニカル指標や分析手法と組み合わせて使用​​する必要があります。たとえば、WR を移動平均、相対強度指標 (RSI)、MCAD などの指標と併用して、より包括的な市場分析を行うことができます。


ウィリアムズ インジケーター 42 および 12 ボンディング銘柄選択式

これは実際には、トレーダーが独自に異なる期間を設定して、速いラインと遅いラインを生成する慣行を指します。 12 日と 42 日のラインを選択する人もいますが、23 日、34 日、および 89 日のラインを選択する人もいます。以下の 42 日と 12 日の社債銘柄の選択式を見てみましょう。


WR の計算式は次のとおりです。

WR=[(Hn-C)/(Hn-Ln)]*-100


どこ:

WR:ウィリアムズ指数の値。

Hn: 過去 n 営業日の最高値。

Ln: 過去 n 営業日の最低価格。

現在の取引日の終値。


つまり、42 取引日と 12 取引日の高値と安値、そして現在の取引日の終値を見つけることがすべてです。これらの数値を上の式に代入するだけです。


速いラインと遅いラインがあるため、ゴールデンクロスやデスクロスが生成される可能性があることに注意することが重要です。売られすぎ領域のゴールデンクロスと買われすぎ領域のデスクロスは、トレンド反転の早期警告サインとして使用できます。

ウィリアムズ インジケーター 42 および 12 ボンディング銘柄選択式
パラメータ設定 期間 (n) 買われすぎレベル 売られ過ぎレベル
設定1 42 -20 -80
設定2 12 -15 -85

免責事項:この資料は一般的な情報提供のみを目的としており、財務、投資、またはその他の信頼すべきアドバイスを意図したものではありません (また、そのようにみなされるべきではありません)。資料に記載されているいかなる意見も、特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適しているという EBC または著者による推奨を構成するものではありません。

貴金属の取引方法とチャネル

貴金属の取引方法とチャネル

貴金属取引の投資方法には、現物投資、ETF、先物などがあります。投資家は適切な方法を選択する必要があります。

2024-04-12
EBITDA の概念と応用に関するガイド

EBITDA の概念と応用に関するガイド

EBITDA は、利子、税金、減価償却、償却前の中核事業利益を反映します。欠点はあるものの、収益性と支払い能力を評価するのに役立ちます。

2024-04-12
銀価格の履歴 変化と今後の動向

銀価格の履歴 変化と今後の動向

銀価格は、供給、需要、価格操作の影響を受け、下落しました。現在、世界経済と産業需要により、価格は上昇しています。

2024-04-12