差价合约的交易机制包括什么?差价合约计算方法公式是什么?

2023年05月12日
摘要:

差价合约的一般交易方式为客户按照约定向做市商或经纪商缴纳定数量的保证金,以保障交易有抵抗风险的能力,按照约定的交易价和结算价计价方式进行交易和结算。

差价合约实际上是买卖双方之间订立的一种关于差价的合约,合约规定卖方以现金的方式向买方支付某个商品的合约价与结算价之间的差额(如果差价为负,则需要买方向卖方支付),整个过程中不涉及该商品实体的交易,因此我们也可以说这是一种计算某个商品的开仓价值与平仓价值的差额而完成的投资行为。

买卖

差价合约的交易机制

差价合约的一般交易方式为客户按照约定向做市商或经纪商缴纳定数量的保证金,以保障交易有抵抗风险的能力,按照约定的交易价和结算价计价方式进行交易和结算。在交易时,做市商或经纪商按照约定根据交易量在客户的保证金账户中冻结一定比例的保证金,而剩下的部分则由做市商或经纪商提供信贷支持进行融资或融券。客户在持有交易合约的时间内会出现利息损益,利息损益会从保证金中扣除(或添加到总权益金中)。


差价合约是不可交割合约,即合约中的标的商品不会进行实物交割,结算时只进行差价的现金结算,所以差价合约是没有期限的。结算价会按照结算时的市场价进行结算,此时如果客户交易的商品的买入价加上利息损益低于卖出价的话就会有盈利,否则就会有亏损。交易的盈亏是按照合约商品的交易规模来结算的,所以针对客户交易的保证金而言,盈亏的数额会被扩大。


差价合约计算方法

一、T+0股票计算方法

在T+0股票差价合约里,股票以RMB交易但是以美元结算,股票涨跌以0.01为一个单位,涨跌一个单位为100RMB。交易采用手为单位,1手为10000股,例如购买一只10元RMB股票1手,选用20陪杠杆(5%保证金)模式。


1.冻结保证金额计算

下单所需为1手10000股X10元股价X5%=5000RMB,因投资公司服务器大多注册在国外以美元交易,以6.468汇率换算成美元为773.04USD。


2.手续费计算(一般以下单时4.5‰,卖出时1.5‰计算)

下单时手续费1手10000股X10元股价X4.5‰=450RMB(以6.468汇率换算成美元为69。57USD)

卖出时手续费1手10000股X10元股价X1.5‰=150RMB(以6.468汇率换算成美元为23.19USD,投资公司最低收费为50USD)。


3.盈亏计算

以10元股票涨跌0.5RMB计算,0.5RMB为50个单位相当于盈亏5000RMB(以6.468汇率换算成美元为773.04USD)。


二、国际现货黄金白银计算方法

现货黄金白银以美元交易以美元结算,以手为单位,1手黄金白银保证金为固定的1000USD,一般投资公司黄金手续费为1手50USD,点差为50个点相当于50USD;白银没有手续费,但是有5个点的点差,一个点的点差为100USD。


如美交所黄金价格1174USD价格,下一手黄金手续费=100USD,相当于账户下单后亏损100USD。


如美交所白银12USD价格,下一手白银手续费=500USD,相当于账户下单后亏损500USD。


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