Giao dịch lượng tử: 7 hiểu biết mà mọi nhà giao dịch nên biết

Giao dịch định lượng, còn được gọi là giao dịch định lượng, liên quan đến việc sử dụng các mô hình toán học, thuật toán và sức mạnh tính toán để xác định và thực hiện các chiến lược giao dịch. Nó đã trở thành một phần thiết yếu của thị trường tài chính hiện đại, đặc biệt là với sự gia tăng của giao dịch tần suất cao và giao dịch thuật toán.

Các nhà giao dịch định lượng tận dụng dữ liệu lịch sử, xu hướng thị trường và phân tích thống kê để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, loại bỏ cảm xúc và phỏng đoán của con người khỏi quy trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá bảy hiểu biết chính mà mọi nhà giao dịch nên biết về giao dịch định lượng.

Thông tin chi tiết về giao dịch lượng tử

1. Giao dịch lượng tử là gì?

Giao dịch lượng tử dựa trên việc sử dụng các mô hình toán học và thống kê để dự đoán biến động thị trường và thực hiện giao dịch. Không giống như giao dịch truyền thống, thường dựa vào trực giác và các nguyên tắc cơ bản, các nhà giao dịch lượng tử sử dụng dữ liệu để sao lưu các quyết định của họ. Mục tiêu là thiết kế các thuật toán có thể phân tích lượng lớn dữ liệu thị trường, phát hiện các mô hình và thực hiện giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn so với một nhà giao dịch con người.

Trong khi giao dịch lượng tử thường gắn liền với các nhà giao dịch tổ chức lớn, các nhà đầu tư bán lẻ và các quỹ đầu cơ nhỏ cũng ngày càng sử dụng các kỹ thuật này. Ưu điểm chính của giao dịch lượng tử là nó cho phép các nhà giao dịch xử lý nhiều thông tin hơn trong thời gian ngắn hơn, có khả năng xác định các cơ hội sinh lời mà mắt thường không thể nhìn thấy.

2. Vai trò của thuật toán trong giao dịch lượng tử

Thuật toán là xương sống của giao dịch lượng tử. Các hướng dẫn do máy tính điều khiển này được thiết kế để xử lý dữ liệu, xác định xu hướng và thực hiện giao dịch theo thời gian thực. Có nhiều loại thuật toán khác nhau được sử dụng trong giao dịch lượng tử, bao gồm cả các thuật toán dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, hành động giá và dữ liệu thị trường khác. Một số thuật toán đơn giản, trong khi một số khác lại rất phức tạp, đòi hỏi sức mạnh tính toán đáng kể.

Thuật toán có thể thực hiện giao dịch ở tốc độ cực cao, thường là trong một phần nhỏ của giây, khiến giao dịch lượng tử đặc biệt có lợi trong các thị trường biến động nhanh. Một thuật toán phổ biến là thuật toán đảo ngược giá trị trung bình, giả định rằng giá tài sản sẽ có xu hướng quay trở lại giá trị trung bình lịch sử của chúng theo thời gian. Các thuật toán khác có thể được thiết kế để theo dõi động lượng hoặc xu hướng trong các cổ phiếu hoặc loại tài sản cụ thể.

3. Kiểm tra ngược và Phân tích dữ liệu

Một trong những thành phần quan trọng nhất của giao dịch lượng tử là kiểm tra ngược. Kiểm tra ngược liên quan đến việc áp dụng chiến lược giao dịch vào dữ liệu thị trường lịch sử để đánh giá hiệu quả của nó. Bằng cách chạy một chiến lược thông qua dữ liệu trong quá khứ, các nhà giao dịch có thể xác định liệu nó có sinh lời hay không. Quá trình này rất cần thiết vì nó giúp các nhà giao dịch đánh giá rủi ro và phần thưởng của một chiến lược trước khi đặt tiền thật vào.

Trong giao dịch lượng tử, dữ liệu là vua. Dữ liệu càng tốt, dự đoán càng chính xác và chiến lược càng hiệu quả. Các nhà giao dịch dựa vào các tập dữ liệu lớn, bao gồm biến động giá, khối lượng giao dịch và thậm chí là tâm lý tin tức, để tinh chỉnh mô hình của họ và cải thiện hiệu suất. Trong nhiều trường hợp, các nhà giao dịch sẽ phát triển các tập dữ liệu tùy chỉnh và sử dụng các kỹ thuật học máy để tinh chỉnh mô hình của họ hơn nữa.

4. Giao dịch tần suất cao và tốc độ

Giao dịch tần suất cao (HFT) là một trong những ứng dụng nổi tiếng nhất của giao dịch lượng tử. HFT liên quan đến việc thực hiện một số lượng lớn lệnh ở tốc độ cực cao, thường là tính bằng mili giây. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ xảy ra trong thời gian rất ngắn.

HFT phụ thuộc rất nhiều vào các thuật toán tiên tiến và công nghệ tiên tiến để giành được lợi thế trên thị trường. Tốc độ là yếu tố quan trọng trong giao dịch lượng tử và nhiều nhà giao dịch tần suất cao sử dụng dịch vụ đồng định vị, trong đó máy chủ của họ được đặt trong cùng một trung tâm dữ liệu với các sàn giao dịch, cho phép họ giảm độ trễ và thực hiện giao dịch nhanh nhất có thể.

Trong khi HFT có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể, nó cũng mang lại rủi ro đáng kể. Trong các thị trường có tính biến động cao, các thuật toán có thể thực hiện giao dịch dựa trên dữ liệu lỗi thời hoặc không chính xác, dẫn đến thua lỗ đáng kể. Vì lý do này, quản lý rủi ro là rất quan trọng trong giao dịch định lượng, đặc biệt là trong các chiến lược tần suất cao.

5. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch định lượng. Mặc dù các chiến lược định lượng được thiết kế để xác định các cơ hội sinh lời, nhưng chúng không phải là hoàn hảo. Như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, luôn có rủi ro thua lỗ. Một trong những lợi thế của giao dịch định lượng là nó cho phép quản lý rủi ro một cách có hệ thống, với các biện pháp kiểm soát rủi ro được tích hợp vào chính các thuật toán.

Ví dụ, các thuật toán có thể được lập trình để tự động cắt lỗ khi giao dịch di chuyển ngược lại chúng theo một số tiền được xác định trước. Điều này được gọi là lệnh dừng lỗ. Các công cụ quản lý rủi ro khác, chẳng hạn như định cỡ vị thế và đa dạng hóa, cũng rất cần thiết trong giao dịch lượng tử để giúp giảm thiểu rủi ro và tránh các khoản lỗ lớn.

6. Học máy trong giao dịch lượng tử

Học máy ngày càng được tích hợp vào giao dịch lượng tử trong những năm gần đây. Các thuật toán học máy có thể tự động thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi và cải thiện dự đoán của chúng theo thời gian. Các thuật toán này được đào tạo trên dữ liệu lịch sử để xác định các mẫu mà con người có thể không dễ dàng phát hiện.

Ví dụ, một thuật toán học máy có thể phân tích hàng triệu điểm dữ liệu, chẳng hạn như xu hướng giá, tâm lý truyền thông xã hội hoặc sự kiện tin tức, để xác định mối tương quan có thể dự đoán biến động giá trong tương lai. Theo thời gian, mô hình học máy tự điều chỉnh để cải thiện độ chính xác, biến nó thành một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch định lượng.

Mặc dù học máy có thể nâng cao giao dịch lượng tử, nhưng nó cũng đòi hỏi nguồn lực tính toán và chuyên môn đáng kể để triển khai. Hơn nữa, các mô hình học máy không phải lúc nào cũng hoàn hảo và có thể bị quá mức, khi mô hình hoạt động tốt trên dữ liệu lịch sử nhưng kém trong điều kiện thị trường thực tế.

7. Tương lai của giao dịch lượng tử

Tương lai của giao dịch lượng tử có vẻ tươi sáng, với những tiến bộ trong công nghệ và khoa học dữ liệu tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới. Khi thị trường trở nên phức tạp và kết nối hơn, nhu cầu về các mô hình định lượng tinh vi sẽ chỉ tăng lên. Các nhà giao dịch áp dụng giao dịch lượng tử và khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, máy học và dữ liệu lớn có khả năng sẽ có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Hơn nữa, sự gia tăng của tiền điện tử và công nghệ blockchain dự kiến sẽ mở ra những cơ hội mới cho giao dịch định lượng. Với nhiều dữ liệu hơn bao giờ hết và với các thị trường và loại tài sản mới nổi lên, tiềm năng để các chiến lược giao dịch định lượng phát triển và phát triển mạnh mẽ là rất lớn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm mục đích (và không nên được coi là) lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác mà chúng ta nên tin cậy. Không có ý kiến nào trong tài liệu này cấu thành khuyến nghị của EBC hoặc tác giả rằng bất kỳ khoản đầu tư, chứng khoán, giao dịch hoặc chiến lược đầu tư cụ thể nào là phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào.