黄金4小时波动奥秘(二)

2023年02月24日
摘要:

很多人在黄金短线交易中都遇到价格大幅波动导致的爆仓,因此很多人希望能通过黄金过往走势和波动幅度所呈现的规律分析,为交易提供价值。

一、为什么要研究波动规律?

我们在黄金短线交易中,常因遇到价格大幅波动,导致爆仓的情况发生,为一定程度降低此类风险,我们希望通过分析黄金过往走势中,波动幅度所呈现的规律,为交易开仓提供参考,以降低爆仓的发生。

2021年黄金4小时线最大价差(最高价-最低价)

在EBC研究院上期《黄金4小时波动奥秘》的解析中,我们已对2021全年黄金4小时线的最大波幅做了统计分析,得到2021全年黄金4小时内最大波幅(单位:pip)的分布规律如下:

可以看到,2021年黄金4小时内的最大波幅有86.35%的概率落在1400pips以内,有90.3%的概率落在1600pips以内,则以此为参照,就可以根据自己交易的风险偏好,结合自有资金,以可承受的最大波动幅度为依据,推导演算出合适的开仓仓位。【具体推算过程,及最大波幅概率分布,可查阅上期《黄金4小时波动奥秘》】

本期,我们在上期的基础上,进一步讨论分析,具体到一天中,不同时间点位的4小时线,其最大波幅所呈现的规律。


二、1天24小时(=6根4小时线)有规律可循吗?

我们以MT时间为准,一天分为0点线、4点线、8点线、12点线、16点线、20点线,一共6根4小时线,黄金在每4小时内的【最大波幅】,可简单理解为,至多是每根4小时线【最高价】和【最低价】之间所相差的点数,我们来一一看下,黄金在不同时间段内的最大波幅分布。

黄金在不同时间段内的最大波幅分布

黄金在不同时间段内的最大波幅分布

上表统计了2021全年所有交易日,不同时段4小时线的最大波幅分布规律

我们以MT时间0点线(即相当于夏令时北京时间5:00,冬令时北京时间6:00)为例:

表格中,第一列代表频率:即在0点线时间段内,每个波幅区间对应的4小时K线根数;

第二列代表频率占比:即在已知第一列频率的基础上,计算出每个波幅区间内的K线根数占该时间段总K线数的比例;

第三列代表累计占比:即在已知第二列的基础上,计算出之前所有波幅区间的累计K线根数占该时间段总K线数的比例。


经过数据汇总:

用粗边框标出的是该时间段内4小时线主要集中的波动区域,即0点线的4小时波幅主要集中于【200-1200pips】区间,结合累计分布占比数据,可以知道,0点线4小时段的最大波幅有93.02%的概率落在1200pips以内。

以下为2021全年所有交易日 “0点线、4点线、8点线、12点线、16点线、20点线”,6大时间段4小时线波幅分布的直方图:

0点线4小时线波幅分布的直方图

4点线4小时线波幅分布的直方图

8点线4小时线波幅分布的直方图

12点线4小时线波幅分布的直方图

16点线4小时线波幅分布的直方图

20点线4小时线波幅分布的直方图

2021全年黄金4小时线-6大时段波幅点数频率分布

我们统观上述统计数据及图表,可以较直观地看到,在0点、4点的4小时时间段内,正好对应亚盘早盘,波动幅度多集中于1200pips以内,

而往后进入8点、特别是12点4小时线,随着欧洲、美洲盘的开市,波动开始加大,风险和收益均随之上升,12点线的4小时波幅主要集中于【600-2600pips】区间,结合累计分布占比数据,12点线4小时段的最大波幅有90.35%的概率落在2400pips以内,有94.21%的概率落在2600pips以内。

之后进入16点、20点4小时时间段,波动幅度又开始缩小。

研究院对不同时间段内的波幅集中度分布做了如下总结:

不同时间段内的波幅集中度分布做的总结

(注释:90%(80%)置信水平表示,最大波幅有大于90%(80%)的概率落在对应波幅区间内;可为交易者计算开仓仓位提供参考)


三、如何在交易中运用我们所寻找到的规律?

假设某账户入金10,000美元用来交易黄金(XAUUSD),交易者可承受的最大回撤为总资金的20%,则预留的可亏损额度为10000*20%=2000美元;

在交易中运用我们所寻找到的规律

若交易者接受90%概率的波幅范围,交易时点接近于上午4点,在4小时内下单和平仓,则可预留1000pips(即10美元)的波动空间(即止损点值),作为风险控制;开仓仓位为可亏损额度/止损点值=2000/1000=2手

若交易者接受80%概率的波幅范围,交易时点接近于下午16点,在4小时内下单和平仓,则可预留1600pips(即16美元)的波动空间(即止损点值),作为风险控制;开仓仓位为可亏损额度/止损点值=2000/1600=1.25手

*统计数据基于历史行情,不代表未来表现,统计结果仅作为交易参考,不构成任何投资建议

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