黄金4小时波动奥秘(一)

2023年02月24日
摘要:

在黄金短线交易中,交易者很容易遇到价格大幅波动导致的爆仓,带给交易者很大的风险,这时候交易者就需要通过分析黄金过往走势,从中获取经验降低自己的风险。

一、研究波动规律的意义

我们在黄金短线交易中,常因遇到价格大幅波动,导致爆仓的情况发生,为一定程度降低此类风险,我们希望通过分析黄金过往走势中,波动幅度所呈现的规律,为交易提供价值。

这里以交易者在4小时内开单和平仓为例,黄金在每4小时内的最大波幅,可简单理解为,至多是每根4小时线【最高价】和【最低价】之间所相差的点数(单位:pip)

{ 如:某4小时线,黄金最高价为1925.04美元,最低价为1909.78美元,

则最大波幅为1925.04-1909.78=15.26美元=1526pips }

若能统计出过往一段时间内,黄金4小时线最大波幅(点数)的分布规律,则可对黄金短线的波动幅度有所把握,并在交易时,结合自有资金量,以推算出合理的开仓仓位。


二、2021年黄金4小时线的统计分析

以下为2021年黄金4小时线走势图:

2021年黄金4小时线走势图

我们将对2021全年所有黄金4小时线的最大波幅进行统计分析,一共涉及1546条K线;

单根4小时线最大波幅的取值为该4小时线的【最高价-最低价】,单位为pip。

在做统计分析前,我们先对统计中的专业名字做个简单科普:

波幅范围:表示4小时线最大波幅的点数范围

频率:表示对应波幅区间的K线根数

占比:表示对应波幅区间的K线根数/总K线根数(1546条)

累计占比:表示之前所有波幅区间的累计K线根数/总K线根数(1546条)


我们结合统计图表来一起说明:

以下为经统计后,2021全年黄金4小时线最大波幅的占比分布图表

2021全年黄金4小时线最大波幅的占比分布图表

如上表,以【400-600pips】波幅区间为例,该区间范围内:

共有353根K线(频率),占所有K线比例为22.83%(占比),

若加计之前所有波幅区间,即【0-600pips】波幅区间内,涉及K线占所有K线比例为35.96%(累计占比)。

下图为结合上述图表所做的柱状分布图,以更直观地展示统计结果,其中:

蓝色柱状表示每个波幅范围区间所对应的K线根数;

橙色折线表示每个波幅范围对应的累计占比。

2021年黄金4小时线最大波幅分布

注释:

上图横轴坐标为波幅点数区间,左侧纵轴坐标为K线根数,右侧纵轴坐标为累积占比

本篇统计样本截取自2021全年「即2021年1月4日0:00至2021年12月31日20:00」所有交易4小时线。


三、统计结果

通过上述图表,我们可以直观地看到:

2021年黄金4小时线最大波幅主要集中在以下三个区间

【400-600pips】区间,占比最高,达22.83%;

【600-800pips】区间,占比20.5%;

【200-400pips】区间,占比12.42%。

从累计占比来看:

(1)最大波幅在【0-1400pips】范围,累计占比86.35%,

即表示2021年黄金4小时内的最大波幅有86.35%的概率落在1400pips以内。

(2)最大波幅在【0-1600pips】范围,累计占比90.3%,

即表示2021年黄金4小时内的最大波幅有90.3%的概率落在1600pips以内。


四、基于统计结果的运用举例

从上述分析来看,2021年黄金4小时线的最大波动范围,有90.3%的概率在1600pips(即16美元)以下。

若交易者接受90%概率的波幅范围,就可以此为参照,在4小时内下单和平仓,预留1600pips(即16美元)的波动空间(即止损点值),作为风险控制;

假设账户入金10,000美元用来交易黄金(XAUUSD),交易者可承受的最大回撤为总资金的20%,则预留的可亏损额度为10000*20%=2000美元;

则交易者可承受的开仓仓位为可亏损额度/止损点值=2000/1600=1.25手

若风险偏好更高的交易者,可根据自身风险偏好,选择相应的累计占比对应的波动点数。

如:

交易者可接受80%概率的波动范围,则可选择累计占比80.01%对应的波幅范围(如下图),即预留1200pips(即12美元)作为止损点值,并参照上述计算过程设置开仓仓位。

基于统计结果的运用举例

*历史数据不代表未来表现,结果仅作为交易参考,不构成任何投资建议

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