Buyurtma oqimini tahlil qilish - Wall Street savdogarlari uchun sirli vosita

Siz doimo muvaffaqiyatli savdo qilishda yordam beradigan professional indikator tizimini yoki savdo tizimini qidiryapsizmi?

Savdodan doimiy foyda olish uchun doimo umidlaringiz bormi?

Lekin aslida bu sizni har doim hafsalangizni pir qilishi mumkin, chunki haqiqiy savdo amaliyotida taxminiy foyda marjasini kafolatlaydigan hech qanday indikator yoki ixtisoslashgan savdo tizimi yo'q, deyarli 100% foyda olish ehtimoli haqida gapirmasa ham bo'ladi.

Biroq, bitta istisno mavjud, ko'plab professional treyderlar faqat bitta vosita, ya'ni "buyurtma oqimi" yordamida muvaffaqiyatli savdo qilishning yuqori ehtimoliga erishishlari mumkin, bu ham treyderlar o'zlashtirishi mumkin bo'lgan eng ibtidoiy ma'lumotlar shaklidir. Ushbu maqolada EBC Finance siz bilan buyurtma oqimi tranzaksiyalari haqida suhbatlashadi.

Tranzaksiyalar "buyurtma oqimi" ga murojaat qilishi kerakmi?

Odatda, moliya bozorida savdo imkoniyatlarini izlashda tanlash uchun ko'plab analitik usullar mavjud. Hozirda eng mashhurlari miqdoriy tahlil (asosan bozorni aniqlash uchun turli matematik ko'rsatkichlarga asoslangan), fundamental tahlil (iqtisodiyot, fiskal siyosat va iqtisodiy ma'lumotlar kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga asoslangan), asosiy nuqtalar tahlili (kundalik yuqori va past ko'rsatkichlar, narx markazlari, Fibonachchi darajalari asosida) va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Biroq, ushbu keng tarqalgan tahlil usullarining hech biri narxlar nima uchun ma'lum bir narx darajasida qolishini va keyingi soniyada qanday narx tendentsiyasi o'zgarishini tushuntirib bera olmaydi.

Narx "kritik nuqta"ga yaqinlashganda, turli kutilgan vaziyatlar yuzaga keladi: narx teskari o'zgarishi mumkin, tezda teskari o'tib, darajani yorib o'tishi mumkin, to'g'ridan-to'g'ri darajani yorib o'tishi mumkin yoki soxta ravishda yorib o'tishi mumkin.

"Buyurtma oqimi" tahlili "asosiy fikrlar" ning mazmunli ta'rifini beradi, bu ularning ushbu narx darajasidagi buyurtma bitimlari hajmi tomonidan qanchalik kuchli qo'llab-quvvatlanishiga bog'liq.

Bozor "taklif" va "talab", "xaridorlar" va "sotuvchilar" tomonidan boshqariladi. Agar bir tomon boshqasidan ustun bo'lsa, unda bu tomon bozorda ustunlikka ega bo'ladi.

2. "Buyurtma oqimi" nima?

Buyurtmalar oqimi ma'lum bir narx darajasida bajarilishini kutayotgan buyurtmalar sonini belgilaydi.

Narx juda kuchli tiklanish bilan ko'tarilganda, biz oxir-oqibat bir joyda to'xtashiga amin bo'lishimiz mumkin.

Ko'tarilish tendentsiyasining sababi shundaki, sotishga tayyor bo'lganlarga qaraganda sotib olishga tayyor treyderlar ko'proq, bu esa xaridorlar va sotuvchilar o'rtasida nomutanosiblikni keltirib chiqaradi. Ko'proq xaridorlar sotib olishni talab qilganda, narx yuqoriga siljiydi.

Oxir-oqibat, xaridorning harakatlanish sur'ati tugaydi va narxlar sotuvchilar xaridorlarga qaraganda ko'proq bo'lgan darajaga ko'tariladi. Trend o'zgaradi va sotuvchilar xaridorlarga qaraganda ko'proq bo'lganligi sababli yuzaga kelgan yangi nomutanosiblik narxlarni pastga tushiradi.

Bu oddiy stsenariy bozorda ham makro, ham mikro darajada sodir bo'layotgan voqealar bo'lib, bu ham narxlarning o'zgarishi yoki o'zgarishiga olib keladi.

Narxlar trendi grafigini ko'rganingizda, uni har bir turli narx darajasida uzoq va qisqa kuch o'yini va muvozanat sifatida tushunishingiz mumkin. Bu allaqachon sodir bo'lgan narx trendlarini ko'rish uchun nuqtai nazardir.

Agar siz yaqinlashib kelayotgan narx nuqtasini nisbatan aniq nuqtai nazardan oldindan bashorat qila olsangiz va buyurtma oqimi kelajakda ma'lum bir vaqtda narx o'zgarishiga olib kelishi mumkinligini oldindan bilsangiz, savdo qilishning afzalligi bormi?

Agar ishonchingiz komil bo'lsa, tranzaksiyani qayerga kiritish va qayerdan chiqishni aniq bilishingiz mumkin.

Buyurtma oqimini tahlil qilish - bu kelajakdagi narx darajalarida buyurtma nomutanosibliklari qayerda yuzaga kelishini oldindan aytib berishga yordam beradigan noyob savdo tahlili konsepsiyasi bo'lib, bu sizga bozorga qayerga ko'proq mos ravishda kirishni aniqroq aniqlash imkonini beradi.

Investorlar buyurtmalar oqimini treyderlar o'rtasidagi munosabatlar sifatida ko'rishlari mumkin. "Shaxmat o'yini"da raqibdan yetarli ma'lumot olish qobiliyati yetakchi mavqeni saqlab qolish uchun juda muhimdir. Agar siz raqibingiz nima qilayotganini bilsangiz, unda siz tegishli javoblarni berishingiz mumkin.

3. "Buyurtma oqimi" tranzaksiyalariga umumiy nuqtai nazar

Keling, bir nechta kichik savdo holatlarini ko'rib chiqaylik.

Cheklangan narxdagi buyurtma

Birinchidan, narx chegarasi buyurtmalari mavjud bo'lib, bu yerda Bozor chuqurligi xaritasi (DOM) rol o'ynaydi. Cheklangan narx buyurtmalarini DOMdagi inventarizatsiya buyurtmalari deb hisoblash mumkin. Buyurtma oqimi vositasi tomonidan taqdim etilgan kontentga asoslanib, siz hatto to'liq buyurtma qilingan buyurtma holatini, ya'ni butun bozorning chuqurligini ko'rishingiz mumkin. Bu kuchli vositadir va agar siz katta buyurtmalarning joylashuvini ko'ra olsangiz, cheklangan narx buyurtmasining qaysi nuqtasida katta foydani yashiradigan narx joylashganligini bilib olasiz. Va iz xaritasi bozor chuqurligi xaritasi va K-chiziq xaritasining kombinatsiyasi bo'lib, u orqali siz bitta K-chiziq ichida buyurtmalarni sotib olish va sotish holatini ko'rishingiz mumkin.

Quyidagi rasmda ES fyucherslarining 5 balllik teskari iz xaritasi ko'rsatilgan bo'lib, u har bir K-liniyasining savdo hajmini ifodalaydi. Har bir shkala bo'yicha nechta taklif (xaridor) va so'ralgan narxlar (sotuvchilar) sotilganini ko'rishingiz mumkin.

Rasmning pastki va yuqori qismida ko'k va qizil to'rtburchaklarni ko'rishingiz mumkin. Qizil to'rtburchak kotirovka chegarasini (sotuvchi), ko'k to'rtburchak esa taklif chegarasini (xaridor) bildiradi. Ular filtrlangan, shuning uchun DOM dan buyurtma miqdorining faqat bir qismi diagrammada ko'rsatiladi.

Ushbu limit buyurtmalari faqat narx mos keladigan narxga yetganda savdo uchun ishga tushiriladi va ko'p sonli limit buyurtmalari jozibador narx darajalarida to'plangan, ammo bu narxlarga erishish va savdo qilish mumkinligiga kafolat yo'q. Bu holda, ushbu cheklangan narx buyurtmalari savdo bozorida qo'llab-quvvatlash va qarshilik vazifasini bajaradi, bu yerda iz xaritasidagi buyurtmalar soni savdo uchun mos yozuvlar bo'lib xizmat qiladi.

Narx chegarasi orderidagi narxning eng yuqori va eng past chegaralarining o'zgarishi, ya'ni chegara qiymatining ko'tarilishi yoki pasayishi, xaridor yoki sotuvchi tomon radikal bo'lib qolishini anglatadi, bu esa bozor bitim narxini radikal yo'nalishga yo'naltiradi.

Quyidagi rasm bunga misol bo'la oladi:

ES (qizil to'rtburchak) ning 2744-45 maydonining yuqori qismida tartibsiz kotirovka maydoni (sotuvchi) mavjud. Narxlar o'zgarishi bilan sotuvchilar narxlarni agressiv ravishda tushirishni boshlaydilar, shu bilan birga, taklif limitlari (ko'k to'rtburchaklar) buzilmoqda va bu limit buyurtmalari yopila boshlamoqda, bu jarayon iz xaritasida aks ettirilgan.

Ushbu misolda, bu sotuvchilar pasayish tendentsiyasini tobora ko'proq anglab yetayotganliklarini va narxlar pasayganda foyda olish uchun ko'p sonli pozitsiyalarni sotishga umid qilib, savdo buyurtmalarining xatti-harakatlarida ba'zi chekinishlarni amalga oshirganliklarini ko'rsatadi.

2. Bozor buyurtmalari

Bozor buyurtmalarini ikki toifaga bo'lish mumkin. Biri - yaqinda yopilgan narx chegarasi buyurtmasi, ikkinchisi - bozorga joriy bozor narxida kiradigan buyurtma. Bu buyurtmalar narxni belgilaydi, bu esa iz xaritasida aks etadi va K chizig'ida ko'rinadi.

Har bir K-liniyasi ma'lum miqdordagi tranzaksiyalar bilan jihozlangan, ularning ba'zilari boshqalariga qaraganda ko'proq va kattaroq K-liniyalari kichikroqlariga qaraganda ko'proq tranzaksiya hajmiga ega. K-liniyasining o'lchamidan muhimroq narsa uning ichidagi tarkibdir.

K-chiziqdagi bitta masshtabli tugundagi savdo hajmi (oq chegara bilan ko'rsatilgan) diqqatni jamlash kerak bo'lgan asosiy yo'nalish hisoblanadi. Bundan tashqari, qizil yoki yashil raqamlar mos ravishda sotish va sotib olish o'rtasidagi nomutanosiblikni ifodalashini ta'kidlash kerak.

Quyidagi rasm bunga misol bo'la oladi:

Rasmning markazida biz narx chegaralari va bozor buyurtmalari oqimining kombinatsiyasini ko'ramiz.

Yuqorida, bozorga kirib kelayotgan agressiv kotirovkalar narxlarni pasaytiradi.

Shu bilan birga, faol xarid sotuvchi tomonidan bo'g'ib qo'yildi. Buni rasmning chap tomonidagi katta yashil K chizig'i orqasida ko'rish mumkin. Kichik yashil K-chiziq yuqori hajmli tugunni hosil qiladi (oq chegara bilan o'ralgan) va bu tugunda savdo nomutanosibligi mavjud. Bu belgi darajasida ko'p sonli savdo kotirovkalari bilan birga keladi. Keyingi K-chiziqda xaridor narxni yuqori belgi nuqtasiga ko'tarishga harakat qildi, ammo keyingi K-chiziqda tajovuzkor sotuvchilar tomonidan to'xtatildi, natijada yakuniy narx pasaydi.

Epilog

Buyurtma oqimi orqali savdo qilish turli usullar bilan amalga oshirilishi mumkin. Ushbu maqola sizga ilhom berish umidida savdoda yordam berish uchun buyurtma oqimi vositalaridan foydalanish jarayonining faqat bir qismini ko'rsatadi.

Investitsiya savdosi sohasida, qo'llaniladigan usul yoki vositadan qat'i nazar, treyderlar bozorga kirganda ma'lumotni tezda olish, uni qat'iy mantiqiy fikrlash orqali talqin qilish, bozordagi doimiy o'zgarib turadigan savdo va o'yin ma'lumotlarini tushunish va tushunish, boshqa treyderlarning operatsion tendentsiyalari haqida tushunchaga ega bo'lish va o'z savdolari uchun ma'lumotnoma va yordam berish uchun vositalardan foydalanishni o'rganishlari kerak.

EBC har doim "jiddiy muomala qiladigan har bir kishi jiddiy qabul qilinishga loyiq" degan tamoyilga amal qiladi va sizga ajoyib institutlar bilan hamkorlik orqali investitsiya yo'lida qimmatli savdo vositalari va ma'lumotlarni taqdim etishga umid qiladi. Biz sizning savdo bozorida yanada yaxshiroq natijalarga erishishingizni kutamiz.