外匯匯率波動率怎麼算? 匯率波動率計算公式是什麼?

2023年06月02日
摘要:

外匯匯率波動率的計算需要考慮很多因素,比如時間段的選擇、數據的採集和處理等。 囙此,如果您想準確地計算外匯匯率波動率,需要瞭解外匯匯率波動率怎麼算的。

外匯匯率波動率是用來衡量匯率變化幅度的名額。 常見的計算方法有以下兩種:

1.歷史波動率法

歷史波動率法是通過統計歷史資料,計算匯率變化的標準差來衡量匯率波動率。 具體步驟如下:

-收集一段時間內(如一年)匯率的每日收盤價數據。

-計算每日匯率的對數收益率(即當日匯率與前一日匯率的比值的自然對數),並將這些對數收益率按照時間順序排列。

-計算這些對數收益率的標準差,即為匯率波動率。


2.隱含波動率法

隱含波動率法是通過期權價格反推出市場對未來匯率波動率的預期。 具體步驟如下:

-找到某個期權的買方和賣方,記錄其交易價格。

-根據期權定價模型(如Black-Scholes模型),可以求出一個在當前匯率下使得該期權交易價格等於期權內在價值的波動率。

-將所有可用的期權隱含波動率加權平均,即為市場整體對未來匯率波動率的預期。


需要注意的是,以上兩種方法都只是估計匯率波動率的一種方法,並不代表實際波動率。

汇率波动率

匯率波動率是指外匯市場每日匯率變動的波動幅度,是評估匯率風險的重要名額。

其计算公式如下:

匯率波動率=標準差 × √ 時間


其中,標準差是指匯率變動的離散程度,可通過歷史匯率數據計算得出; 時間指所觀察的時間段長度,通常以日為組織。 需要注意的是,公式中的標準差應該採用對數收益率的管道計算,以避免匯率值本身帶來的影響。


匯率波動率除了可以用以上的公式計算,還可以通過波動性名額計算。 例如,相對强弱名額(RSI)、隨機指標(KD值)以及移動平均線等名額都可以用來量測市場波動性。 這些名額在趨勢分析中被廣泛運用,有助於幫助投資者瞭解市場走勢並輔助決策。


總之,匯率波動率是外匯市場重要的風險評估名額,可以通過標準差等多種方式計算。 投資者在進行外匯交易時,需要根據市場波動情况製定相應的交易策略,避免風險。


【EBC平臺風險提示及免責條款】:市場有風險,投資需謹慎。 本文不構成投資建議。

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