2025年09月02日
现在股市、外汇和加密货币的行情变化太快了，靠人工盯盘很容易错过机会，也容易被情绪左右。所以越来越多的人开始用电脑程序帮忙交易，也就是我们说的自动化交易。简单来说，就是让程序按照你设定的规则自动买卖，不用你一直盯着屏幕，还能帮你回测策略、同时盯好好几个市场，让交易轻松又高效。
它是一种利用计算机程序，根据预设规则(如价格、交易量、技术指标等)自动发出买卖指令，无需人工干预的交易方式。它属于算法交易的一种，也称程序化交易。有时，“算法交易”更强调复杂模型和数据分析，而它可能只是遵循简单规则，实现自动下单。
它的运行可以概括为几个核心步骤：
策略编写：使用 MQL4(MT4)或 MQL5(MT5)将交易规则编成智能交易程序(EA)。
数据获取：EA 自动读取MT4/MT5平台的实时行情数据，包括价格、成交量等。
信号生成与下单：EA 根据策略分析数据，自动发出买卖指令并执行。
风险管理：设置止损、止盈、最大持仓等参数，EA 会自动控制风险。
监控与优化：实时记录交易日志，交易者可回测和优化EA策略，提高稳定性。
消除情绪影响：自动执行策略，避免因恐惧或贪婪而做出非理性决策。
高效执行与一致性：能够迅速响应市场变化，保持交易纪律性，尤其在高波动环境中优势明显。
回测与优化：可先在历史数据上测试策略，评估绩效并加以优化。
处理海量数据与多任务能力：能24小时监控多个市场与资产，处理复杂信息并执行多策略操作。
全天候运行：机器人可以不间断运行，适合外汇、加密货币等24小时市场。
多样化风险分散：可同时在多个资产间操作，降低单一资产风险。
高频交易优势：在毫秒级捕捉微小价格波动，实现高频交易(HFT)。
机械故障与系统风险：连接中断、意外停机或平台故障都可能导致无法执行订单或错误下单。
模型过度拟合(Over-optimization)：在历史数据上表现良好但实盘失败是常见问题。
数据质量与模型假设风险：错误或过时的数据，以及模型基础假设不成立，会严重影响策略表现。
缺乏人类判断能力：在市场异常波动或黑天鹅事件中，程序可能无法妥善应对。
重大历史事件：如2010年美国“股市闪崩”、2012年骑士资本爆仓，都是自动化系统失控的典型案例。
安全与对抗性攻击：AI系统可能受到恶意操纵，例如对高频交易模型进行对抗攻击。
“乌龙指”类错误：程序错误有时类似“胖手指”误操作，会造成巨额损失，如光大证券2013年的代码错单事件。
持续监控需求：尽管是自动系统，仍需人工监督，及时发现并处理异常。
| 项目 | 自动化交易 | 算法交易 |
| 定义 | 利用计算机程序按预设规则自动执行交易，无需人工干预 | 用算法和数学模型生成交易信号并执行，注重策略优化与数据分析 |
| 策略复杂度 | 通常简单规则，如均线突破、固定止损止盈 | 较高，可能包含统计套利、机器学习、预测模型等 |
| 执行目标 | 自动化执行交易，提高效率与纪律性 | 优化交易决策，实现收益最大化或风险最小化 |
| 数据依赖 | 依赖基本行情数据（价格、成交量等） | 依赖大量历史数据、实时市场数据及复杂指标 |
| 适用范围 | MT4/MT5、交易机器人、普通交易平台 | 机构量化、HFT、高频交易、统计套利等 |
| 风险控制 | 通过固定止损、止盈或仓位限制实现 | 结合复杂模型，实时动态调整仓位与风险参数 |
自动化交易是一种强大工具，具备：高效执行、多任务能力;精准回测机制;消除情绪干扰;跨市场运作能力
但也需警惕：技术故障或模型失真;市场异常下应对力不足;安全性和系统稳定性
【EBC平台风险提示及免责条款】：本材料仅供一般参考使用，无意作为(也不应被视为)值得信赖的财务、投资或其他建议。
