Торговля
Институт ЕВС
Учебный центр
Онлайн-курсы
Краткое содержание:
Узнайте, как использовать корреляцию для более разумных сделок евро-CHF. Откройте для себя ключевые взаимосвязи, стратегии и советы по риску, чтобы улучшить ваши решения по торговле на Форекс.
Валютная пара евро-швейцарский франк (EUR/CHF) является фаворитом среди активных форекс-трейдеров за ее ликвидность, стабильность и уникальную связь с другими основными парами. Тем не менее, многие упускают из виду один из самых мощных инструментов для торговли этим кроссом: корреляционный анализ.
Понимание того, как пара EUR/CHF движется по отношению к другим валютным парам, особенно EUR/USD и USD/CHF, может помочь трейдерам подтверждать настройки, выявлять расхождения и эффективнее управлять рисками.
Валютная корреляция измеряет, как две валютные пары движутся по отношению друг к другу. На форексе корреляции выражаются как коэффициенты от -1 до +1. Корреляция, близкая к +1, означает, что пары движутся вместе, в то время как -1 указывает на то, что они движутся в противоположных направлениях. Корреляция, близкая к нулю, означает, что пары в значительной степени независимы.
Пара EUR/CHF особенно интересна, поскольку она тесно связана как с EUR/USD, так и с USD/CHF. Фактически, EUR/USD и USD/CHF обычно показывают сильную отрицательную корреляцию, часто между -0,85 и -1,0. Это означает, что когда EUR/USD растет, USD/CHF имеет тенденцию падать, и наоборот — эта связь обусловлена центральной ролью доллара США в обеих парах.
Поведение пары EUR/CHF во многом зависит от взаимодействия EUR/USD и USD/CHF. Корреляция между этими двумя парами настолько сильна, что трейдеры часто используют их движения для прогнозирования трендов EUR/CHF.
Когда EUR/USD растет, а USD/CHF падает: это обычно сигнализирует о силе евро и слабости швейцарского франка, поддерживая бычий тренд EUR/CHF.
Когда EUR/USD падает, а USD/CHF растет: это часто указывает на слабость евро и силу швейцарского франка, оказывая понижательное давление на EUR/CHF.
Эти трехсторонние отношения подкреплены тесными экономическими и политическими связями между еврозоной и Швейцарией, а также статусом безопасной валюты швейцарского франка.
1. Подтверждение торговых установок
Используйте корреляцию для подтверждения сигналов. Например, если ваш технический анализ предполагает прорыв EUR/CHF, проверьте, движутся ли EUR/USD и USD/CHF в ожидаемых направлениях. Если EUR/USD растет, а USD/CHF падает, это добавляет уверенности в длинную сделку EUR/CHF.
2. Выявление расхождений
Иногда EUR/USD и USD/CHF будут расцепляться или двигаться несинхронно. Такие расхождения могут сигнализировать о потенциальной коррекции или развороте EUR/CHF. Например, если EUR/USD растет, а USD/CHF остается на месте или растет, это может указывать на ослабление обычной корреляции и возможную точку поворота.
3. Управление рисками и воздействиями
Корреляция помогает вам избежать чрезмерной подверженности вашего портфеля одному и тому же риску. Если у вас длинная позиция EUR/CHF и также длинная позиция EUR/USD, вы фактически удваиваете свою экспозицию евро. Понимая эти взаимосвязи, вы можете более эффективно диверсифицировать и управлять своим риском.
4. Выбор времени входа и выхода
Анализ корреляции может улучшить ваш выбор времени. Если EUR/CHF приближается к ключевому техническому уровню, но EUR/USD и USD/CHF не подтверждают движение, может быть разумно дождаться дальнейшего подтверждения, прежде чем входить в сделку.
Предположим, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявляет о неожиданном повышении ставки, что повышает курс евро. Вы замечаете резкий рост пары EUR/USD и резкое падение пары USD/CHF. Эта классическая обратная корреляция предполагает сильный импульс евро и слабость швейцарского франка, что делает бычью торговлю парой EUR/CHF более привлекательной. Однако, если пара USD/CHF не реагирует так, как ожидалось, это может быть признаком осторожности или потенциального разворота в будущем.
Регулярно отслеживайте коэффициенты корреляции: корреляции могут меняться со временем, особенно в периоды экономической или политической неопределенности.
Сочетайте корреляцию с техническим анализом: всегда подтверждайте сигналы корреляции ценовым действием, уровнями поддержки/сопротивления или свечными моделями.
Будьте внимательны к новостным событиям: важные заявления ЕЦБ, Швейцарского национального банка (ШНБ) или Федеральной резервной системы могут нарушить нормальную корреляцию.
Диверсифицируйте свои сделки: избегайте открытия нескольких позиций, которые сильно коррелируют, так как это может увеличить риск.
Включение корреляции в вашу торговую стратегию EUR/CHF может помочь вам принимать более обоснованные решения, подтверждать торговые настройки и эффективнее управлять рисками. Понимая, как EUR/CHF взаимодействует с EUR/USD и USD/CHF, вы можете предвидеть движения рынка и избегать распространенных ловушек.
Будьте внимательны к изменениям корреляции, используйте их вместе с техническим и фундаментальным анализом, и вы будете лучше подготовлены к уверенной торговле парой евро-швейцарский франк.
Отказ от ответственности: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не предназначен (и не должен считаться) финансовым, инвестиционным или иным советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, высказанное в материале, не является рекомендацией EBC или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для какого-либо конкретного человека.
Вы новичок в концепциях умных денег? В этом руководстве для новичков рассказывается, что такое блоки ордеров и как их использовать для улучшения вашей торговой стратегии.
2025-05-22
Узнайте, какие главные ошибки совершают трейдеры, продавая для открытия и продавая для закрытия. Избегайте путаницы и управляйте своими опционными сделками с уверенностью и ясностью.
2025-05-22
Получите экспертные знания о прогнозах цен на золото на следующие 5 лет. Будут ли инфляция, процентные ставки и спрос толкать золото вверх или вниз?
2025-05-22
