恐慌指數突破史上最高點交易員的大膽賭注
2023年09月08日
摘要:
一比特交易員在週四進行了一項大膽的押注，預測芝加哥期權交易所波動率指數（CBOE VIX）將在未來幾個月內上漲超過12倍，如果成功，他將獲得回報。 現時，VIX指數從未超過35點。
週四，一些交易員大膽押注“恐慌指數”（芝加哥期權交易所波動率指數，CBOEVIX）將飆升至180點，這基本上是2008年金融危機期間該指數峰值的兩倍，這引發了一個問題：押注“世界末日”如何獲利？
芝加哥期權交易所波動率指數（CBOEVIX）一直以來都被稱為“恐慌指數”，但今年以來從未突破35點。 儘管如此，一名交易員在週四進行了一次大膽的押注，投入了3萬美元，如果“恐慌指數”在未來幾個月內（明年2月14日到期前）上漲超過12倍，他將獲得回報。
自1993年推出VIX指數以來，該指數從未達到過100點。 最接近的一次是在2008年金融危機期間，當時該指數達到89.53點，僅為當前這一交易預期的一半。
這筆交易發生在週四正常交易時間開始後不久，為VIX指數在未來五個月內可能上漲1100%埋下了暗線。
不過，這並不是投資者第一次在看似不可能的情况下下注。 之前就已經有交易員以相同的執行價格購買了超過2萬份VIX指數12月期權的未平倉合約。 在過去幾周裏，這些12月到期的合約中有5000份發生了兩次轉手，同時VIX恐慌指數從夏季的低位一路攀升至15以上，達到了今年的峰值。
在衍生品領域，交易通常是更大戰畧的一部分。 Interactive Brokers首席策略師索斯尼克（SteveSosnick）表示，“唯一合乎邏輯的理由是，他們做空了行權價較低的看漲期權以獲得權利金，並且通過做多較高行權價的看漲期權來獲得某種保護，即使這些看漲期權是深度價外期權”。
然而，假設VIX指數出乎意料地達到了180，那麼這些期權將從價外期權變成價內期權。 但在這種情況下，交易員可能會面臨更緊迫的問題，那就是如何獲得回報，於是索斯尼克提出了這一問題：“押注世界末日的問題在於，如果你是對的，你如何從中獲得回報？”
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