全球对冲基金在2022年期间市场100+关键统计数据清单

2023年02月22日
摘要:

2020 年初的市场崩盘表明了对冲的重要性。大流行使投资者的偏好发生了一些变化,这种趋势可能会持续到 2021 年以后。当前,对冲基金从主要的多空股票策略逐渐转向固定收益策略或 CTA。

对冲基金行业

对冲基金行业在过去几年中,呈持续增长势头并取得了令人瞩目的业绩。由于是开放式的,它们也不同于私募股权。对冲基金在过去十年中表现强劲,投资者现在不仅将它们视为分散投资的一种手段,而且还具有卓越的回报。


另类投资数据和指数公司 BarclayHedge 的数据显示,前 50 名基金的 5 年净年化收益率为 14.81%,略低于标准普尔 500 指数的 15.22%。此外,从 2016 年初到 2020 年,对冲基金的年化标准差为 11.17%,而市场水平为 15.13%。


2020 年初的市场崩盘表明了对冲的重要性。大流行使投资者的偏好发生了一些变化,这种趋势可能会持续到 2021 年以后。当前,对冲基金从主要的多空股票策略逐渐转向固定收益策略或 CTA。


EBC整理了一份关于对冲基金市场的关键统计数据清单。这些统计数据还显示了不断变化的行业趋势和投资者偏好。


无论您是市场或行业研究人员还是投资者,都可以看看这份最新的对冲基金统计数据清单。


市场统计

金融研究机构的数据

根据金融研究机构的数据,对冲基金行业的市场规模从 2016 年的约 5 万亿美元增加到2020 年的约 8 万亿美元。我们可以将对冲基金的成功归功于其复杂的交易策略、先进的风险管理。


从 2020 年到 2025 年,管理的对冲基金资产可能会增长 19.6% 至 4.28 万亿美元,复合年增长率为 3.6%。

2021 年前三季度流入对冲基金的资金总额为 9 亿美元

2019 年对冲基金资金流出总额为 972 亿美元。

2020 年对冲基金流出总额为 445 亿美元。

2021 年 1 月至 11 月全球对冲基金的平均涨幅为13.9%。

宏观策略基金在 2021 年前 11 个月的回报率为 7%。

宏观策略基金在 2021 年前 11 个月的回报率超过 14% 。

2021 年 1 月至 2021 年 10 月期间,价值 247 亿美元的现金流流入多策略基金。

2021 年 1 月至 2021 年 10 月期间,价值 131 亿美元的现金流入托管期货基金。

2021 年,价值 29.5 亿美元和 23.4 亿美元的现金分别流入欧洲和亚洲基金。

2021 年多头/空头股票基金的总流出量为126 亿美元。

截至 2021 年第三季度末的对冲基金投资者总数为7,016。

截至 2021 年第三季度末的对冲基金经理总数为7,673。

截至 2021年第三季度末,对冲基金总数为 22,238。

截至 2021 年第三季度末,对冲基金管理的总资产为 43,190 亿美元。

截至 2021 年第三季度末,亚太地区管理着价值 1,740 亿美元的对冲基金资产。

2021 年第三季度流入对冲基金的资金总额为 75 亿美元。

对冲基金在 2021 年第三季度获得的回报为0.21%。

对冲基金行业收入预计在 2021 年增长 13.2%。

2021 年第三季度,全球 67% 的对冲基金投资者来自北美。

2021 年第三季度,全球 18% 的对冲基金投资者来自欧洲。

2021 年第三季度全球对冲基金投资者中有 7% 来自亚洲。

2021 年第三季度全球对冲基金投资者中有 2% 来自拉丁美洲和加勒比地区。

2021 年第三季度全球 3% 的对冲基金投资者来自澳大拉西亚。

2021 年第三季度全球对冲基金投资者中有 1% 来自非洲。

2021 年第三季度全球对冲基金投资者中有 1% 来自中东。

总部位于美国的 Millennium Capital Partner 拥有 2180 亿美元的管理资产,是2021 年全球最大的对冲公司。

总部位于香港的惠理集团有限公司拥有2163.14亿美元的资产管理,是2021年全球第二大对冲基金。

总部位于美国的 Fortress Investment Group 拥有 1108.94 亿美元的管理资产,是2021 年全球第三大对冲基金。

总部位于伦敦的 Capula Investment Management 管理资产规模为 1059.51 亿美元,是 2021 年全球第五大对冲基金。

过去三年,对冲基金的资金外流总额约为 1400 亿美元。

截至 2019 年 11 月,投资者从对冲基金中提取了 820 亿美元。

2019 年仅推出了 529 只对冲基金,而 2018 年为 1,169 只。

由于清算的数量超过了新基金的数量,行业内活跃基金的数量缩减至16256只。

2019 年,对冲基金行业最大的参与者是 Bridgewater Associates,管理的资产为1629 亿美元。

瑞士信贷集团的一项调查显示,55% 的全球对冲基金资产机构投资者更喜欢亚太地区。

瑞士信贷集团的一项研究表明,2% 的对冲基金资产国际机构投资者更喜欢北美。

美国对冲基金统计

美国对冲基金市场的规模为1031亿美元。

2021 年美国对冲基金行业的就业人数为86,912。

2021 年美国对冲基金业务的预期增长为13.2%。

2016-2021 年间美国对冲基金的年化业务增长为10.9%。

截至 2021 年,美国有 3,691 家对冲基金业务,比 2020 年增长 2.8%。

2019 年,美国占全球对冲基金行业管理资产 (AuM) 的四分之三。

在 2019 年活跃于对冲基金的全球 5,523 名机构投资者中,美国有 3,405 名。

2019 年,在 5,383 名活跃的全球对冲基金经理中,美国有 3,319 名。

美国对冲基金在 2021 年吸引了价值 443 亿美元的资金。

截至 2021 年第三季度末,北美管理着价值 34,160 亿美元的对冲基金资产。

截至 2020 年 11 月,北美管理着价值 1.47 万亿美元的对冲基金资产。

英国对冲基金统计

英国对冲基金统计

排名前 50 的对冲基金公司在英国管理的资产超过 4300 亿美元。

Capula Investment Management 管理着 1050 亿美元的资产,是 2021 年英国最大的对冲基金。

Man Group 管理着 640 亿美元的资产,是 2021 年英国第二大对冲基金。

截至 2021 年第三季度末,欧洲管理着价值 6,940 亿美元的对冲基金资产。


世界其他地区对冲基金统计

世界其他地区对冲基金统计

总部位于日内瓦的 Pictet Alternative Investments 拥有 317.15 亿美元的管理资产,是欧洲其他地区最大的对冲基金。

总部位于哥本哈根的 Danske Capital 拥有 150 亿美元的管理资产,是欧洲其他地区第二大对冲基金。

总部位于斯德哥尔摩的 Brummer and Partners 拥有 142 亿美元的管理资产,是欧洲其他地区第三大对冲基金。

到 2021 年第三季度末,世界其他地区管理的对冲基金资产价值 350 亿美元。

2021 年新兴市场基金的资金流出总额为 48.6 亿美元。

对冲基金业绩统计

对冲基金业绩统计

对冲基金业绩统计

20 家表现最好的对冲基金在 2020 年为客户赚取了 635 亿美元,创下过去十年的新高。

根据对冲基金研究数据,2020 年对冲基金的平均回报率为 11.6%,低于标准普尔 500 指数 16% 的涨幅。

Chase Coleman 的 Tiger Global 在 2020 年赚了 104 亿美元。

史蒂夫·曼德尔 (Steve Mandel) 的 Lone Pine 在 2020 年赚了 91 亿美元。

Andreas Halvorsen 的 Viking Global Investors 在 2020 年赚了 70 亿美元。

Ken Griffin 的 Citadel 在 2020 年赚了 62 亿美元。

Ray Dalio 的 Bridgewater Associates 在 2020 年赚了 465 亿美元。

对冲基金工作类别

对冲基金行业有更广泛的工作类别,如投资、交易、风险管理、营销、会计、法律和合规以及支持和管理。除了最后两个之外,所有其他人都是对冲基金中的财务角色。

在此期间,对冲基金中的女性比例有所增加,大部分投资者关系角色由女性担任。据 Prequin 称,自 2017 年以来,亚洲对冲基金的女性员工数量超过了北美或欧洲。

2020 年,20.3% 的对冲基金员工为女性。

2019 年 2 月,19.3% 的对冲基金员工为女性。

2017 年 10 月,18.6% 的对冲基金员工为女性。

2020 年,女性在对冲基金公司担任 31.5% 的初级职位。

2020 年,女性在对冲基金公司的中层职位中占 23.7%。

2020 年,女性在对冲基金公司的高级职位中占 12.2%。

48% 的女性管理的对冲基金在 2020 年 3 月至 8 月期间表现优于市场低点——高盛。

2020 年 3 月至 8 月期间,37% 的男性管理对冲基金表现优于市场低点——高盛。


对冲基金经理统计

对冲基金经理统计

对冲基金经理全权负责处理对冲基金的日常事务,包括定期筹集资金和重新平衡投资以保持特定的风险/回报率。

对冲基金经理的收入通常相当可观。他们获得绩效费作为奖励,除了 2% 的管理费外,最高可达基金利润的 20%。然而,在某些情况下,基金经理接受0% 的管理和 30% 的业绩,而不是传统的 2-20 费用结构。

并非所有对冲基金经理的收入都是一样的,上述利率是一个大概数字,并且因情况而异。

北美有 4,935 名对冲基金经理。

欧洲有 1,382 名对冲基金经理。

亚太地区有 992 名对冲基金经理。

世界其他地区有 360 名对冲基金经理。

Renaissance Technologies 的 Jim Simons 拥有 244 亿美元的净资产,是福布斯400 强中最富有的对冲基金经理。

Bridgewater Associates 的 Ray Dalio 拥有 200 亿美元的净资产,是福布斯 400 强中第二富有的对冲基金经理。


对冲基金资本统计

对冲基金资本统计

对冲基金通常比大多数其他投资风险更大,并且需要大量资金。这就是为什么对冲基金的主要投资者是机构投资者,他们是管理大量资金的专业人士。机构投资者提供了对冲基金投资的 65%。

公共养老基金在 2021 年第三季度贡献了 29% 的对冲基金资本。

私人养老基金在 2021 年第三季度贡献了 20% 的对冲基金资本。

捐赠计划在 2021 年第三季度贡献了 11% 的对冲基金资本。

基金会在 2021 年第三季度贡献了 9% 的对冲基金资本。

资产管理公司在 2021 年第三季度贡献了 7% 的对冲基金资本。

Sovereign Wealth Fund 在 2021 年第三季度贡献了 6% 的对冲基金资本。


对冲基金和数字资产

对冲基金和数字资产

对冲基金对数字资产的分配正在增加。这些资产包括加密货币、区块链和 DeFi 技术。在某些情况下,它还可能具有不可替代的代币(NFT)。AIMA 首席执行官Jack Inglis 表示,多元化和接触新的价值驱动资产可能是投资数字资产的关键原因。

大约 21% 的对冲基金投资于数字资产,平均占其资产基础的 3%。

大约 25% 的对冲基金经理正处于后期计划投资或寻求投资数字资产的阶段。

82%的受访者认为,投资的主要障碍,监管的不确定性,是最大的障碍。

64% 的受访者表示他们对数字资产缺乏足够的了解。

截至 2020 年 10 月,加密对冲基金管理的总资产达到 66 亿美元。

2019 年共有 150 家活跃的加密对冲基金管理着 10 亿美元的资产基础。这不包括加密指数基金和加密风险投资基金。

超过 60% 的加密对冲基金的资产基础不到 1000 万美元。

不到 10% 的加密对冲基金管理着超过 5000 万美元的资产。

54% 的 Crypto Hedge Funds 投资者是高净值个人,而 30% 是家族办公室。

2020 年,92% 的加密对冲基金投资于比特币。

2020 年,67% 的加密对冲基金投资于以太坊。

2020 年,34% 的加密对冲基金投资于莱特币。

2020 年,34% 的加密对冲基金在开曼群岛注册。

2020 年,33% 的加密对冲基金在美国注册。

2020 年,9% 的加密对冲基金在直布罗陀注册。

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