盈利交易策略的三大共性

2023年02月21日
摘要:

盈利交易策略的三大共同特点:每笔交易的风险都很低、交易的频次少、了解你的策略如何运作。这样你才能清楚地将其视为真实和有用的市场条件,为你的战略找到合适的环境。

盈利交易策略

近日,EBC金融在YouTube上看到智能交易工程师Mika Yeap真实记录了不同交易策略在Chartmaster上的运行效果以及得出的结论,给正在交易路上摸索的投资者们一些参考。

EBC金融汇集全球交易者的多维视角,帮助投资者构建更完整的交易逻辑和认知。

Chartmaster是Mika建立的一个交易策略模拟和回测工具,能够模拟不同策略在不同时期的运作情况。从中分析盈利能力如何,在哪里出了问题。他用Chartmaster对不同时段的策略进行多年的测试,发现了”策略衰减“的现象。

Chartmaster对不同时段的策略进行多年的测试

几乎没有人知道交易策略在很长一段时间内的表现如何。因为没有直接的、商业上可用的方法来测试它们的时效。Mika利用回溯和尝试不同执行方式的反复测试,意识到几乎没有任何策略能在不受干扰的情况下工作很长一段时间。也就是,只要有足够的时间,战略就会失效。

但是有一些似乎随着时间的推移也能进展的不错,而且他注意到这些盈利策略都有一些共同的特点。


每笔交易的风险都很低

你在每笔交易中的风险占你账户的百分比越小,该策略就越有可能在不同时间内盈利。这是有道理的。如果每笔交易最终都会失败,那么你的损失越小,就越有可能在宏观上获胜。我猜测这是因为每笔交易的风险百分比越低,意味着损失的影响越小。

但问题是你的胜率并不稳定。在某些难以预测的市场条件下,可能会大幅下降。如果你每笔交易的风险百分比太高,那些低谷期会在你的资产曲线上留下一个大凹痕。这个凹痕的深度足以装下你所有的精神负担,包括慢性抑郁。即使你又开始盈利了,这些精神压力也难以消除。

理想的风险值因策略而异。我发现,1%是一个很好的开始。换句话说,目标是在每笔交易中只损失你账户1%的资金。很明显,这将影响你的仓位大小。当我感到特别有信心的时候,其实我已经承担了5%的风险水平。

但请注意,较高的风险百分比也会增加你的交易曲线的波动性。跌幅会更低,峰值也会更高。如果它的波动性太大,这个策略在进入和退出时就会有比较大的危险。


交易的频次少

胜利的策略往往对交易有更多的选择。事实上,是非常有选择性的。我曾经震惊地看到一个1分钟的策略,在12个月内都是盈利的,但在一整年中,一共只有19次交易。

超强的选择性似乎才是一个成功的策略。你越是选择那些处于观望状态的设置,那些你不太确定的设置,你就越有可能增加你的损失率。

此外,资产曲线的平稳性也是值得一提的。你愿意在利润曲线不稳定的情况下每月赚5%,还是在相对稳定的情况下每月赚3%?我会选择更稳定的那个。否则,开平仓都很难把握时机。但另一方面,平稳的则更安全,可预测性。

很多交易者忍受不了观望、等待。如果他们空闲的时间太长,他们就想要做些交易。当然,这更有可能导致糟糕的结局。你永远不应该在仅仅因为你认为应该交易或者只是因为你感到无聊的时候进入交易。

相反,把交易保持在最低限度,随着时间的推移,你就更有可能获胜。


了解你的策略如何运作

因果关系是交易者的恶梦。如果你试图找出市场上事情发生的原因,那么你将永远在寻找。

这意味着你只知道,例如,当EMA以某种方式出现时,你的胜率很高。而当它们处于某种时刻时,胜率就很低,这都是关于识别信号的问题。但如果你不知道你的策略是如何赢和输的,当你看到这些信号时,你还是无法做出反应。

你需要选择那些使你的策略发挥作用的东西。当然,短期移动平均线与长期移动平均线交叉时,这意味着短期势头正在改变。

但交叉后的价格走势又是怎样的呢?在低波动率的时候是否有效?如果最近出现了交叉又该怎么办?你如何发现假突破?你要等待EMA的回测吗?还是在确认交叉后立即进入?为什么呢?

所有这些问题都需要回答,这样你才能明确地将他们作为真实有用的市场条件。简言之,寻找合适的环境让你的策略发挥作用。没有这一点,你就是在赌博。

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