揭示油市波動規律 EBC傾力鋸獻《原油期刊》

2024年04月17日
摘要:

EBC研究院推出《原油期刊》,從供需、波動性、套利等角度深入分析原油交易。 報告涵蓋OPEC影響、短期波動規律、量化指標分析等,旨在幫助交易者掌握市場動向,提高交易效率。

作為全球最活躍的大宗商品,原油被冠以「工業之血」、「通膨之母」、「大宗之王」。 其與全球經濟週期高度關係,並受到地緣局勢、減產預期、夏季出遊、煉廠開工率等一系列複雜因素組合的影響。


所以,原油的分析不是一蹴可幾的過程。


正因此,EBC研究院聯合產業專家,繼《黃金期刊》後,打造又一專業研究報告《原油期刊》。 從供需關係、原油4小時波動規律、布油及WTI原油套利等角度,全面剖析原油交易中的動量因子。

EBC傾力鋸獻《原油期刊》

一、OPEC與供需關係

在原油交易中,石油輸出國組織歐佩克(OPEC)扮演著非常關鍵的角色。


OPEC成員國控制全球三分之二的石油儲量,並且提供全球40%以上的石油消費量,這意味著OPEC可以透過減產和增產輕易的控制原油供應,進而影響到原油價格。 在過去幾年裡,圍繞了減產預期和產油國聯合部長級會議,都對油價波動產生了非常大的影響。


在第一章,EBC《原油期刊》將著力闡釋全球原油的產銷佈局,探討產油成本和地緣形勢對於原油供應的影響。

全球原油的產銷佈局

EBC《原油期刊》也將從OPEC預算和成本角度出發,剖析油價長期波動區間的下限,以此揭示買盤介入和觸發反彈的關鍵價位。

主要產油國產油成本

二、短期波動與4小時分析

油價劇烈的波動性,意味著無法單獨從長期分析中預判市場方向。 所以,EBC從4小時角度,剖析中短期等級中油價波動的規律。

WTI原油4小時波動

本次《原油期刊》將承續《黃金期刊》的時點分析方法,探討不同交易活躍度原油的波動性特徵,幫助交易者發掘原油最佳入場時機。


同時,透過不同時點的波動性特性和風險偏好對應的置信區間,EBC《原油期刊》也為交易者開立平倉和倉位管理提供科學的方法,最大化組合控制風險。


三、量化指標與波動性分析

隨著壓裂技術的興起以及美原油產量的飆升,美原油對於全球油市定價的影響日益加深。


由於美原油和布蘭特原油之間的差異性,透過尋找兩種不同標準原油之間的價差關係,可以預判油價處於低估還是高估區間,進而做出交易決策。

美原油和布蘭特原油的差異

例如,美原油和布油的長期差價區間在【0.9,6】,此時如果美原油和布油價差收窄至0.2美元,表示美原油有高估風險,可以短暫做空。


類似的,本次EBC《原油期刊》也引進了OVX指標,作為衡量油市交易風險的輔助性指標。

EBC《原油期刊》引進了OVX指標

和美油布油價差套利分析不同的是,OVX聚焦在市場對於原油需求預期進行分析,以找出油市波動區間的位置:

當OVX急速上升時,說明市場對於原油需求迅速惡化,是做空的信號;

當OVX急速下降時,表示市場預期明顯改善,是做多的訊號。


資料關係,不是我們交易的唯一依據,但卻是我們事先捕捉市場異動的有效工具,透過多維度分析來彌補資訊差異,是提升交易效率的有效方式,這也是EBC在本次《原油期刊》中 希望傳達的理念。


EBC始終相信,每個人認真交易的人,都值得被認真對待。


作為一家全球性的交易券商,在提供最強交易環境的同時,EBC篤信廣泛而專業的交易支持,可以進一步提升用戶的交易體驗,這也是EBC研究院成立、發軔並始終堅持的理念。


EBC相信,唯有時間,讓您,更了解我。

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