抛物线SAR指标使用指南,抛物线SAR指标计算公式

2023年03月29日
摘要:

在金融交易技术指标之中,几何也可以用于技术分析指标之中,比如抛物线SAR指标,是一个领先的技术指标,来看看它在金融交易中的操作原理以及如何在交易中使用抛物线指标。

许多人错误地认为,金融交易与几何图形属于两个完全不搭嘎的类别。然而,在技术指标之中,几何也可以用于技术分析指标之中。它就是抛物线指标(Parabolic Sar),一种建立在几何基础之上的技术指标,许多交易者喜欢在交易中使用它。


今天我们就来一起聊聊“抛物线SAR指标”,它的操作原理以及如何在交易中使用抛物线指标。


什么是抛物线SAR指标

Parabolic SAR指标简称SAR,中文译为抛物线指标,是由J. Welles Wilder(威尔斯·威尔德)在20世纪70年代后期发明的。它是一个领先的技术指标,它显示了市场价格变化的趋势,在确定价格方向以及价格方向发生变化时发出信号。在Wilder的著作《技术交易系统的新概念》,以及其他常用指标中进行了介绍,例如相对强度指数(RSI)。


事实上,Wilder将这种方法称为抛物线时间/价格系统,而SAR的概念如下:

SAR表示停止并反转。这是退出做多交易并进入做空交易的点,反之亦然。


- Wilder, JW, Jr. (1978)。《技术交易系统的新概念》(p. 8)。


如今,抛物线SAR指标被用作识别市场趋势和潜在反转点的工具。


抛物线SAR指标主要特点:

1. 可简单跟随。

2. 仅使用一种标准指标。

3. 指标直接发出进出场信号。

4. 指标具有延迟性。

5. 风险较高,并非总是有效。


抛物线SAR指标操作原理以及如何确定趋势

抛物线SAR指标由位于市场价格上方或下方的小点组成。点的分布构成了一条抛物线,但每个点代表单一的SAR值。


简而言之,这些点在上升趋势期间在价格下方绘制,在下降趋势期间在价格上方绘制。此外,它们也在市场横盘整理期间绘制。但在此情况下,点会更频繁地从一侧变为另一侧。换言之,抛物线SAR指标在非趋势市场中的用处不大。在趋势市场中,很多交易者使用该指标进行分析预测。

抛物线SAR

也就是说,当价格位于抛物线SAR指标带状点上方时,说明此时市场处于强劲上涨趋势。反之,当价格位于抛物线SAR指标带状点下方时,则说明市场处于下跌趋势中。


另外,在使用该指标时需要注意的是,抛物线SAR指标适合在趋势市场中使用,没有趋势的时候,该指标的优势不明显。


SAR指标的优势

抛物线SAR可以洞察市场趋势的方向和持续时间,以及潜在的反转点。因此,它可能会提升交易者较佳进出场的概率。


一些交易者还使用抛物线SAR指标来确定动态止损价格,以便其的止损随市场趋势移动。这种技术通常被称为追踪止损。


从本质上讲,它允许交易者锁定已经获得的利润,因为一旦趋势逆转,他们的仓位即会平仓。在某些情况下,它还可以阻止交易者对盈利仓位平仓或过早进入交易。


SAR指标的缺点

如前所述,抛物线SAR指标在趋势市场中特别有用,但在盘整期间则不然。当缺乏明确的趋势时,该指标更有可能提供虚假信号,这可能会造成重大损失。


剧烈波动的市场也可能提供许多误导性信号。因此,抛物线SAR指标往往在价格以更渐进的速度变动时效果最佳。


要考虑的另一件事是指标的灵敏度,这可以手动调整。灵敏度越高,出现错误信号的机会就越大。


抛物线SAR指标计算公式

SAR点根据现有市场资料计算。因此,若要计算今天的SAR,我们会使用昨天的SAR,若要计算明天的值,则我们会使用今天的SAR。


在上升趋势中,SAR值根据之前的高点计算。在下降趋势中,会考虑之前的低点。Wilder将趋势中的最高点和最低点称为极值点(EP)。但是,上升趋势和下降趋势的关系式并不相同。


对于上升趋势:

SAR = 先前SAR + AF x(先前EP - 先前SAR)


对于下降趋势:

SAR = 先前SAR – AF x(先前SAR – 先前EP)


AF表示加速因子。它从0.02开始,每当价格创出新高(上升趋势)或新低(下降趋势)时,它就会增加0.02。但是,如果达到0.20的限值,该值将在该交易的持续时间内维持(直到趋势反转)。


在实践中,一些交易图表大师手动调整AF以变更指标的灵敏度。高于0.2的AF会导致灵敏度增加(更多反转信号)。AF低于0.2则相反。尽管如此,Wilder在他的书中表示,0.02的增长总体上效果最好。


虽然计算使用起来相对简单,但一些交易者会询问Wilder如何计算第一个SAR,因为该关系式需要先前的值。在他看来,第一个SAR可以根据市场趋势反转前的最后一个EP计算。


Wilder建议交易者返回其图表以寻找明显的反转,再使用该EP作为第一个SAR值。然后可以计算以下SAR,直至达到最后的市场价格。


例如,如果市场呈上涨趋势,交易者可能会回溯几天或几周,直至其找到之前的修正。接下来,他们会寻找该修正的局部底部(EP),然后可将其用作下一个上升趋势的第一个SAR。


如何使用SAR抛物线指标进行有效的交易

作为一种有效的趋势预测指标,SAR抛物线指标能够为交易者提供较为精准的趋势跟踪信号。下面让我们看看如何使用该指标进行交易。


使用SAR抛物线指标进行做多交易,如下所示:

入场点:当抛物线将位置从价格上方转为下方时。


止损点:在抛物线改变位置之前的最近支撑位。


止盈点:当价格触及过去形成的阻力位时,你应该进行获利了结。


使用SAR抛物线指标进行做空交易,如下所示:

入场点:当抛物线将位置从价格下方转为上方时。


止损点:在抛物线改变位置之前的最近阻力位。


止盈点:当价格触及过去形成的支撑位时,你应该进行获利了结。


在交易中使用SAR抛物线指标时需注意事项

1、将SAR抛物线指标与其他交易信号结合使用,以便更好地提高交易胜率。值得注意的是,与其他指标一样,与价格相比,该指标总是有一定的滞后性。

2、不要使用SAR指标进行趋势反转交易。这对你的交易账户来说风险非常高。


总结

虽然可以追溯到20世纪70年代,抛物线SAR指标至今仍被广泛使用。交易者可以将其运用于目前的许多市场,比如外汇、商品、股票以及加密货币等市场。


但没有任何市场分析工具可以保证100%的准确性。因此,在使用抛物线SAR或任何其他策略之前,投资者应确保其对金融市场和技术分析有很好的了解。他们还应有适当的交易和风险管理策略来规避不可避免的风险。


最后,因为抛物线SAR指标没有考虑交易量,所以没有提供关于趋势强度的太多信息。虽然较大的市场走势导致每个点之间的差距扩大,但这不应视为强劲趋势的表现。


Wilder建议使用平均方向指数和抛物线SAR来衡量趋势的强度。此外,还可以在入场前将移动平均线rsi指标纳入分析中,以此来最大限度地降低风险和抵消局限性。


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