EURUSD欧/美4小时线，有规律可循吗？（下篇）
2023年02月28日
摘要:
本期进一步讨论分析EURUSD 欧/美4小时线波动规律，将这些规律应用到实际操作中，降低爆仓的情况发生概率，让交易者利益最大化。
本期，我们继续EURUSD 欧/美4小时线波动规律的探索。
在短线交易中，交易者常因遇到价格大幅波动，导致爆仓的情况发生，为一定程度降低此类风险，希望通过分析交易品种过往走势中，波动幅度所呈现的规律，为交易提供价值。
在EBC研究院上期《EURUSD欧/美4小时线，有规律可循吗?(上篇)》的解析中，我们已对2019-2021三年间EURUSD 4小时线的最大波幅做了统计分析，得到2019-2021三年间EURUSD 4小时内最大波幅(单位：pip)的分布规律如下：
1天24小时(=6根4小时线)的波动规律
本期将在上期的基础上，进一步讨论分析，具体到一天中，不同时间点位的4小时线，其最大波幅所呈现的规律。
我们以MT时间为准，一天分为0点线、4点线、8点线、12点线、16点线、20点线，一共6根4小时线，EURUSD在每4小时内的【最大波幅】，可简单理解为，至多是每根4小时线【最高点】和【最低点】之间所相差的点数，我们来一一看下，在2019-2021三年间，EURUSD在不同时间段内的最大波幅分布。
上表统计了2019-2021三年间，所有交易日，不同时段4小时线的最大波幅分布规律。我们以MT时间0点线(即相当于夏令时北京时间5：00，冬令时北京时间6：00)为例：
(1)表格中，第一列代表频率：即在0点线时间段内(0-4点)，每个波幅区间对应的4小时K线根数;
(2)第二列代表频率占比：即在已知第一列频率的基础上，计算出每个波幅区间内的K线根数占该时间段总K线数的比例;
(3)第三列代表累计占比：即在已知第二列的基础上，计算出之前所有波幅区间的累计K线根数占该时间段总K线数的比例。
以下为2019-2021三年间，所有交易日，EURUSD “0点线、4点线、8点线、12点线、16点线、20点线”，6大时间段4小时线波幅分布的直方图：
我们统观上述统计数据及图表，可以较直观地看到：
1.在0点、4点的4小时线时间段内，正好对应亚盘早盘，波动幅度多集中于210pips以内;
2.往后进入8点、12点4小时线，随着欧洲、美洲盘的开市，波动开始加大，风险和收益均随之上升，8点和12点线的4小时波幅主要集中于【150-500pips】区间，结合累计分布占比数据，8点线和12点线的4小时段的最大波幅分别有90.12%和88.45%的概率落在500pips以内;
3.之后进入16点4小时线，波动幅度进一步上升，该时段的4小时波幅主要集中于【180-800pips】区间，结合累计分布占比数据，16点线4小时段的最大波幅有87.93%的概率落在600pips以内，有96.02%的概率落在800pips以内;
4.最后进入20点4小时线，波动幅度明显回落，集中于270pips以内。
我们对不同时间段内的波幅集中度分布做了如下规律汇总：
注释：
90%(80%)置信水平表示，最大波幅有大于等于90%(80%)的概率落在对应波幅区间内;可为交易者计算开仓仓位提供参考。
基于上述结果的运用举例
假设某账户入金10,000美元用来交易欧元(EURUSD)，交易者可承受的最大回撤为总资金的2%，则预留的可亏损额度为10000*2%=200美元;
若交易者接受90%概率的波幅范围，交易时点接近于MT时间0点，在4小时内下单和平仓，则可预留270pips的波动空间(即止损点值)，作为风险控制;开仓仓位为可亏损额度/止损点值=200/270=0.74手
若交易者接受80%概率的波幅范围，交易时点接近于MT时间16点，在4小时内下单和平仓，则可预留500pips的波动空间(即止损点值)，作为风险控制;开仓仓位为可亏损额度/止损点值=200/500=0.4手
统计数据基于历史行情，不代表未来表现，统计结果仅作为交易参考，不构成任何投资建议。
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