EURUSD欧/美4小时线,有规律可循吗?(下篇)

2023年02月28日
摘要:

本期进一步讨论分析EURUSD 欧/美4小时线波动规律,将这些规律应用到实际操作中,降低爆仓的情况发生概率,让交易者利益最大化。

本期,我们继续EURUSD 欧/美4小时线波动规律的探索。

在短线交易中,交易者常因遇到价格大幅波动,导致爆仓的情况发生,为一定程度降低此类风险,希望通过分析交易品种过往走势中,波动幅度所呈现的规律,为交易提供价值。

在EBC研究院上期《EURUSD欧/美4小时线,有规律可循吗?(上篇)》的解析中,我们已对2019-2021三年间EURUSD 4小时线的最大波幅做了统计分析,得到2019-2021三年间EURUSD 4小时内最大波幅(单位:pip)的分布规律如下:

2019-2021三年间EURUSD 4小时内最大波幅2019-2021三年间EURUSD 4小时内最大波幅

1天24小时(=6根4小时线)的波动规律

本期将在上期的基础上,进一步讨论分析,具体到一天中,不同时间点位的4小时线,其最大波幅所呈现的规律。

我们以MT时间为准,一天分为0点线、4点线、8点线、12点线、16点线、20点线,一共6根4小时线,EURUSD在每4小时内的【最大波幅】,可简单理解为,至多是每根4小时线【最高点】和【最低点】之间所相差的点数,我们来一一看下,在2019-2021三年间,EURUSD在不同时间段内的最大波幅分布。

2019-2021三年间,EURUSD在不同时间段内的最大波幅分布

2019-2021三年间,EURUSD在不同时间段内的最大波幅分布上表统计了2019-2021三年间,所有交易日,不同时段4小时线的最大波幅分布规律。我们以MT时间0点线(即相当于夏令时北京时间5:00,冬令时北京时间6:00)为例:

(1)表格中,第一列代表频率:即在0点线时间段内(0-4点),每个波幅区间对应的4小时K线根数;

(2)第二列代表频率占比:即在已知第一列频率的基础上,计算出每个波幅区间内的K线根数占该时间段总K线数的比例;

(3)第三列代表累计占比:即在已知第二列的基础上,计算出之前所有波幅区间的累计K线根数占该时间段总K线数的比例。

数据汇总

以下为2019-2021三年间,所有交易日,EURUSD “0点线、4点线、8点线、12点线、16点线、20点线”,6大时间段4小时线波幅分布的直方图:

所有交易日EURUSD波幅分布直方图所有交易日EURUSD波幅分布直方图所有交易日EURUSD波幅分布直方图

我们统观上述统计数据及图表,可以较直观地看到:

1.在0点、4点的4小时线时间段内,正好对应亚盘早盘,波动幅度多集中于210pips以内;

2.往后进入8点、12点4小时线,随着欧洲、美洲盘的开市,波动开始加大,风险和收益均随之上升,8点和12点线的4小时波幅主要集中于【150-500pips】区间,结合累计分布占比数据,8点线和12点线的4小时段的最大波幅分别有90.12%和88.45%的概率落在500pips以内;

3.之后进入16点4小时线,波动幅度进一步上升,该时段的4小时波幅主要集中于【180-800pips】区间,结合累计分布占比数据,16点线4小时段的最大波幅有87.93%的概率落在600pips以内,有96.02%的概率落在800pips以内;

4.最后进入20点4小时线,波动幅度明显回落,集中于270pips以内。


我们对不同时间段内的波幅集中度分布做了如下规律汇总:

不同时间段内的波幅集中度分布规律汇总不同时间段内的波幅集中度分布规律汇总

注释:

90%(80%)置信水平表示,最大波幅有大于等于90%(80%)的概率落在对应波幅区间内;可为交易者计算开仓仓位提供参考。


基于上述结果的运用举例

假设某账户入金10,000美元用来交易欧元(EURUSD),交易者可承受的最大回撤为总资金的2%,则预留的可亏损额度为10000*2%=200美元;

运用举例

若交易者接受90%概率的波幅范围,交易时点接近于MT时间0点,在4小时内下单和平仓,则可预留270pips的波动空间(即止损点值),作为风险控制;开仓仓位为可亏损额度/止损点值=200/270=0.74手

若交易者接受80%概率的波幅范围,交易时点接近于MT时间16点,在4小时内下单和平仓,则可预留500pips的波动空间(即止损点值),作为风险控制;开仓仓位为可亏损额度/止损点值=200/500=0.4手


统计数据基于历史行情,不代表未来表现,统计结果仅作为交易参考,不构成任何投资建议。

EBC

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