商品通道指标(CCI)是什么?CCI指标详解

2023年05月12日
摘要:

商品通道指数技术指标(CCI)测量商品价格与其平均统计价格的偏差值。该指数的高值表明,与平均价格相比,价格通常是高的。低值说明价格过于的低了。

商品通道指数(CCI)是一种技术指标,衡量当前资产价格水平相对于给定时间段内的平均价格水平。它由唐纳德·兰伯特(Donald Lambert)创建,最初设计用于识别大宗商品的周期性变化。CCI指标被归类为动量类指标,这意味着CCI可以用于识别超买和超卖水平。


商品通道指数技术指标(CCI)测量商品价格与其平均统计价格的偏差值。该指数的高值表明,与平均价格相比,价格通常是高的。低值说明价格过于的低了。商品通道指数可以充当除了器皿以外的任何金融测算工具,就好像起它的名字一样。


按照设计CCI的假定.在大多数情况下.CCl的随机波动范围应该在+100%和一100%之间的C域(Chain d)中。如果CCI的取位越过了,100%,则这样的波动被认为是非随机的波动,应该引起注息。此时CCI将为交易者提供进行交易的机会。具体的交易规则如下:

(1)当CCI上升并高于+100%的时候,应该持做多的观点,行动上是买人。然后在CCI下降并低于的时候.应该短期卖出多头;

(2)当CCl下降井低于-100%的时候.应该持做空的观点.行动上是卖出。然后在CCI上升并商于-100%的时候.做多.轧空(Cover).或买人。


使用CCI有一个选择参数的问题,我们要找到效果最好的参数n。实际上,对于涉及到参数的技术指标都有这个问题。按照美国人的做法,参数的选择取决于每个参数在历史上的实际表现.也就是说,在过去某段时间里的盈利和亏损的记录。交易者可以选择自己认为好的参数。

商品通道指标(CCI)

商品通道指数(CCI)的工作原理

商品通道指数(CCI)衡量在给定时间段内相对于平均价格水平的当前价格水平。


CCI指标在零值水平上下波动。


当价格远远高于平均水平时,CCI相对走高。


当价格远低于平均水平时,CCI相对走低。


使用此方法,CCI可用于识别资产价格的超买和超卖水平。


介于+100和-100之间的CCI值的百分比将取决于使用的事件周期。


较短周期CCI值在+100和-100之间的百分比越小,波动性越大。


用于计算CCI的K线周期越多,+100和-100之间的值百分比越高。


兰伯特为CCI制定的交易指南侧重于+100以上和-100以下的波动,以产生买入和卖出信号。


因为大约70%到80%的CCI数值介于+100和-100之间,买入或卖出信号只会在20%到30%的时间内产生。


买入信号

当CCI移动到+100以上时,价格被视为进入强劲上升趋势,并给出买入信号。

当CCI回到+100以下时,应平仓多单。


卖出信号

当CCI移动到-100以下时,价格被认为处于强烈的下降趋势,并给出卖出信号。

当CCI回到-100以上时,应平仓空单。


CCI指标的一般分析使用方法

有两种基本的使用该指标的技巧:

找出偏差

当价格达到一个新的最大值时,偏差出现了,商品通道指数不会超过前一个最大值。这种典型的偏差通常伴随着价格的修正而发生。


作为一个过度买进和卖出的指标

商品通道指数通常在+ -100的范围内变化。超过+100的数值表明过度买入了(可能出现修正减小的可能性)小于-100的数值表示过度卖出了(可能出现修正增加的可能性)


它的作用主要是指示超买、超卖信息,最好在它逆转的时候进行交易:

当CCI指标>100时,就表示有超买的情形,当它从上向下穿过100时,就可以做空(卖出)

当CCI指标<100时,就表示有超卖的情形,当它从下向上穿过100时,就可以多多(买进)


如果是已经开仓的情况下,就要用±75值的线来做参考分析是否平仓

在做空时(卖单),当CCI指标穿过+75,0,-75,然后再回穿任意一条线时就平仓

在做多时(买单),当CCI指标穿过-75,0,+75,然后再回穿任意一条线时就平仓


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