期货套利策略有几种?期货套利是什么?

2023年05月12日
摘要:

期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

了解一下什么是期货套利

期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为,那么就称为期现套利。


如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为,那么就称为价差交易。

期货套利

期货套利策略有几种?

下面就介绍期货套利的三种策略,分别是:

一、期现套利

期现套利是指现货与期货反向操作进行套利的方式,在利率期货和股指期货市场这种方式是比较多的,套利者会在现货市场买入或卖出现货,同时在期货市场以相同的规模卖出或买入同一标的资产的某种期货合约,并在未来的同一时间平仓。在现实中,由于成份股的买卖需要较长的时间,而且市场行情不断变化,所以在实际操作中,人们大多使用计算机程序进行自动交易。即一旦出现现货指数与期货的平价关系被打破的情况,计算机就会按照预先设计的程序进行相关的套利交易。


二、跨期套利

一般情况下,跨期套利在同一期货品种不同期限的期货间进行。具体一点来说的话,就是在买入或卖出某一较短期限的金融期货的同时,卖出或买入另一相同标的资产的较长期限的金融期货,在较短期限的金融期货合约到期时或到期前同时将两个期货对冲平仓的交易。跨期套利与期现套利相比限制是比较少的。同时跨期套利没有卖空的限制,是在同一市场进行的。


三、跨市场套利

一般情况下,跨市场套利在外汇期货市场中进行,使用比较多的场合是在货币期货中。

套利具体该怎么套呢?当两种期货价差明显高于正常区间时,就买入本来价格就应该低的期货,同时卖出本应价格高的期货,等价差恢复正常,就可以获利;当两种期货价差明显低于正常区间时,就进行与前述相反的操作。


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